PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELO с PSEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HELO с PSEP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and PSEP (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September) are both exchange-traded funds - HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan, while PSEP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index. HELO is actively managed, while PSEP is passively managed. Over the past year, HELO returned 10.94% vs 14.85% for PSEP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HELO charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for PSEP.

Доходность

Сравнение доходности HELO и PSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у PSEP с доходностью 5.00%.

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSEP

1 день
0.09%
1 месяц
1.47%
С начала года
5.00%
6 месяцев
5.63%
1 год
14.85%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HELO и PSEP

2026 (YTD)202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		5.00%11.85%12.44%7.29%

Correlation

The correlation between HELO and PSEP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.88

The correlation between HELO and PSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HELO и PSEP

Секторы
HELO
PSEP

Технологии

39.8%
36.2%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Финансовые услуги

10.0%
11.9%

Здравоохранение

8.2%
8.4%

Промышленность

6.0%
8.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.9%

Энергетика

3.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Технологии

HELO
39.8%
PSEP
36.2%

Потребительский циклический сектор

HELO
11.6%
PSEP
10.1%

Коммуникационные услуги

HELO
10.9%
PSEP
10.9%

Финансовые услуги

HELO
10.0%
PSEP
11.9%

Здравоохранение

HELO
8.2%
PSEP
8.4%

Промышленность

HELO
6.0%
PSEP
8.1%

Потребительский защитный сектор

HELO
3.5%
PSEP
4.9%

Энергетика

HELO
3.3%
PSEP
3.5%

Коммунальные услуги

HELO
2.5%
PSEP
2.3%

Недвижимость

HELO
1.8%
PSEP
1.9%

Сырьевые материалы

HELO
1.5%
PSEP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September

Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с EALTHELO с BUFD
Часто сравнивают с PSEP:
PSEP с OCTWPSEP с SPYPSEP с BALTPSEP с JEPQPSEP с VOOPSEP с LQDHPSEP с ARR

Доходность на риск

HELO vs. PSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PSEP
Ранг доходности на риск PSEP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELO c PSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELOPSEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.62

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.86

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.54

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.65

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

19.33

-10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELO vs. PSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа PSEP равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и PSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELOPSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.62

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.96

+0.67

Просадки

Сравнение просадок HELO и PSEP

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки PSEP в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и PSEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HELOPSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-17.90%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-4.08%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-1.56%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.77%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и PSEP

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) имеют волатильность 0.70% и 0.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HELOPSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.67%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

4.25%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

5.70%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.95%

8.61%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.95%

10.12%

-2.17%

Сравнение комиссий HELO и PSEP

HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSEP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и PSEP

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как PSEP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HELO and PSEP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HELO has higher volatility (0.70%) compared to PSEP (0.67%). In terms of maximum drawdown, HELO dropped -10.89% vs PSEP's -17.90%.

On 1-year performance, PSEP leads with 14.85% vs 10.94% for HELO. On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSEP has performed better with a 14.85% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for PSEP.

HELO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for PSEP.

HELO is categorized as Options Trading, while PSEP is Defined Outcome. They also come from different issuers: JPMorgan and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for HELO and 0.79% for PSEP.

PSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HELO и PSEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор