PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOLA с VAMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOLA с VAMO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) are both exchange-traded funds - HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan, while VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for VAMO.

Доходность

Сравнение доходности HOLA и VAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HOLA показывает доходность 3.32%, а VAMO немного выше – 3.40%.

HOLA

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.32%
6 месяцев
5.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VAMO

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.90%
С начала года
3.40%
6 месяцев
4.65%
1 год
18.36%
3 года*
13.52%
5 лет*
8.17%
10 лет*
5.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOLA и VAMO

2026 (YTD)2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		3.32%7.55%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.40%11.48%

Correlation

The correlation between HOLA and VAMO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.43

Сравнение распределения секторов HOLA и VAMO

Секторы
HOLA
VAMO

Финансовые услуги

23.9%
38.8%

Промышленность

15.5%
21.4%

Технологии

11.9%
8.3%

Здравоохранение

9.5%
17.5%

Потребительский защитный сектор

6.5%
6.5%

Потребительский циклический сектор

6.2%
33.5%

Сырьевые материалы

5.2%
7.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
5.0%

Коммунальные услуги

2.7%
1.6%

Энергетика

2.6%
34.0%

Недвижимость

1.0%

-

Финансовые услуги

HOLA
23.9%
VAMO
38.8%

Промышленность

HOLA
15.5%
VAMO
21.4%

Технологии

HOLA
11.9%
VAMO
8.3%

Здравоохранение

HOLA
9.5%
VAMO
17.5%

Потребительский защитный сектор

HOLA
6.5%
VAMO
6.5%

Потребительский циклический сектор

HOLA
6.2%
VAMO
33.5%

Сырьевые материалы

HOLA
5.2%
VAMO
7.3%

Коммуникационные услуги

HOLA
3.1%
VAMO
5.0%

Коммунальные услуги

HOLA
2.7%
VAMO
1.6%

Энергетика

HOLA
2.6%
VAMO
34.0%

Недвижимость

HOLA
1.0%
VAMO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Cambria Value and Momentum ETF

Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с WTMFHOLA с RFLRHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VIHAX
Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с SPYVAMO с SCHGVAMO с FTLS

Доходность на риск

HOLA vs. VAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLA
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOLA c VAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOLA vs. VAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOLAVAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.65

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.25

+1.07

Просадки

Сравнение просадок HOLA и VAMO

Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и VAMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOLAVAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-41.84%

+34.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.55%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.52%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-9.97%

+8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOLA и VAMO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOLAVAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

11.21%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.52%

17.34%

-7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.52%

18.09%

-8.57%

Сравнение комиссий HOLA и VAMO

HOLA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLA и VAMO

Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности VAMO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.92%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы

HOLA and VAMO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.

HOLA has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.63% for VAMO.

HOLA is categorized as Equity Hedged, while VAMO is Momentum. They also come from different issuers: JPMorgan and Cambria. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.65% for VAMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOLA и VAMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор