Сравнение HELO с HALO

С начала года, HELO показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у HALO с доходностью -2.82%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа HALO равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и HALO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HELO и HALO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как HALO не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки HALO в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и HALO.

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.60%, в то время как у Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HALO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.