PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEGD с OVLH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEGD с OVLH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH).

HEGD и OVLH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HEGD и OVLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEGD и OVLH

2026 (YTD)20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		-1.73%12.95%15.24%14.16%-11.25%16.63%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		-3.40%15.77%18.44%16.93%-16.16%20.91%

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у OVLH с доходностью -3.40%.

HEGD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.47%
1 год
13.14%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—

OVLH

1 день
0.48%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-2.32%
1 год
14.74%
3 года*
14.26%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPIHEGD с SGOL
Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с BDGSOVLH с QQHGOVLH с FHEQOVLH с USMCOVLH с PSCJOVLH с KHPI

Сравнение комиссий HEGD и OVLH

HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии OVLH в 0.80%.

HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

HEGD vs. OVLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEGD c OVLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEGDOVLHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.42

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.23

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

2.35

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

9.81

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEGD vs. OVLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVLH равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и OVLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEGDOVLHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.42

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.72

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.77

+0.14

Корреляция

Корреляция между HEGD и OVLH составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и OVLH

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности OVLH в 0.31%

TTM20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.36%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.31%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%

Просадки

Сравнение просадок HEGD и OVLH

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки OVLH в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и OVLH.

Загрузка...

Показатели просадок

HEGDOVLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-20.69%

+6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-6.36%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

-20.69%

+6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-4.68%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-5.16%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.52%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и OVLH

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.21%, в то время как у Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEGDOVLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

2.79%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

6.21%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

10.43%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.41%

11.77%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

11.87%

-2.47%