Сравнение HELO с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
HELO и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HELO или PHEQ.
Основные характеристики
| HELO | PHEQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.96% | 13.53% |
| Дох-ть за 1 год | 23.66% | 19.75% |
| Коэф-т Шарпа | 3.38 | 3.58 |
| Коэф-т Сортино | 4.86 | 5.24 |
| Коэф-т Омега | 1.72 | 1.81 |
| Коэф-т Кальмара | 5.71 | 4.84 |
| Коэф-т Мартина | 27.73 | 28.58 |
| Индекс Язвы | 0.86% | 0.70% |
| Дневная вол-ть | 7.03% | 5.56% |
| Макс. просадка | -4.16% | -4.11% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HELO и PHEQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HELO и PHEQ
С начала года, HELO показывает доходность 18.96%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью 13.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELO и PHEQ
HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HELO c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и PHEQ
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности PHEQ в 2.25%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.51% | 0.19% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 2.25% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок HELO и PHEQ
Максимальная просадка HELO за все время составила -4.16%, примерно равная максимальной просадке PHEQ в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и PHEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и PHEQ
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что HELO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.