PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HON с FIDU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HON с FIDU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeywell International Inc (HON) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU).

FIDU - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Industrials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HON и FIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeywell International Inc (HON) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HON и FIDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HON
Honeywell International Inc		17.55%-6.37%10.02%0.02%4.90%-0.29%22.97%36.70%-8.27%35.10%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		6.98%18.61%16.51%22.62%-8.36%20.96%13.72%30.69%-13.85%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, HON показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у FIDU с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям FIDU по среднегодовой доходности: 10.62% против 13.67% соответственно.

HON

1 день
0.96%
1 месяц
-8.00%
С начала года
17.55%
6 месяцев
16.46%
1 год
15.86%
3 года*
10.55%
5 лет*
4.35%
10 лет*
10.62%

FIDU

1 день
1.68%
1 месяц
-7.71%
С начала года
6.98%
6 месяцев
7.90%
1 год
28.97%
3 года*
20.09%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Honeywell International Inc

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Часто сравнивают с HON:
HON с VOOHON с ROKHON с HPQHON с UECHON с IEXHON с VRSKHON с ALG
Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с EXIFIDU с VOOFIDU с SPYFIDU с FXR

Доходность на риск

HON vs. FIDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HON
Ранг доходности на риск HON: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HON: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HON c FIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HONFIDUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.42

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.04

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.39

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.92

9.27

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HON vs. FIDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HON на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FIDU равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HON и FIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HONFIDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.42

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.69

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.68

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.64

-0.35

Корреляция

Корреляция между HON и FIDU составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HON и FIDU

Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности FIDU в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HON
Honeywell International Inc		1.98%2.25%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%2.24%1.79%2.11%2.07%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		1.02%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%

Просадки

Сравнение просадок HON и FIDU

Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и FIDU.

Загрузка...

Показатели просадок

HONFIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-42.31%

-27.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-12.53%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-22.87%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.01%

-42.31%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-7.71%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.31%

-4.84%

-15.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

3.22%

+5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HON и FIDU

Текущая волатильность для Honeywell International Inc (HON) составляет 6.54%, в то время как у Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что HON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HONFIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

7.13%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

12.63%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

20.50%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

18.08%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

20.20%

+3.06%