Сравнение HELO с PHEQ
HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, HELO returned 8.59% vs 13.85% for PHEQ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HELO charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for PHEQ.
Доходность
Сравнение доходности HELO и PHEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HELO показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью 5.11%.
HELO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HELO и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 1.40% | 7.82% | 18.05% | 5.51% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 5.11% | 11.76% | 14.94% | 6.39% |
Correlation
The correlation between HELO and PHEQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between HELO and PHEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HELO vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
HELO
PHEQ
Сравнение HELO c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HELO | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.44 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.26 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 14.76 | -8.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HELO и PHEQ
Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и PHEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HELO | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.89% | -12.55% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -4.26% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.78% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -0.98% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.94% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и PHEQ
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что HELO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HELO | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.70% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.02% | 4.79% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 6.13% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.97% | 8.59% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 8.59% | -0.62% |
Сравнение комиссий HELO и PHEQ
HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и PHEQ
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности PHEQ в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.64% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 0.95% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
HELO and PHEQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HELO has higher volatility (1.79%) compared to PHEQ (1.70%). In terms of maximum drawdown, HELO dropped -10.89% vs PHEQ's -12.55%.
On 1-year performance, PHEQ leads with 13.85% vs 8.59% for HELO. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PHEQ has performed better with a 13.85% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.
PHEQ has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.64% for HELO.
They also come from different issuers: JPMorgan and Parametric. Their fees differ too: 0.50% for HELO and 0.29% for PHEQ.
PHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HELO и PHEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор