PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VAMO с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VAMO и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAMO и CLSE


2026 (YTD)2025202420232022
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF
3.84%16.51%6.11%5.58%10.07%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
4.79%20.44%35.54%17.54%-3.04%

Доходность по периодам

С начала года, VAMO показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 4.79%.


VAMO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.18%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.46%
1 год
22.03%
3 года*
13.40%
5 лет*
9.57%
10 лет*
5.47%

CLSE

1 день
1.78%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.79%
6 месяцев
10.66%
1 год
32.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Value and Momentum ETF

Convergence Long/Short Equity ETF

Сравнение комиссий VAMO и CLSE

VAMO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.


Доходность на риск

VAMO vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 9191
Ранг коэф-та Мартина

CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAMO c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VAMOCLSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.27

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.95

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

4.29

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

20.29

-7.29

VAMO vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAMO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSE равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAMO и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VAMOCLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.27

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.28

-1.03

Корреляция

Корреляция между VAMO и CLSE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VAMO и CLSE

Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности CLSE в 0.91%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF
0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
0.91%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VAMO и CLSE

Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и CLSE.


Загрузка...

Показатели просадок


VAMOCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-16.45%

-25.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-7.88%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-0.80%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-3.73%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.67%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VAMO и CLSE

Текущая волатильность для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) составляет 2.97%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VAMOCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

5.74%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

10.49%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

14.55%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

13.87%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

13.87%

+4.21%