Сравнение HELO с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
HELO и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HELO или PHEQ.
Доходность
Сравнение доходности HELO и PHEQ
Доходность по периодам
С начала года, HELO показывает доходность 18.94%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью 14.13%.
HELO
18.94%
1.57%
9.83%
20.91%
N/A
N/A
PHEQ
14.13%
2.06%
8.03%
17.29%
N/A
N/A
Основные характеристики
| HELO | PHEQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.03 | 3.20 |
| Коэф-т Сортино | 4.30 | 4.53 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.70 |
| Коэф-т Кальмара | 5.02 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 24.17 | 24.63 |
| Индекс Язвы | 0.86% | 0.70% |
| Дневная вол-ть | 6.91% | 5.41% |
| Макс. просадка | -4.16% | -4.11% |
| Текущая просадка | -0.41% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELO и PHEQ
HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Корреляция
Корреляция между HELO и PHEQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HELO c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и PHEQ
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности PHEQ в 2.24%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.51% | 0.19% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 2.24% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок HELO и PHEQ
Максимальная просадка HELO за все время составила -4.16%, примерно равная максимальной просадке PHEQ в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и PHEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и PHEQ
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что HELO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.