Сравнение HEGD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
HEGD и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEGD - это активно управляемый фонд от Swan Global Investments. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEGD или JEPI.
Основные характеристики
| HEGD | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.80% | 15.91% |
| Дох-ть за 1 год | 25.76% | 21.29% |
| Дох-ть за 3 года | 6.23% | 8.56% |
| Коэф-т Шарпа | 2.96 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 4.29 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.86 | 5.33 |
| Коэф-т Мартина | 20.72 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 8.49% | 7.08% |
| Макс. просадка | -14.56% | -13.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HEGD и JEPI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEGD и JEPI
С начала года, HEGD показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 15.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEGD и JEPI
HEGD берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEGD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEGD и JEPI
Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности JEPI в 7.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.33% | 0.39% | 0.87% | 0.31% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.06% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок HEGD и JEPI
Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEGD и JEPI
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что HEGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.