PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOLA с HEGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOLA с HEGD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD).

HOLA и HEGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOLA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г.. HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HOLA и HEGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOLA и HEGD

2026 (YTD)2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		1.19%7.55%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		-1.73%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, HOLA показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у HEGD с доходностью -1.73%.

HOLA

1 день
0.49%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.19%
6 месяцев
5.10%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEGD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.47%
1 год
13.14%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с SPYHOLA с WTMFHOLA с CAOSHOLA с VTIHOLA с KSPYHOLA с VIHAX
Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPIHEGD с SGOL

Сравнение комиссий HOLA и HEGD

HOLA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HEGD в 0.88%.

HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Доходность на риск

HOLA vs. HEGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLA
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOLA c HEGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOLA vs. HEGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOLAHEGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.65

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.91

+0.44

Корреляция

Корреляция между HOLA и HEGD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLA и HEGD

Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности HEGD в 0.36%

TTM20252024202320222021
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.36%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%

Просадки

Сравнение просадок HOLA и HEGD

Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и HEGD.

Загрузка...

Показатели просадок

HOLAHEGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-14.56%

+7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-3.15%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-3.76%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.14%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOLA и HEGD

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOLAHEGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.21%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

8.00%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.30%

9.41%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.30%

9.40%

-0.10%