PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HON с BCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HON с BCD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HON (Honeywell International Inc) is a stock, while BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) is Commodities fund actively managed by Aberdeen. Over the past 5 years, HON returned 2.70%/yr vs 11.98%/yr for BCD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HON и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeywell International Inc (HON) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HON показывает доходность 15.64%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 20.45%.

HON

1 день
-5.09%
1 месяц
7.11%
С начала года
15.64%
6 месяцев
16.61%
1 год
6.74%
3 года*
8.31%
5 лет*
2.70%
10 лет*
10.23%

BCD

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.43%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.51%
1 год
31.80%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HON и BCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HON
Honeywell International Inc		15.64%-6.37%10.02%0.02%4.90%-0.29%22.97%36.70%-8.27%24.67%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		20.45%15.71%6.20%-7.58%18.38%31.87%4.76%7.34%-8.65%3.08%

Correlation

The correlation between HON and BCD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г.

0.18

The correlation between HON and BCD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Honeywell International Inc

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с HON:
HON с VOOHON с ROKHON с HPQHON с UECHON с FIDUHON с IEXHON с ALG
Часто сравнивают с BCD:
BCD с PDBCBCD с DBCBCD с VCMDXBCD с DBABCD с PFFABCD с COMBCD с COMT

Доходность на риск

HON vs. BCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HON
Ранг доходности на риск HON: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HON: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BCD
Ранг доходности на риск BCD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HON c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HONBCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.33

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
3.02

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.43

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

4.42

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

12.57

-11.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HON vs. BCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HON на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа BCD равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HON и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HONBCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.33

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.78

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.67

-0.39

Просадки

Сравнение просадок HON и BCD

Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и BCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HONBCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-29.81%

-40.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-7.22%

-8.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-10.50%

-11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-23.03%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-3.60%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.28%

-9.86%

-10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.44%

2.54%

+6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HON и BCD

Honeywell International Inc (HON) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что HON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HONBCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

4.33%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

11.74%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

13.72%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

15.41%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

13.90%

+9.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HON и BCD

Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности BCD в 14.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.29%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%0.00%0.00%
HON
Honeywell International Inc		2.08%2.25%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%2.24%1.79%2.11%2.07%

Часто задаваемые вопросы

HON and BCD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HON has higher volatility (8.81%) compared to BCD (4.33%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs BCD's -29.81%.

BCD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HON и BCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор