PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOLA с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOLA с IDVO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности HOLA и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOLA показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 11.04%.

HOLA

1 день
0.53%
1 месяц
1.31%
С начала года
5.58%
6 месяцев
4.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDVO

1 день
0.27%
1 месяц
-2.93%
С начала года
11.04%
6 месяцев
10.22%
1 год
30.20%
3 года*
21.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOLA и IDVO

2026 (YTD)2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		5.58%7.60%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		11.04%16.20%

Correlation

The correlation between HOLA and IDVO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов HOLA и IDVO

Секторы
HOLA
IDVO

Финансовые услуги

25.7%
19.9%

Промышленность

18.5%
7.2%

Технологии

12.2%
10.7%

Здравоохранение

10.1%
7.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%
3.2%

Потребительский защитный сектор

6.6%
8.2%

Сырьевые материалы

5.4%
17.1%

Коммуникационные услуги

4.4%
10.3%

Коммунальные услуги

4.3%
3.2%

Энергетика

3.4%
12.5%

Недвижимость

1.0%

-

Финансовые услуги

HOLA
25.7%
IDVO
19.9%

Промышленность

HOLA
18.5%
IDVO
7.2%

Технологии

HOLA
12.2%
IDVO
10.7%

Здравоохранение

HOLA
10.1%
IDVO
7.8%

Потребительский циклический сектор

HOLA
8.3%
IDVO
3.2%

Потребительский защитный сектор

HOLA
6.6%
IDVO
8.2%

Сырьевые материалы

HOLA
5.4%
IDVO
17.1%

Коммуникационные услуги

HOLA
4.4%
IDVO
10.3%

Коммунальные услуги

HOLA
4.3%
IDVO
3.2%

Энергетика

HOLA
3.4%
IDVO
12.5%

Недвижимость

HOLA
1.0%
IDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с WTMFHOLA с RFLRHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VIHAX
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с SCHYIDVO с VXUSIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

HOLA vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOLA c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOLAIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.86

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.53

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.93

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.01

—

HOLA vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOLA и IDVO

Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOLAIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-15.46%

+8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.37%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-3.92%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-2.30%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOLA и IDVO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOLAIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

16.31%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.92%

16.48%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.92%

16.48%

-6.56%

Сравнение комиссий HOLA и IDVO

HOLA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLA и IDVO

Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности IDVO в 5.63%

ПозицияTTM2025202420232022
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.86%3.02%0.00%0.00%0.00%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.63%5.42%6.14%5.72%1.96%

Часто задаваемые вопросы

HOLA and IDVO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 2.86% for HOLA.

HOLA is categorized as Equity Hedged, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Amplify. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.65% for IDVO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOLA и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор