PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HELO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HELO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.15%
11.83%
HELO
VOO

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность 18.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%.


HELO

С начала года

18.44%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

9.15%

1 год

20.76%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

25.48%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

11.84%

1 год

31.84%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


HELOVOO
Коэф-т Шарпа3.032.69
Коэф-т Сортино4.303.59
Коэф-т Омега1.641.50
Коэф-т Кальмара5.033.89
Коэф-т Мартина24.2917.64
Индекс Язвы0.86%1.86%
Дневная вол-ть6.91%12.20%
Макс. просадка-4.16%-33.99%
Текущая просадка-0.83%-1.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HELO и VOO

HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
График комиссии HELO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HELO и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HELO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HELO, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.032.69
Коэффициент Сортино HELO, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.303.59
Коэффициент Омега HELO, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.641.50
Коэффициент Кальмара HELO, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.033.89
Коэффициент Мартина HELO, с текущим значением в 24.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.2917.64
HELO
VOO

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.00Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
3.03
2.69
HELO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и VOO

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок HELO и VOO

Максимальная просадка HELO за все время составила -4.16%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.83%
-1.40%
HELO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и VOO

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.57%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57%
4.10%
HELO
VOO