Сравнение HEGD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
HEGD и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEGD - это активно управляемый фонд от Swan Global Investments. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEGD или JEPI.
Корреляция
Корреляция между HEGD и JEPI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEGD и JEPI
Основные характеристики
HEGD:
1.92
JEPI:
1.71
HEGD:
2.74
JEPI:
2.34
HEGD:
1.35
JEPI:
1.33
HEGD:
3.55
JEPI:
2.82
HEGD:
12.61
JEPI:
9.60
HEGD:
1.29%
JEPI:
1.35%
HEGD:
8.45%
JEPI:
7.61%
HEGD:
-14.56%
JEPI:
-13.71%
HEGD:
-1.93%
JEPI:
-3.54%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEGD показывает доходность 0.62%, а JEPI немного выше – 0.63%.
HEGD
0.62%
-1.57%
3.73%
16.67%
N/A
N/A
JEPI
0.63%
-2.32%
6.97%
13.08%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEGD и JEPI
HEGD берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HEGD и JEPI
HEGD
JEPI
Сравнение HEGD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEGD и JEPI
Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности JEPI в 7.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.43% | 0.43% | 0.39% | 0.87% | 0.31% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.28% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок HEGD и JEPI
Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEGD и JEPI
Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.56%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.