Сравнение VAMO с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
VAMO и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAMO или CLSE.
Корреляция
Корреляция между VAMO и CLSE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VAMO и CLSE
Основные характеристики
VAMO:
0.67
CLSE:
2.50
VAMO:
1.08
CLSE:
3.38
VAMO:
1.13
CLSE:
1.43
VAMO:
1.08
CLSE:
4.56
VAMO:
2.44
CLSE:
16.41
VAMO:
4.01%
CLSE:
2.06%
VAMO:
14.56%
CLSE:
13.55%
VAMO:
-41.83%
CLSE:
-14.28%
VAMO:
-6.47%
CLSE:
-3.24%
Доходность по периодам
С начала года, VAMO показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у CLSE с доходностью 0.92%.
VAMO
2.15%
-0.88%
3.84%
9.99%
9.23%
N/A
CLSE
0.92%
-1.65%
8.25%
33.76%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAMO и CLSE
VAMO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VAMO и CLSE
VAMO
CLSE
Сравнение VAMO c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и CLSE
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности CLSE в 0.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value & Momentum ETF | 0.82% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.16% | 1.03% | 0.36% | 0.56% | 0.20% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.92% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VAMO и CLSE
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.83%, что больше максимальной просадки CLSE в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и CLSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и CLSE
Текущая волатильность для Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) составляет 3.95%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.