Сравнение HELO с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
HELO и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HELO или PHEQ.
Основные характеристики
| HELO | PHEQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.93% | 10.04% |
| Дневная вол-ть | 210.22% | 6.13% |
| Макс. просадка | -64.77% | -4.11% |
| Текущая просадка | -0.18% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HELO и PHEQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HELO и PHEQ
С начала года, HELO показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью 10.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELO и PHEQ
HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HELO c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов HELO и PHEQ
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности PHEQ в 2.07%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.40% | 0.19% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 2.07% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок HELO и PHEQ
Максимальная просадка HELO за все время составила -64.77%, что больше максимальной просадки PHEQ в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и PHEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и PHEQ
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что HELO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.