PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOLA с XCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOLA с XCLR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) are both Equity Hedged funds. HOLA is actively managed, while XCLR is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for XCLR.

Доходность

Сравнение доходности HOLA и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOLA показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью 2.04%.

HOLA

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.32%
6 месяцев
5.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCLR

1 день
-0.37%
1 месяц
1.08%
С начала года
2.04%
6 месяцев
1.62%
1 год
13.65%
3 года*
13.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOLA и XCLR

2026 (YTD)2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		3.32%7.55%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		2.04%7.05%

Correlation

The correlation between HOLA and XCLR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.64

Сравнение распределения секторов HOLA и XCLR

Секторы
HOLA
XCLR

Финансовые услуги

23.9%
11.8%

Промышленность

15.5%
8.3%

Технологии

11.9%
35.6%

Здравоохранение

9.5%
8.5%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.1%

Сырьевые материалы

5.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
11.2%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Энергетика

2.6%
3.5%

Недвижимость

1.0%
2.0%

Финансовые услуги

HOLA
23.9%
XCLR
11.8%

Промышленность

HOLA
15.5%
XCLR
8.3%

Технологии

HOLA
11.9%
XCLR
35.6%

Здравоохранение

HOLA
9.5%
XCLR
8.5%

Потребительский защитный сектор

HOLA
6.5%
XCLR
4.9%

Потребительский циклический сектор

HOLA
6.2%
XCLR
10.1%

Сырьевые материалы

HOLA
5.2%
XCLR
1.8%

Коммуникационные услуги

HOLA
3.1%
XCLR
11.2%

Коммунальные услуги

HOLA
2.7%
XCLR
2.4%

Энергетика

HOLA
2.6%
XCLR
3.5%

Недвижимость

HOLA
1.0%
XCLR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с WTMFHOLA с RFLRHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VIHAX
Часто сравнивают с XCLR:
XCLR с QCLRXCLR с HEQTXCLR с XTRXCLR с SPYXCLR с URNMXCLR с VOOXCLR с MINT

Доходность на риск

HOLA vs. XCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLA
XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOLA c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOLA vs. XCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOLAXCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.73

+0.59

Просадки

Сравнение просадок HOLA и XCLR

Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и XCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOLAXCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-14.63%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.29%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-0.37%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-4.70%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOLA и XCLR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOLAXCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

8.57%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.52%

10.43%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.52%

10.43%

-0.91%

Сравнение комиссий HOLA и XCLR

HOLA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLA и XCLR

Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности XCLR в 12.89%

ПозицияTTM20252024202320222021
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.92%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		12.89%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%

Часто задаваемые вопросы

HOLA and XCLR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for HOLA.

XCLR has the higher dividend yield at 12.89%, compared with 2.92% for HOLA.

They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.25% for XCLR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOLA и XCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор