Сравнение VAMO с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
VAMO и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VAMO и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAMO и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 3.84% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 8.55% | 32.16% | -4.92% | -4.63% | -11.43% | 3.82% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VAMO показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции VAMO уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 5.47% против 16.95% соответственно.
VAMO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 5.47%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAMO и SCHG
VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
VAMO vs. SCHG — Ранг доходности на риск
VAMO
SCHG
Сравнение VAMO c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAMO | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 0.76 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.24 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.17 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 1.09 | +2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 3.71 | +9.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAMO | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.76 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.79 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.79 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между VAMO и SCHG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и SCHG
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок VAMO и SCHG
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAMO | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | -34.59% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -16.41% | +10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -34.59% | +17.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | -34.59% | -7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -12.51% | +10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -5.22% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 4.84% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и SCHG
Текущая волатильность для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) составляет 2.97%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAMO | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 6.77% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 12.54% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 22.45% | -11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 22.31% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 21.51% | -3.43% |