PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HON с ALG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HON с ALG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeywell International Inc (HON) и Alamo Group Inc. (ALG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HON или ALG.

Корреляция

Корреляция между HON и ALG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HON и ALG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeywell International Inc (HON) и Alamo Group Inc. (ALG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,307.93%
2,001.31%
HON
ALG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HON:

0.16

ALG:

-0.58

Коэф-т Сортино

HON:

0.38

ALG:

-0.73

Коэф-т Омега

HON:

1.05

ALG:

0.92

Коэф-т Кальмара

HON:

0.17

ALG:

-0.57

Коэф-т Мартина

HON:

0.50

ALG:

-1.53

Индекс Язвы

HON:

7.36%

ALG:

11.25%

Дневная вол-ть

HON:

23.58%

ALG:

29.66%

Макс. просадка

HON:

-71.79%

ALG:

-69.22%

Текущая просадка

HON:

-15.16%

ALG:

-25.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HON:

$128.11B

ALG:

$2.06B

EPS

HON:

$8.71

ALG:

$9.76

Коэффициент P/E

HON:

22.87

ALG:

17.48

Коэффициент PEG

HON:

2.14

ALG:

3.89

Коэффициент P/S

HON:

3.33

ALG:

1.27

Коэффициент P/B

HON:

6.94

ALG:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

HON:

$29.39B

ALG:

$1.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

HON:

$11.16B

ALG:

$296.80M

EBITDA (12 мес.)

HON:

$7.01B

ALG:

$161.94M

Доходность по периодам

С начала года, HON показывает доходность -11.36%, что значительно ниже, чем у ALG с доходностью -9.03%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям ALG по среднегодовой доходности: 8.83% против 10.70% соответственно.

HON

С начала года

-11.36%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-3.26%

1 год

5.37%

5 лет

10.28%

10 лет

8.83%

ALG

С начала года

-9.03%

1 месяц

-9.84%

6 месяцев

-1.54%

1 год

-15.03%

5 лет

13.73%

10 лет

10.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HON и ALG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HON
Ранг риск-скорректированной доходности HON, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HON, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
ALG
Ранг риск-скорректированной доходности ALG, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HON c ALG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Alamo Group Inc. (ALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HON, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HON: 0.16
ALG: -0.58
Коэффициент Сортино HON, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HON: 0.38
ALG: -0.73
Коэффициент Омега HON, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HON: 1.05
ALG: 0.92
Коэффициент Кальмара HON, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HON: 0.17
ALG: -0.57
Коэффициент Мартина HON, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HON: 0.50
ALG: -1.53

Показатель коэффициента Шарпа HON на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа ALG равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HON и ALG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
-0.58
HON
ALG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HON и ALG

Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности ALG в 0.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HON
Honeywell International Inc		2.22%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALG
Alamo Group Inc.		0.66%0.56%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%0.58%

Просадки

Сравнение просадок HON и ALG

Максимальная просадка HON за все время составила -71.79%, примерно равная максимальной просадке ALG в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и ALG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.16%
-25.62%
HON
ALG

Волатильность

Сравнение волатильности HON и ALG

Honeywell International Inc (HON) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с Alamo Group Inc. (ALG) с волатильностью 13.55%. Это указывает на то, что HON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.67%
13.55%
HON
ALG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HON и ALG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Alamo Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию