PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VAMO с GMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAMO с GMOM

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM).

VAMO и GMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAMO или GMOM.

Корреляция

Корреляция между VAMO и GMOM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VAMO и GMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

VAMO:

5.54%

GMOM:

10.02%

Макс. просадка

VAMO:

0.00%

GMOM:

-0.53%

Текущая просадка

VAMO:

0.00%

GMOM:

0.00%

Доходность по периодам

VAMO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GMOM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VAMO и GMOM

VAMO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.

GMOM
Cambria Global Momentum ETF
VAMO
Cambria Value & Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAMO и GMOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VAMO
Ранг риск-скорректированной доходности VAMO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAMO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
GMOM
Ранг риск-скорректированной доходности GMOM, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAMO c GMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAMO и GMOM

Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности GMOM в 3.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VAMO
Cambria Value & Momentum ETF		1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VAMO и GMOM

Максимальная просадка VAMO за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки GMOM в -0.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и GMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VAMO и GMOM

Загрузка...