PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HON с VRSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HON с VRSK

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeywell International Inc (HON) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HON или VRSK.

Корреляция

Корреляция между HON и VRSK составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HON и VRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeywell International Inc (HON) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
559.09%
993.81%
HON
VRSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HON:

0.16

VRSK:

1.35

Коэф-т Сортино

HON:

0.38

VRSK:

1.82

Коэф-т Омега

HON:

1.05

VRSK:

1.28

Коэф-т Кальмара

HON:

0.17

VRSK:

2.28

Коэф-т Мартина

HON:

0.50

VRSK:

6.86

Индекс Язвы

HON:

7.36%

VRSK:

4.30%

Дневная вол-ть

HON:

23.58%

VRSK:

21.86%

Макс. просадка

HON:

-71.79%

VRSK:

-30.88%

Текущая просадка

HON:

-15.16%

VRSK:

-6.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HON:

$128.11B

VRSK:

$40.34B

EPS

HON:

$8.71

VRSK:

$6.67

Коэффициент P/E

HON:

22.87

VRSK:

43.21

Коэффициент PEG

HON:

2.14

VRSK:

3.89

Коэффициент P/S

HON:

3.33

VRSK:

14.00

Коэффициент P/B

HON:

6.94

VRSK:

405.50

Общая выручка (12 мес.)

HON:

$29.39B

VRSK:

$2.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

HON:

$11.16B

VRSK:

$1.43B

EBITDA (12 мес.)

HON:

$7.01B

VRSK:

$1.18B

Доходность по периодам

С начала года, HON показывает доходность -11.36%, что значительно ниже, чем у VRSK с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям VRSK по среднегодовой доходности: 8.83% против 15.19% соответственно.

HON

С начала года

-11.36%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-3.26%

1 год

5.37%

5 лет

10.28%

10 лет

8.83%

VRSK

С начала года

4.02%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

8.40%

1 год

29.15%

5 лет

14.76%

10 лет

15.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HON и VRSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HON
Ранг риск-скорректированной доходности HON, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HON, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
VRSK
Ранг риск-скорректированной доходности VRSK, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRSK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HON c VRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HON, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HON: 0.16
VRSK: 1.35
Коэффициент Сортино HON, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HON: 0.38
VRSK: 1.82
Коэффициент Омега HON, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HON: 1.05
VRSK: 1.28
Коэффициент Кальмара HON, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HON: 0.17
VRSK: 2.28
Коэффициент Мартина HON, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HON: 0.50
VRSK: 6.86

Показатель коэффициента Шарпа HON на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VRSK равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HON и VRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
1.35
HON
VRSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов HON и VRSK

Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VRSK в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HON
Honeywell International Inc		2.22%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		0.57%0.57%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HON и VRSK

Максимальная просадка HON за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки VRSK в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и VRSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.16%
-6.24%
HON
VRSK

Волатильность

Сравнение волатильности HON и VRSK

Honeywell International Inc (HON) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с Verisk Analytics, Inc. (VRSK) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что HON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.67%
10.57%
HON
VRSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HON и VRSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию