Сравнение HEGD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
HEGD и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEGD - это активно управляемый фонд от Swan Global Investments. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEGD или JEPI.
Основные характеристики
| HEGD | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 4.78 | 5.13 |
| Коэф-т Мартина | 17.93 | 19.83 |
| Индекс Язвы | 1.22% | 1.00% |
| Дневная вол-ть | 8.38% | 7.09% |
| Макс. просадка | -14.56% | -13.71% |
| Текущая просадка | -0.04% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HEGD и JEPI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEGD и JEPI
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEGD показывает доходность 17.01%, а JEPI немного выше – 17.16%.
HEGD
17.01%
2.10%
10.98%
21.90%
N/A
N/A
JEPI
17.16%
3.11%
11.29%
19.82%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEGD и JEPI
HEGD берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEGD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEGD и JEPI
Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности JEPI в 6.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.33% | 0.39% | 0.87% | 0.31% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 6.98% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок HEGD и JEPI
Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEGD и JEPI
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что HEGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.