PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEGD с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEGD с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HEGD is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. HEGD is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, HEGD returned 9.09%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEGD charges 0.88%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности HEGD и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

HEGD

1 день
0.24%
1 месяц
3.09%
С начала года
7.10%
6 месяцев
6.51%
1 год
18.32%
3 года*
14.78%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEGD и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		7.10%12.95%15.24%14.16%-11.25%17.30%0.99%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%1.66%

Correlation

The correlation between HEGD and JEPI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.70

The correlation between HEGD and JEPI shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HEGD и JEPI

Секторы
HEGD
JEPI

Технологии

36.1%
19.1%

Финансовые услуги

11.8%
9.8%

Коммуникационные услуги

11.0%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.7%

Здравоохранение

8.4%
14.1%

Промышленность

8.2%
13.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.6%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
6.2%

Недвижимость

1.9%
3.5%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

HEGD
36.1%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

HEGD
11.8%
JEPI
9.8%

Коммуникационные услуги

HEGD
11.0%
JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

HEGD
10.1%
JEPI
11.7%

Здравоохранение

HEGD
8.4%
JEPI
14.1%

Промышленность

HEGD
8.2%
JEPI
13.8%

Потребительский защитный сектор

HEGD
4.9%
JEPI
9.6%

Энергетика

HEGD
3.5%
JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

HEGD
2.3%
JEPI
6.2%

Недвижимость

HEGD
1.9%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

HEGD
1.8%
JEPI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с OVLHHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с SGOL
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

HEGD vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEGD c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEGDJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.05

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
1.57

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.19

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

1.24

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.65

3.96

+12.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEGD vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEGDJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.05

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.67

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.02

+0.05

Просадки

Сравнение просадок HEGD и JEPI

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEGDJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-13.71%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-6.68%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.14%

-13.26%

+5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

-13.71%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-4.31%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-2.12%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

2.08%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и JEPI

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что HEGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEGDJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

1.46%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

6.10%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.94%

7.87%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.40%

11.06%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.35%

10.80%

-1.45%

Сравнение комиссий HEGD и JEPI

HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и JEPI

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.33%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

HEGD and JEPI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEGD has higher volatility (2.29%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, HEGD dropped -14.56% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, HEGD leads with 9.09% vs 7.37% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HEGD has performed better with a 9.09% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.88% for HEGD.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 0.33% for HEGD.

HEGD is categorized as Equity Hedged, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Swan and JPMorgan. Their fees differ too: 0.88% for HEGD and 0.35% for JEPI.

HEGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEGD и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор