Сравнение HELO с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
HELO и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HELO или PHEQ.
Корреляция
Корреляция между HELO и PHEQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HELO и PHEQ
Основные характеристики
HELO:
0.69
PHEQ:
0.63
HELO:
1.06
PHEQ:
0.95
HELO:
1.15
PHEQ:
1.16
HELO:
0.65
PHEQ:
0.59
HELO:
2.30
PHEQ:
2.32
HELO:
3.09%
PHEQ:
3.17%
HELO:
9.79%
PHEQ:
11.46%
HELO:
-10.89%
PHEQ:
-12.55%
HELO:
-5.92%
PHEQ:
-5.33%
Доходность по периодам
С начала года, HELO показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью -2.13%.
HELO
-3.41%
1.63%
-4.33%
6.69%
N/A
N/A
PHEQ
-2.13%
2.55%
-0.97%
7.19%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELO и PHEQ
HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HELO и PHEQ
HELO
PHEQ
Сравнение HELO c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и PHEQ
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности PHEQ в 1.48%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.68% | 0.60% | 0.19% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.48% | 1.40% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок HELO и PHEQ
Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и PHEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и PHEQ
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.61%, в то время как у Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.