Сравнение HELO с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
HELO и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HELO или PHEQ.
Корреляция
Корреляция между HELO и PHEQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HELO и PHEQ
Основные характеристики
HELO:
2.13
PHEQ:
2.36
HELO:
2.91
PHEQ:
3.28
HELO:
1.43
PHEQ:
1.49
HELO:
3.90
PHEQ:
3.46
HELO:
16.29
PHEQ:
18.88
HELO:
1.00%
PHEQ:
0.75%
HELO:
7.63%
PHEQ:
6.02%
HELO:
-4.16%
PHEQ:
-4.11%
HELO:
-1.33%
PHEQ:
-1.11%
Доходность по периодам
С начала года, HELO показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью 2.24%.
HELO
1.31%
-0.52%
5.16%
15.15%
N/A
N/A
PHEQ
2.24%
0.10%
7.21%
14.68%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELO и PHEQ
HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HELO и PHEQ
HELO
PHEQ
Сравнение HELO c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и PHEQ
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности PHEQ в 1.37%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.59% | 0.60% | 0.19% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.37% | 1.40% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок HELO и PHEQ
Максимальная просадка HELO за все время составила -4.16%, примерно равная максимальной просадке PHEQ в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и PHEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и PHEQ
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что HELO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.