Сравнение HELO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HELO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HELO или SPY.
Доходность
Сравнение доходности HELO и SPY
Доходность по периодам
С начала года, HELO показывает доходность 18.31%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%.
HELO
18.31%
0.50%
9.25%
20.80%
N/A
N/A
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| HELO | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.03 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 4.30 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 5.03 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 24.33 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 0.86% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 6.92% | 12.17% |
| Макс. просадка | -4.16% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.94% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELO и SPY
HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между HELO и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HELO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и SPY
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HELO и SPY
Максимальная просадка HELO за все время составила -4.16%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и SPY
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.59%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.