PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAMO с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAMO с CLSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria, while CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Both are actively managed. Over the past 3 years, VAMO returned 13.91%/yr vs 32.39%/yr for CLSE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VAMO charges 0.65%/yr vs 1.56%/yr for CLSE.

Доходность

Сравнение доходности VAMO и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAMO показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 25.76%.

VAMO

1 день
0.04%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.15%
6 месяцев
4.57%
1 год
18.13%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.12%
10 лет*
5.64%

CLSE

1 день
0.35%
1 месяц
9.28%
С начала года
25.76%
6 месяцев
28.57%
1 год
50.91%
3 года*
32.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAMO и CLSE

2026 (YTD)2025202420232022
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.15%16.51%6.11%5.58%10.07%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		25.76%20.44%35.54%17.54%-3.04%

Correlation

The correlation between VAMO and CLSE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г.

0.35

Сравнение распределения секторов VAMO и CLSE

Секторы
VAMO
CLSE

Финансовые услуги

38.8%
-2.5%

Энергетика

34.0%
2.7%

Потребительский циклический сектор

33.5%
6.2%

Промышленность

21.4%
2.2%

Здравоохранение

17.5%
6.5%

Технологии

8.3%
33.2%

Сырьевые материалы

7.3%
1.5%

Потребительский защитный сектор

6.5%
0.9%

Коммуникационные услуги

5.0%
6.1%

Коммунальные услуги

1.6%
1.7%

Недвижимость

-

1.7%

Финансовые услуги

VAMO
38.8%
CLSE
-2.5%

Энергетика

VAMO
34.0%
CLSE
2.7%

Потребительский циклический сектор

VAMO
33.5%
CLSE
6.2%

Промышленность

VAMO
21.4%
CLSE
2.2%

Здравоохранение

VAMO
17.5%
CLSE
6.5%

Технологии

VAMO
8.3%
CLSE
33.2%

Сырьевые материалы

VAMO
7.3%
CLSE
1.5%

Потребительский защитный сектор

VAMO
6.5%
CLSE
0.9%

Коммуникационные услуги

VAMO
5.0%
CLSE
6.1%

Коммунальные услуги

VAMO
1.6%
CLSE
1.7%

Недвижимость

VAMO

-

CLSE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Value and Momentum ETF

Convergence Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с SPYVAMO с SCHGVAMO с FTLSVAMO с JEPQ
Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с DFNDCLSE с ADME

Доходность на риск

VAMO vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAMO c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAMOCLSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
3.84

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
5.20

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.67

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

10.55

-7.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

39.58

-30.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAMO vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAMO на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 3.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAMO и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAMOCLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

3.84

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.59

-1.35

Просадки

Сравнение просадок VAMO и CLSE

Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и CLSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAMOCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-16.45%

-25.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-4.85%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

-16.45%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

0.00%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-3.59%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.29%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VAMO и CLSE

Текущая волатильность для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) составляет 2.97%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAMOCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.31%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

10.21%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

13.32%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

13.88%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

13.88%

+4.21%

Сравнение комиссий VAMO и CLSE

VAMO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAMO и CLSE

Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности CLSE в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.76%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы

VAMO and CLSE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSE has higher volatility (4.31%) compared to VAMO (2.97%). In terms of maximum drawdown, VAMO dropped -41.84% vs CLSE's -16.45%.

On 3-year performance, CLSE leads with 32.39% vs 13.91% for VAMO. On fees, VAMO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, VAMO has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLSE has performed better with a 32.39% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VAMO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.56% for CLSE.

CLSE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.63% for VAMO.

VAMO is categorized as Momentum, while CLSE is Long-Short. They also come from different issuers: Cambria and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 0.65% for VAMO and 1.56% for CLSE.

CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAMO и CLSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор