Сравнение HELO с JHQDX

С начала года, HELO показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у JHQDX с доходностью -2.82%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JHQDX в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHQDX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и JHQDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HELO и JHQDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности JHQDX в 0.51%

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки JHQDX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и JHQDX.

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) имеют волатильность 2.60% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.