PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELO с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HELO с PHEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).

HELO и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HELO и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HELO и PHEQ

2026 (YTD)202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.37%7.82%18.05%5.99%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		-1.25%11.76%14.94%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.

HELO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHEQ

1 день
0.55%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.92%
1 год
13.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с VOOGHELO с SVOL
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с VOOPHEQ с BUFFPHEQ с QFLR

Сравнение комиссий HELO и PHEQ

HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF

Доходность на риск

HELO vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELO c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELOPHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.83

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.73

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

8.89

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELO vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHEQ равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELOPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.23

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.53

-0.13

Корреляция

Корреляция между HELO и PHEQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и PHEQ

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности PHEQ в 1.10%

TTM202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.66%0.67%0.60%0.19%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.10%1.19%1.39%1.73%

Просадки

Сравнение просадок HELO и PHEQ

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и PHEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HELOPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-12.55%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-7.85%

+2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-2.24%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-1.02%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.53%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и PHEQ

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.67%, в то время как у Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HELOPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.90%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

4.84%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

10.66%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

8.78%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

8.78%

-0.65%