PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELO с JHQDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HELO с JHQDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and JHQDX (JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I) are both Options Trading funds from JPMorgan. Over the past year, HELO returned 10.94% vs 13.61% for JHQDX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HELO charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for JHQDX.

Доходность

Сравнение доходности HELO и JHQDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у JHQDX с доходностью 5.79%.

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHQDX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.25%
С начала года
5.79%
6 месяцев
5.90%
1 год
13.61%
3 года*
11.51%
5 лет*
7.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HELO и JHQDX

2026 (YTD)202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		5.79%7.56%18.03%4.29%

Correlation

The correlation between HELO and JHQDX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between HELO and JHQDX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с PSEPHELO с EALTHELO с BUFD
Часто сравнивают с JHQDX:
JHQDX с JHEQXJHQDX с JEPIJHQDX с JHQAXJHQDX с SCHDJHQDX с SPYJHQDX с HMXIXJHQDX с FBGRX

Доходность на риск

HELO vs. JHQDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JHQDX
Ранг доходности на риск JHQDX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELO c JHQDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELOJHQDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.02

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.87

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.55

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

11.42

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELO vs. JHQDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHQDX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и JHQDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELOJHQDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.02

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.99

+0.64

Просадки

Сравнение просадок HELO и JHQDX

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки JHQDX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и JHQDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HELOJHQDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-15.25%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-5.41%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.33%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-3.23%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.21%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и JHQDX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 0.70%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHQDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HELOJHQDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.09%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

5.52%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

6.82%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.95%

8.78%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.95%

8.65%

-0.70%

Сравнение комиссий HELO и JHQDX

HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JHQDX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и JHQDX

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности JHQDX в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.47%0.50%0.75%0.96%6.91%0.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, HELO and JHQDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JHQDX has higher volatility (1.09%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, HELO dropped -10.89% vs JHQDX's -15.25%.

JHQDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HELO и JHQDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор