Сравнение VAMO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VAMO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAMO или SPY.
Корреляция
Корреляция между VAMO и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VAMO и SPY
Основные характеристики
VAMO:
0.76
SPY:
1.94
VAMO:
1.20
SPY:
2.60
VAMO:
1.14
SPY:
1.36
VAMO:
1.21
SPY:
2.94
VAMO:
2.59
SPY:
12.20
VAMO:
4.25%
SPY:
2.02%
VAMO:
14.50%
SPY:
12.72%
VAMO:
-41.83%
SPY:
-55.19%
VAMO:
-6.27%
SPY:
-0.56%
Доходность по периодам
С начала года, VAMO показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 3.45%.
VAMO
2.38%
2.17%
7.06%
11.18%
10.09%
N/A
SPY
3.45%
3.01%
15.00%
23.29%
14.56%
13.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAMO и SPY
VAMO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VAMO и SPY
VAMO
SPY
Сравнение VAMO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и SPY
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value & Momentum ETF | 0.82% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.16% | 1.03% | 0.36% | 0.56% | 0.20% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VAMO и SPY
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.83%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и SPY
Текущая волатильность для Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) составляет 3.64%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.