PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOLA с OVLH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOLA с OVLH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and OVLH (Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for OVLH.

Доходность

Сравнение доходности HOLA и OVLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOLA показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у OVLH с доходностью 5.48%.

HOLA

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.32%
6 месяцев
5.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVLH

1 день
-1.88%
1 месяц
0.16%
С начала года
5.48%
6 месяцев
4.99%
1 год
17.00%
3 года*
16.17%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOLA и OVLH

2026 (YTD)2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		3.32%7.55%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		5.48%6.43%

Correlation

The correlation between HOLA and OVLH is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.66

Сравнение распределения секторов HOLA и OVLH

Секторы
HOLA
OVLH

Финансовые услуги

23.9%
11.6%

Промышленность

15.5%
8.3%

Технологии

11.9%
35.7%

Здравоохранение

9.5%
8.5%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.2%

Сырьевые материалы

5.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
11.2%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Энергетика

2.6%
3.5%

Недвижимость

1.0%
1.9%

Финансовые услуги

HOLA
23.9%
OVLH
11.6%

Промышленность

HOLA
15.5%
OVLH
8.3%

Технологии

HOLA
11.9%
OVLH
35.7%

Здравоохранение

HOLA
9.5%
OVLH
8.5%

Потребительский защитный сектор

HOLA
6.5%
OVLH
4.9%

Потребительский циклический сектор

HOLA
6.2%
OVLH
10.2%

Сырьевые материалы

HOLA
5.2%
OVLH
1.8%

Коммуникационные услуги

HOLA
3.1%
OVLH
11.2%

Коммунальные услуги

HOLA
2.7%
OVLH
2.4%

Энергетика

HOLA
2.6%
OVLH
3.5%

Недвижимость

HOLA
1.0%
OVLH
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с WTMFHOLA с RFLRHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VIHAX
Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с FHEQOVLH с OVLOVLH с USMCOVLH с QQHGOVLH с KHPI

Доходность на риск

HOLA vs. OVLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLA
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOLA c OVLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOLA vs. OVLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOLAOVLHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.97

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.90

+0.42

Просадки

Сравнение просадок HOLA и OVLH

Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки OVLH в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и OVLH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOLAOVLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-20.69%

+13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.36%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.22%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-5.02%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOLA и OVLH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOLAOVLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

8.67%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.52%

11.73%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.52%

11.81%

-2.29%

Сравнение комиссий HOLA и OVLH

HOLA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OVLH в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLA и OVLH

Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности OVLH в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.92%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.29%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%

Часто задаваемые вопросы

HOLA and OVLH have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for OVLH.

HOLA has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.29% for OVLH.

They also come from different issuers: JPMorgan and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.80% for OVLH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOLA и OVLH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор