Сравнение VAMO с GMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM).
VAMO и GMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAMO или GMOM.
Основные характеристики
| VAMO | GMOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.92% | 7.41% |
| Дох-ть за 1 год | 20.19% | 10.19% |
| Дох-ть за 3 года | 7.95% | 2.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.17% | 6.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 0.81 |
| Дневная вол-ть | 13.43% | 12.02% |
| Макс. просадка | -41.84% | -25.03% |
| Current Drawdown | -1.74% | -7.34% |
Корреляция
Корреляция между VAMO и GMOM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VAMO и GMOM
С начала года, VAMO показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 7.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAMO и GMOM
VAMO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAMO c GMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и GMOM
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности GMOM в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value & Momentum ETF | 0.89% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% | 0.00% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 3.09% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок VAMO и GMOM
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и GMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и GMOM
Текущая волатильность для Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) составляет 3.04%, в то время как у Cambria Global Momentum ETF (GMOM) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.