Сравнение VAMO с GMOM
VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) and GMOM (Cambria Global Momentum ETF) are both Momentum funds from Cambria. Both are actively managed. Over the past 10 years, VAMO returned 5.91%/yr vs 7.17%/yr for GMOM. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VAMO charges 0.65%/yr vs 0.96%/yr for GMOM.
Доходность
Сравнение доходности VAMO и GMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAMO показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции VAMO уступали акциям GMOM по среднегодовой доходности: 5.91% против 7.17% соответственно.
VAMO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.95%
- С начала года
- 7.33%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 5.91%
- Всё время*
- 4.48%
GMOM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 10.64%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 7.17%
- Всё время*
- 5.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $376.16K | $312.65K | $259.29K | |
| $89.36K | $92.51K | $952.26K |
Сравнение доходности по годам VAMO и GMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 7.33% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 8.55% | 32.16% | -4.92% | -4.63% | -11.43% | 3.82% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 10.64% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 8.24% | -9.61% | 20.67% |
Correlation
The correlation between VAMO and GMOM is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2015 г. | 0.47 |
The correlation between VAMO and GMOM shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAMO vs. GMOM — Ранг доходности на риск
VAMO
GMOM
Сравнение VAMO c GMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAMO | GMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 2.61 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 7.83 | +2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAMO и GMOM
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и GMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAMO | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | -25.03% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -9.57% | +4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.61% | -13.73% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -19.16% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | -25.03% | -16.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -2.89% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -7.77% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 3.19% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и GMOM
Текущая волатильность для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) составляет 2.11%, в то время как у Cambria Global Momentum ETF (GMOM) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAMO | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 3.05% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 11.24% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 14.68% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 14.36% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 12.94% | +5.16% |
Сравнение комиссий VAMO и GMOM
VAMO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и GMOM
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности GMOM в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.47% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.61% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
VAMO and GMOM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMOM has higher volatility (3.05%) compared to VAMO (2.11%). In terms of maximum drawdown, VAMO dropped -41.84% vs GMOM's -25.03%.
On 10-year performance, GMOM leads with 7.17% vs 5.91% for VAMO. On fees, VAMO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, VAMO has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GMOM has performed better with a 7.17% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VAMO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.
GMOM has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.61% for VAMO.
Their fees differ too: 0.65% for VAMO and 0.96% for GMOM.
VAMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAMO и GMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор