JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) показал доход в -3.69% с начала года и 7.79% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 29 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении HELO закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.4%.

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF: годовая альфа составляет 2.02%, бета — 0.50, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 02.10.2023.

• Этот ETF участвовал в 61.18% снижения S&P 500 Index, но только в 56.24% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Этот ETF показал годовую альфу 2.02% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.50 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия HELO составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

HELO имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF показал максимальную просадку в 10.89%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 86 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF составляет 4.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.