PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOLA с OVLH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOLA с OVLH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH).

HOLA и OVLH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOLA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г.. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HOLA и OVLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOLA и OVLH

2026 (YTD)2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		1.19%7.55%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		-3.40%6.43%

Доходность по периодам

С начала года, HOLA показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у OVLH с доходностью -3.40%.

HOLA

1 день
0.49%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.19%
6 месяцев
5.10%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVLH

1 день
0.48%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-2.32%
1 год
14.74%
3 года*
14.26%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с SPYHOLA с WTMFHOLA с CAOSHOLA с VTIHOLA с KSPYHOLA с VIHAX
Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с BDGSOVLH с QQHGOVLH с FHEQOVLH с USMCOVLH с PSCJ

Сравнение комиссий HOLA и OVLH

HOLA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OVLH в 0.80%.

OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Доходность на риск

HOLA vs. OVLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLA
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOLA c OVLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOLA vs. OVLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOLAOVLHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.77

+0.58

Корреляция

Корреляция между HOLA и OVLH составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLA и OVLH

Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности OVLH в 0.31%

TTM20252024202320222021
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.31%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%

Просадки

Сравнение просадок HOLA и OVLH

Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки OVLH в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и OVLH.

Загрузка...

Показатели просадок

HOLAOVLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-20.69%

+13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-4.68%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-5.16%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOLA и OVLH

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOLAOVLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

10.43%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.30%

11.77%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.30%

11.87%

-2.57%