- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 28 сент. 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $4B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции HELO — $68.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) показал доход в 2.31% с начала года и 11.08% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HELO по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HELO закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.81% | -0.49% | -3.99% | 5.70% | 0.73% | -0.22% | 2.31% | ||||||
| 2025 | 1.23% | -0.56% | -4.30% | -0.74% | 3.38% | 2.35% | 1.18% | 1.36% | 1.48% | 0.92% | 0.91% | 0.54% | 7.82% |
| 2024 | 1.46% | 2.57% | 1.80% | -1.72% | 3.73% | 2.78% | 0.34% | 2.47% | 1.68% | -0.05% | 3.16% | -1.35% | 18.05% |
| 2023 | -1.13% | 5.72% | 1.70% | 6.30% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF has an annualized alpha of 1.53%, beta of 0.49, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2023.
- This ETF participated in 60.98% of S&P 500 Index downside but only 52.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.49 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.53%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 52.06%
- Участие в снижении
- 60.98%
Комиссия
Комиссия HELO составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HELO имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HELO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.93 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 13.52 | -4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.44 | $0.37 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.62% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.37 |
| 2023 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF показал максимальную просадку в 10.89%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 86 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -10.89%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 4mo 6d | 5mo 23dфевр. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.76%март 2026 г. | 1mo 18d | 23d | 2mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.16%авг. 2024 г. | 19d | 11d | 1moиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -3.60%окт. 2023 г. | 9d | 7d | 16dокт. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.93%апр. 2024 г. | 18d | 17d | 1mo 5dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| HELO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.89% | -56.78% | +45.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -9.10% | +3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.74% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -10.72% | +9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.97% | -0.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HELO
Добавьте JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HELO