Сравнение VAMO с FTLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).
VAMO и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VAMO и FTLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAMO и FTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 3.84% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 8.55% | 32.16% | -4.92% | -4.63% | -11.43% | 3.82% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | -0.44% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -5.56% | 19.65% | 2.56% | 16.16% | -4.81% | 14.41% |
Доходность по периодам
С начала года, VAMO показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции VAMO уступали акциям FTLS по среднегодовой доходности: 5.47% против 9.14% соответственно.
VAMO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 5.47%
FTLS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAMO и FTLS
VAMO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.
Доходность на риск
VAMO vs. FTLS — Ранг доходности на риск
VAMO
FTLS
Сравнение VAMO c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAMO | FTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.09 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.62 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 1.83 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 7.62 | +5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAMO | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.09 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.95 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.81 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.77 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между VAMO и FTLS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и FTLS
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности FTLS в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.95% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок VAMO и FTLS
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и FTLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAMO | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | -20.54% | -21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -6.17% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -11.69% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | -20.54% | -21.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -1.99% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -2.73% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.48% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и FTLS
Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) имеют волатильность 2.97% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAMO | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 2.91% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 6.54% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 10.46% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 10.63% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 11.30% | +6.78% |