PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOLA с VAMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOLA с VAMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO).

HOLA и VAMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOLA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г.. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HOLA и VAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOLA и VAMO

2026 (YTD)2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		1.19%7.55%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.84%11.48%

Доходность по периодам

С начала года, HOLA показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у VAMO с доходностью 3.84%.

HOLA

1 день
0.49%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.19%
6 месяцев
5.10%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VAMO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.18%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.46%
1 год
22.03%
3 года*
13.40%
5 лет*
9.57%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Cambria Value and Momentum ETF

Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с SPYHOLA с WTMFHOLA с CAOSHOLA с VTIHOLA с KSPYHOLA с VIHAX
Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SCHGVAMO с CLSEVAMO с JEPQVAMO с SPYVAMO с FTLS

Сравнение комиссий HOLA и VAMO

HOLA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.

VAMO
Cambria Value and Momentum ETF
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Доходность на риск

HOLA vs. VAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLA
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOLA c VAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOLA vs. VAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOLAVAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.94

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.25

+1.10

Корреляция

Корреляция между HOLA и VAMO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLA и VAMO

Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VAMO в 0.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Просадки

Сравнение просадок HOLA и VAMO

Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и VAMO.

Загрузка...

Показатели просадок

HOLAVAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-41.84%

+34.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-2.11%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-10.10%

+8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.71%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOLA и VAMO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOLAVAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

11.39%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.30%

17.89%

-8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.30%

18.08%

-8.78%