Сравнение VAMO с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
VAMO и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAMO или SCHG.
Корреляция
Корреляция между VAMO и SCHG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VAMO и SCHG
Основные характеристики
VAMO:
0.67
SCHG:
1.82
VAMO:
1.08
SCHG:
2.40
VAMO:
1.13
SCHG:
1.33
VAMO:
1.08
SCHG:
2.60
VAMO:
2.44
SCHG:
9.98
VAMO:
4.01%
SCHG:
3.22%
VAMO:
14.56%
SCHG:
17.73%
VAMO:
-41.83%
SCHG:
-34.59%
VAMO:
-6.47%
SCHG:
-5.46%
Доходность по периодам
С начала года, VAMO показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -1.29%.
VAMO
2.15%
-0.88%
3.84%
9.99%
9.23%
N/A
SCHG
-1.29%
-4.35%
5.47%
32.23%
18.46%
16.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAMO и SCHG
VAMO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VAMO и SCHG
VAMO
SCHG
Сравнение VAMO c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и SCHG
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value & Momentum ETF | 0.82% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.16% | 1.03% | 0.36% | 0.56% | 0.20% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок VAMO и SCHG
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.83%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и SCHG
Текущая волатильность для Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) составляет 3.95%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.