Сравнение VAMO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VAMO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAMO или VOO.
Основные характеристики
| VAMO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.92% | 11.78% |
| Дох-ть за 1 год | 20.19% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | 7.95% | 10.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.17% | 15.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 13.43% | 11.55% |
| Макс. просадка | -41.84% | -33.99% |
| Current Drawdown | -1.74% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между VAMO и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VAMO и VOO
С начала года, VAMO показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAMO и VOO
VAMO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAMO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и VOO
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value & Momentum ETF | 0.89% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VAMO и VOO
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и VOO
Текущая волатильность для Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) составляет 3.04%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.