PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELO с HALO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HELO с HALO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) is Options Trading fund actively managed by JPMorgan, while HALO (Halozyme Therapeutics, Inc.) is a stock. Over the past year, HELO returned 10.94% vs 32.96% for HALO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HELO и HALO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у HALO с доходностью 6.39%.

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HALO

1 день
2.55%
1 месяц
8.70%
С начала года
6.39%
6 месяцев
13.74%
1 год
32.96%
3 года*
29.38%
5 лет*
12.65%
10 лет*
22.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HELO и HALO

2026 (YTD)202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%
HALO
Halozyme Therapeutics, Inc.		6.39%40.77%29.36%-3.25%

Correlation

The correlation between HELO and HALO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Halozyme Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALTHELO с BUFD
Часто сравнивают с HALO:
HALO с APLDHALO с HIMSHALO с HROWHALO с SAGEHALO с ABBVHALO с SPYHALO с ITCI

Доходность на риск

HELO vs. HALO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HALO
Ранг доходности на риск HALO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HALO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HALO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HALO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HALO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HALO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELO c HALO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELOHALODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.10

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.62

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.37

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

2.63

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELO vs. HALO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа HALO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и HALO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELOHALOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.10

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.23

+1.40

Просадки

Сравнение просадок HELO и HALO

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки HALO в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и HALO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HELOHALOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-74.26%

+63.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-24.13%

+18.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-11.86%

+11.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-31.91%

+30.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

12.57%

-11.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и HALO

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 0.70%, в то время как у Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HALO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HELOHALOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

11.64%

-10.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

24.30%

-19.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

30.13%

-23.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.95%

39.54%

-31.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.95%

42.91%

-34.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и HALO

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как HALO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
HALO
Halozyme Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%

Часто задаваемые вопросы

HELO and HALO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HALO has higher volatility (11.64%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, HELO dropped -10.89% vs HALO's -74.26%.

HELO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HELO и HALO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор