Сравнение HOLA с VAMO
HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) are both exchange-traded funds - HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan, while VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for VAMO.
Доходность
Сравнение доходности HOLA и VAMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HOLA показывает доходность 5.58%, а VAMO немного выше – 5.64%.
HOLA
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VAMO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение доходности по годам HOLA и VAMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 5.58% | 7.60% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 5.64% | 12.30% |
Correlation
The correlation between HOLA and VAMO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLA vs. VAMO — Ранг доходности на риск
HOLA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VAMO
Сравнение HOLA c VAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOLA | VAMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOLA и VAMO
Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и VAMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLA | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -41.84% | +34.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.41% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -9.93% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLA и VAMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLA | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 11.21% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.92% | 17.17% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.92% | 18.10% | -8.18% |
Сравнение комиссий HOLA и VAMO
HOLA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLA и VAMO
Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности VAMO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.86% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.62% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
HOLA and VAMO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.
HOLA has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.62% for VAMO.
HOLA is categorized as Equity Hedged, while VAMO is Momentum. They also come from different issuers: JPMorgan and Cambria. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.65% for VAMO.
Подберите оптимальное распределение для HOLA и VAMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор