PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HON с ALG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HON с ALG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HON (Honeywell International Inc) and ALG (Alamo Group Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HON in Conglomerates, ALG in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, HON returned 10.23%/yr vs 9.82%/yr for ALG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HON и ALG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeywell International Inc (HON) и Alamo Group Inc. (ALG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HON показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у ALG с доходностью -10.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HON имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции ALG немного отстают с 9.82%.

HON

1 день
-5.09%
1 месяц
7.11%
С начала года
15.64%
6 месяцев
16.61%
1 год
6.74%
3 года*
8.31%
5 лет*
2.70%
10 лет*
10.23%

ALG

1 день
-1.73%
1 месяц
-10.32%
С начала года
-10.24%
6 месяцев
-9.01%
1 год
-25.72%
3 года*
-5.05%
5 лет*
0.36%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HON и ALG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HON
Honeywell International Inc		15.64%-6.37%10.02%0.02%4.90%-0.29%22.97%36.70%-8.27%35.10%
ALG
Alamo Group Inc.		-10.24%-9.12%-11.07%49.19%-3.27%7.09%10.41%63.18%-31.19%49.01%

Correlation

The correlation between HON and ALG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г.

0.31

The correlation between HON and ALG shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HON:

$142.53B

ALG:

$1.82B

EPS

HON:

$6.42

ALG:

$8.37

Коэффициент P/E

HON:

34.80

ALG:

17.94

Коэффициент P/S

HON:

3.88

ALG:

1.11

Коэффициент P/B

HON:

6.69

ALG:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

HON:

$36.76B

ALG:

$1.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

HON:

$13.58B

ALG:

$399.78M

EBITDA (12 мес.)

HON:

$6.55B

ALG:

$232.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Honeywell International Inc

Alamo Group Inc.

Часто сравнивают с HON:
HON с VOOHON с ROKHON с HPQHON с UECHON с FIDUHON с IEXHON с VRSK
Часто сравнивают с ALG:
ALG с TEXALG с LNNALG с MATWALG с WNCALG с BCPCALG с MSFTALG с LMT

Доходность на риск

HON vs. ALG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HON
Ранг доходности на риск HON: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HON: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ALG
Ранг доходности на риск ALG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HON c ALG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Alamo Group Inc. (ALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HONALGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-0.82

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
-1.04

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.87

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.71

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

-1.24

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HON vs. ALG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HON на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа ALG равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HON и ALG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HONALGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.82

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.01

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.32

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.25

+0.03

Просадки

Сравнение просадок HON и ALG

Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, примерно равная максимальной просадке ALG в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и ALG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HONALGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-69.23%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-36.30%

+20.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-36.30%

+14.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-36.30%

+9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.01%

-42.47%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-35.06%

+25.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.28%

-19.63%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.44%

20.76%

-11.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HON и ALG

Honeywell International Inc (HON) и Alamo Group Inc. (ALG) имеют волатильность 8.81% и 9.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HONALGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

9.19%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

27.45%

-10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

31.40%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

29.51%

-7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

31.19%

-7.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HON и ALG

Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности ALG в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALG
Alamo Group Inc.		0.85%0.71%0.56%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%
HON
Honeywell International Inc		2.08%2.25%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%2.24%1.79%2.11%2.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HON и ALG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Alamo Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
9.14B
417.15M
(HON) Общая выручка
(ALG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HON и ALG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Honeywell International Inc и Alamo Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
38.7%
25.1%
Активы портфеля
HON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

ALG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.81M при выручке в 417.15M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

HON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

ALG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.16M при выручке в 417.15M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

HON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

ALG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.18M при выручке в 417.15M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

Часто задаваемые вопросы

HON and ALG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALG has higher volatility (9.19%) compared to HON (8.81%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs ALG's -69.23%.

HON currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HON и ALG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор