Сравнение HEGD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
HEGD и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HEGD и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEGD и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | -1.73% | 12.95% | 15.24% | 14.16% | -11.25% | 17.30% | 0.99% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 1.66% |
Доходность по периодам
С начала года, HEGD показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
HEGD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEGD и JEPI
HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
HEGD vs. JEPI — Ранг доходности на риск
HEGD
JEPI
Сравнение HEGD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEGD | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.61 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 0.95 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 0.79 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 3.83 | +8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEGD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.61 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.76 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между HEGD и JEPI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEGD и JEPI
Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.36% | 0.36% | 0.43% | 0.39% | 0.87% | 0.31% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок HEGD и JEPI
Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEGD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.56% | -13.71% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -10.28% | +5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.56% | -13.71% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -4.53% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -2.07% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 2.12% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEGD и JEPI
Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.21%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEGD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 3.90% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 6.36% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 13.24% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.41% | 11.06% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.40% | 10.88% | -1.48% |