PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HON с IEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HON с IEX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeywell International Inc (HON) и IDEX Corporation (IEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HON или IEX.

Корреляция

Корреляция между HON и IEX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HON и IEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeywell International Inc (HON) и IDEX Corporation (IEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,131.70%
6,817.51%
HON
IEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HON:

0.16

IEX:

-0.91

Коэф-т Сортино

HON:

0.38

IEX:

-1.20

Коэф-т Омега

HON:

1.05

IEX:

0.84

Коэф-т Кальмара

HON:

0.17

IEX:

-0.73

Коэф-т Мартина

HON:

0.50

IEX:

-1.88

Индекс Язвы

HON:

7.36%

IEX:

13.06%

Дневная вол-ть

HON:

23.58%

IEX:

26.71%

Макс. просадка

HON:

-71.79%

IEX:

-58.67%

Текущая просадка

HON:

-15.16%

IEX:

-28.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HON:

$128.11B

IEX:

$13.13B

EPS

HON:

$8.71

IEX:

$6.64

Коэффициент P/E

HON:

22.87

IEX:

26.17

Коэффициент PEG

HON:

2.14

IEX:

1.58

Коэффициент P/S

HON:

3.33

IEX:

4.02

Коэффициент P/B

HON:

6.94

IEX:

3.33

Общая выручка (12 мес.)

HON:

$29.39B

IEX:

$2.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

HON:

$11.16B

IEX:

$1.09B

EBITDA (12 мес.)

HON:

$7.01B

IEX:

$661.00M

Доходность по периодам

С начала года, HON показывает доходность -11.36%, что значительно выше, чем у IEX с доходностью -17.08%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям IEX по среднегодовой доходности: 8.83% против 9.96% соответственно.

HON

С начала года

-11.36%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-3.26%

1 год

5.37%

5 лет

10.28%

10 лет

8.83%

IEX

С начала года

-17.08%

1 месяц

-6.35%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-21.51%

5 лет

3.74%

10 лет

9.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HON и IEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HON
Ранг риск-скорректированной доходности HON, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HON, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
IEX
Ранг риск-скорректированной доходности IEX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HON c IEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и IDEX Corporation (IEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HON, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HON: 0.16
IEX: -0.91
Коэффициент Сортино HON, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HON: 0.38
IEX: -1.20
Коэффициент Омега HON, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HON: 1.05
IEX: 0.84
Коэффициент Кальмара HON, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HON: 0.17
IEX: -0.73
Коэффициент Мартина HON, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HON: 0.50
IEX: -1.88

Показатель коэффициента Шарпа HON на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа IEX равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HON и IEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
-0.91
HON
IEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HON и IEX

Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности IEX в 1.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HON
Honeywell International Inc		2.22%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEX
IDEX Corporation		1.60%1.29%1.16%1.02%0.90%1.00%1.12%1.31%1.10%1.49%1.62%1.37%

Просадки

Сравнение просадок HON и IEX

Максимальная просадка HON за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки IEX в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и IEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.16%
-28.72%
HON
IEX

Волатильность

Сравнение волатильности HON и IEX

Honeywell International Inc (HON) и IDEX Corporation (IEX) имеют волатильность 14.67% и 14.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.67%
14.18%
HON
IEX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HON и IEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и IDEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию