PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HON с BCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HON с BCD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HON (Honeywell International Inc) is a stock, while BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) is Commodities fund actively managed by Aberdeen. Over the past 5 years, HON returned 1.98%/yr vs 10.91%/yr for BCD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HON и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeywell International Inc (HON) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HON показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 15.08%.

HON

1 день
1.57%
1 месяц
-5.96%
6 месяцев
1.42%
С начала года
11.78%
1 год
-1.23%
3 года*
5.47%
5 лет*
1.98%
10 лет*
9.47%

BCD

1 день
-0.95%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
10.82%
С начала года
15.08%
1 год
23.43%
3 года*
11.38%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HON и BCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HON
Honeywell International Inc		11.78%-6.37%10.02%0.02%4.90%-0.29%22.97%36.70%-8.27%24.14%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		15.08%15.71%6.20%-7.58%18.38%31.87%4.76%7.34%-8.65%3.83%

Correlation

The correlation between HON and BCD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г.

0.17

The correlation between HON and BCD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Honeywell International Inc

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с HON:
HON с VOOHON с ROKHON с HPQHON с FIDUHON с UECHON с IEXHON с VRSK
Часто сравнивают с BCD:
BCD с PDBCBCD с DBCBCD с VCMDXBCD с DBABCD с PFFABCD с COMBCD с COMT

Доходность на риск

HON vs. BCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HON
Ранг доходности на риск HON: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HON: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BCD
Ранг доходности на риск BCD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HON c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HONBCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.66

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
2.24

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.85

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

6.23

-6.36

HON vs. BCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HON на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа BCD равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HON и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HON и BCD

Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и BCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HONBCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-29.81%

-40.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-12.70%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-12.70%

-9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-23.03%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.52%

-7.89%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-9.84%

-10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

3.77%

+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HON и BCD

Honeywell International Inc (HON) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что HON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HONBCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

4.34%

+5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

11.99%

+8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

14.15%

+11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

15.40%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

13.91%

+9.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HON и BCD

Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности BCD в 14.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.96%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%0.00%0.00%
HON
Honeywell International Inc		2.15%2.25%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%2.24%1.79%2.11%2.07%

Часто задаваемые вопросы

HON and BCD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HON has higher volatility (10.11%) compared to BCD (4.34%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs BCD's -29.81%.

BCD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HON и BCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор