PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOLA с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOLA с HELO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HOLA и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOLA показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 1.45%.

HOLA

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.32%
6 месяцев
5.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.65%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.77%
1 год
10.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOLA и HELO

2026 (YTD)2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		3.32%7.55%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		1.45%5.80%

Correlation

The correlation between HOLA and HELO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.62

Сравнение распределения секторов HOLA и HELO

Секторы
HOLA
HELO

Финансовые услуги

23.9%
10.0%

Промышленность

15.5%
6.0%

Технологии

11.9%
39.8%

Здравоохранение

9.5%
8.2%

Потребительский защитный сектор

6.5%
3.5%

Потребительский циклический сектор

6.2%
11.6%

Сырьевые материалы

5.2%
1.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
10.9%

Коммунальные услуги

2.7%
2.5%

Энергетика

2.6%
3.3%

Недвижимость

1.0%
1.8%

Финансовые услуги

HOLA
23.9%
HELO
10.0%

Промышленность

HOLA
15.5%
HELO
6.0%

Технологии

HOLA
11.9%
HELO
39.8%

Здравоохранение

HOLA
9.5%
HELO
8.2%

Потребительский защитный сектор

HOLA
6.5%
HELO
3.5%

Потребительский циклический сектор

HOLA
6.2%
HELO
11.6%

Сырьевые материалы

HOLA
5.2%
HELO
1.5%

Коммуникационные услуги

HOLA
3.1%
HELO
10.9%

Коммунальные услуги

HOLA
2.7%
HELO
2.5%

Энергетика

HOLA
2.6%
HELO
3.3%

Недвижимость

HOLA
1.0%
HELO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с WTMFHOLA с RFLRHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VIHAX
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

HOLA vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLA
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOLA c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOLA vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOLAHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.58

-0.27

Просадки

Сравнение просадок HOLA и HELO

Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOLAHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-10.89%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-1.12%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-1.18%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOLA и HELO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOLAHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.02%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

6.26%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.52%

7.96%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.52%

7.96%

+1.56%

Сравнение комиссий HOLA и HELO

И HOLA, и HELO имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLA и HELO

Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности HELO в 0.63%

ПозицияTTM202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.63%0.67%0.60%0.19%
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.92%3.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HOLA and HELO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HOLA and HELO have the same expense ratio: 0.50% per year.

HOLA has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.63% for HELO.

HOLA is categorized as Equity Hedged, while HELO is Options Trading.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOLA и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор