Сравнение VAMO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VAMO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAMO или SPY.
Основные характеристики
| VAMO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.94% | 11.58% |
| Дох-ть за 1 год | 21.00% | 29.17% |
| Дох-ть за 3 года | 7.75% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.18% | 14.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 13.49% | 11.53% |
| Макс. просадка | -41.84% | -55.19% |
| Current Drawdown | -1.72% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между VAMO и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VAMO и SPY
С начала года, VAMO показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAMO и SPY
VAMO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAMO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и SPY
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value & Momentum ETF | 0.89% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VAMO и SPY
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и SPY
Текущая волатильность для Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) составляет 3.05%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.