PortfoliosLab logo
Сравнение HON с FIDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HON и FIDU составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HON и FIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeywell International Inc (HON) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
174.19%
220.24%
HON
FIDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HON:

0.16

FIDU:

0.22

Коэф-т Сортино

HON:

0.38

FIDU:

0.46

Коэф-т Омега

HON:

1.05

FIDU:

1.06

Коэф-т Кальмара

HON:

0.17

FIDU:

0.22

Коэф-т Мартина

HON:

0.50

FIDU:

0.74

Индекс Язвы

HON:

7.36%

FIDU:

5.96%

Дневная вол-ть

HON:

23.58%

FIDU:

20.54%

Макс. просадка

HON:

-71.79%

FIDU:

-42.31%

Текущая просадка

HON:

-15.16%

FIDU:

-11.70%

Доходность по периодам

С начала года, HON показывает доходность -11.36%, что значительно ниже, чем у FIDU с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям FIDU по среднегодовой доходности: 8.83% против 10.65% соответственно.


HON

С начала года

-11.36%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-3.26%

1 год

5.37%

5 лет

10.28%

10 лет

8.83%

FIDU

С начала года

-3.34%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-5.27%

1 год

4.90%

5 лет

18.06%

10 лет

10.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HON и FIDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HON
Ранг риск-скорректированной доходности HON, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HON, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

FIDU
Ранг риск-скорректированной доходности FIDU, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HON c FIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HON, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HON: 0.16
FIDU: 0.22
Коэффициент Сортино HON, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HON: 0.38
FIDU: 0.46
Коэффициент Омега HON, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HON: 1.05
FIDU: 1.06
Коэффициент Кальмара HON, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HON: 0.17
FIDU: 0.22
Коэффициент Мартина HON, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HON: 0.50
FIDU: 0.74

Показатель коэффициента Шарпа HON на текущий момент составляет 0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDU равному 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HON и FIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.22
HON
FIDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов HON и FIDU

Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности FIDU в 1.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HON
Honeywell International Inc
2.22%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
1.51%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%1.55%

Просадки

Сравнение просадок HON и FIDU

Максимальная просадка HON за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и FIDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.16%
-11.70%
HON
FIDU

Волатильность

Сравнение волатильности HON и FIDU

Honeywell International Inc (HON) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) имеют волатильность 14.67% и 14.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.67%
14.02%
HON
FIDU