Сравнение VAMO с GMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM).
VAMO и GMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAMO или GMOM.
Корреляция
Корреляция между VAMO и GMOM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VAMO и GMOM
Основные характеристики
VAMO:
0.67
GMOM:
0.59
VAMO:
1.08
GMOM:
0.90
VAMO:
1.13
GMOM:
1.11
VAMO:
1.08
GMOM:
0.52
VAMO:
2.44
GMOM:
3.08
VAMO:
4.01%
GMOM:
2.86%
VAMO:
14.56%
GMOM:
15.03%
VAMO:
-41.83%
GMOM:
-25.02%
VAMO:
-6.47%
GMOM:
-7.48%
Доходность по периодам
С начала года, VAMO показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у GMOM с доходностью 0.46%.
VAMO
2.15%
-0.88%
3.84%
9.99%
9.23%
N/A
GMOM
0.46%
-3.25%
-1.88%
8.18%
4.69%
3.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAMO и GMOM
VAMO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VAMO и GMOM
VAMO
GMOM
Сравнение VAMO c GMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и GMOM
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности GMOM в 2.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value & Momentum ETF | 0.82% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.16% | 1.03% | 0.36% | 0.56% | 0.20% | 0.00% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 2.14% | 2.15% | 3.63% | 2.51% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок VAMO и GMOM
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.83%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и GMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и GMOM
Текущая волатильность для Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) составляет 3.95%, в то время как у Cambria Global Momentum ETF (GMOM) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.