PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентJPMorgan Chase
Дата выпуска28 сент. 2023 г.
КатегорияOptions Trading
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаАльтернативные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия HELO составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии HELO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: HELO с VOO, HELO с SPY, HELO с PHEQ, HELO с SVOL, HELO с SVIX, HELO с UPRO, HELO с NUSI, HELO с RSP, HELO с VOOG, HELO с SPLG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.17%
14.05%
HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF показал доход в 19.37% с начала года и 23.48% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.37%25.45%
1 месяц2.24%2.91%
6 месяцев11.17%14.05%
1 год23.48%35.64%
5 лет (среднегодовая)N/A14.13%
10 лет (среднегодовая)N/A11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HELO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.46%2.57%1.80%-1.72%3.73%2.78%0.34%2.47%1.68%-0.05%19.37%
2023-1.13%5.72%1.70%6.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HELO среди ETFs на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HELO, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HELO, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


HELO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HELO, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HELO, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HELO, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HELO, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HELO, с текущим значением в 27.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0027.46
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.72

Коэффициент Шарпа

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.00Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
3.41
2.90
HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.


0.19%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.102023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$0.32$0.10

Дивидендный доход

0.51%0.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.22
2023$0.10$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.05%
-0.29%
HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF показал максимальную просадку в 4.16%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 9 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF составляет 0.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-4.16%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.916 авг. 2024 г.23
-3.6%18 окт. 2023 г.827 окт. 2023 г.53 нояб. 2023 г.13
-2.93%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.116 мая 2024 г.26
-2.71%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.919 сент. 2024 г.13
-1.5%30 окт. 2024 г.231 окт. 2024 г.46 нояб. 2024 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF составляет 2.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39%
3.86%
HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF)
Benchmark (^GSPC)