- ISIN
- US1320618887
- CUSIP
- 132061888
- Эмитент
- Cambria
- Дата выпуска
- 8 сент. 2015 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Momentum, Equity Hedged
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $105M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VAMO
Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) прибавил 5.6% с начала года. Текущая цена акции VAMO — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VAMO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,549.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) показал доход в 5.64% с начала года и 21.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VAMO составила 5.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Cambria Value and Momentum ETF
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 5.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность VAMO по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VAMO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 11 мар. 2020 г. с доходностью -7.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.79% | 0.31% | 0.99% | 0.87% | -2.30% | 2.94% | 5.64% | ||||||
| 2025 | 2.26% | -3.17% | -0.01% | -0.86% | 3.07% | 1.59% | 1.29% | 5.94% | 3.19% | -2.01% | 2.95% | 1.48% | 16.51% |
| 2024 | -0.71% | 2.78% | 3.63% | -3.90% | 2.54% | -5.73% | 9.32% | -2.38% | 0.74% | -0.11% | 8.77% | -7.54% | 6.11% |
| 2023 | 0.62% | -0.35% | -7.30% | -2.05% | -3.32% | 8.66% | 3.19% | 0.24% | 0.20% | -2.12% | 1.05% | 7.68% | 5.58% |
| 2022 | -2.76% | 7.71% | -3.60% | 3.48% | 3.74% | -6.18% | 1.05% | 2.20% | -2.12% | 7.95% | -0.57% | -1.60% | 8.55% |
| 2021 | 7.85% | 6.96% | 4.10% | -0.86% | 7.71% | -1.22% | -5.12% | 0.99% | 2.37% | 5.00% | 0.71% | 0.59% | 32.16% |
Метрики бенчмарка
Cambria Value and Momentum ETF has an annualized alpha of 0.00%, beta of 0.42, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2015.
- This ETF participated in 40.44% of S&P 500 Index downside but only 30.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.42 may look defensive, but with R2 of 0.18 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.18 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.00%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 30.58%
- Участие в снижении
- 40.44%
Комиссия
Комиссия VAMO составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VAMO имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAMO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 2.29 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 10.09 | +1.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cambria Value and Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.48 | $0.25 | $0.38 | $0.30 | $0.27 | $0.20 | $0.24 | $0.22 | $0.09 | $0.13 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.62% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cambria Value and Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cambria Value and Momentum ETF показал максимальную просадку в 41.84%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 412 торговых сессий.
Текущая просадка Cambria Value and Momentum ETF составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -41.84%март 2020 г. | 1y 9mo | 1y 7mo | 3y 4moиюнь 2018 г. - нояб. 2021 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -17.25%май 2023 г. | 6mo 24d | 7mo | 1y 1moнояб. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.75%июль 2022 г. | 26d | 4mo 4d | 5moиюнь 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.10%февр. 2016 г. | 5mo 5d | 1y 8mo | 2y 1moсент. 2015 г. - окт. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -11.96%янв. 2022 г. | 2mo 7d | 1mo 10d | 3mo 17dнояб. 2021 г. - март 2022 г. |
Показатели просадок
| VAMO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | -56.78% | +14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -9.10% | +3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.61% | -18.90% | +7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -25.43% | +8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | -33.92% | -7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -3.32% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -10.71% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.06% | -0.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VAMO
Добавьте Cambria Value and Momentum ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VAMO