Cambria Value and Momentum ETF (VAMO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cambria Value and Momentum ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) показал доход в 4.13% с начала года и 22.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VAMO составила 5.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 9 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении VAMO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 11 мар. 2020 г. с доходностью -7.0%.

Cambria Value and Momentum ETF: годовая альфа составляет 0.35%, бета — 0.43, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 10.09.2015.

• Этот ETF участвовал в 42.54% снижения S&P 500 Index, но только в 32.95% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.43 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.19 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.19 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия VAMO составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

VAMO имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Cambria Value and Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cambria Value and Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cambria Value and Momentum ETF показал максимальную просадку в 41.84%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 412 торговых сессий.

Текущая просадка Cambria Value and Momentum ETF составляет 1.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.