PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEGD с OVLH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEGD с OVLH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) and OVLH (Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF) are both Equity Hedged funds. HEGD is passively managed, while OVLH is actively managed. Over the past 5 years, HEGD returned 9.09%/yr vs 9.74%/yr for OVLH. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HEGD charges 0.88%/yr vs 0.80%/yr for OVLH.

Доходность

Сравнение доходности HEGD и OVLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у OVLH с доходностью 7.51%.

HEGD

1 день
0.24%
1 месяц
3.09%
С начала года
7.10%
6 месяцев
6.51%
1 год
18.32%
3 года*
14.78%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—

OVLH

1 день
0.23%
1 месяц
3.28%
С начала года
7.51%
6 месяцев
7.16%
1 год
18.71%
3 года*
16.97%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEGD и OVLH

2026 (YTD)20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		7.10%12.95%15.24%14.16%-11.25%16.63%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		7.51%15.77%18.44%16.93%-16.16%20.91%

Correlation

The correlation between HEGD and OVLH is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2021 г.

0.89

The correlation between HEGD and OVLH has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEGD и OVLH

Секторы
HEGD
OVLH

Технологии

36.1%
35.7%

Финансовые услуги

11.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.0%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

HEGD
36.1%
OVLH
35.7%

Финансовые услуги

HEGD
11.8%
OVLH
11.6%

Коммуникационные услуги

HEGD
11.0%
OVLH
11.2%

Потребительский циклический сектор

HEGD
10.1%
OVLH
10.2%

Здравоохранение

HEGD
8.4%
OVLH
8.5%

Промышленность

HEGD
8.2%
OVLH
8.3%

Потребительский защитный сектор

HEGD
4.9%
OVLH
4.9%

Энергетика

HEGD
3.5%
OVLH
3.5%

Коммунальные услуги

HEGD
2.3%
OVLH
2.4%

Недвижимость

HEGD
1.9%
OVLH
1.9%

Сырьевые материалы

HEGD
1.8%
OVLH
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPIHEGD с SGOL
Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с FHEQOVLH с OVLOVLH с USMCOVLH с QQHGOVLH с KHPIOVLH с PSCJ

Доходность на риск

HEGD vs. OVLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEGD c OVLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEGDOVLHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.22

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
3.19

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.40

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

2.96

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.65

12.15

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEGD vs. OVLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVLH равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и OVLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEGDOVLHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.22

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.84

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.93

+0.13

Просадки

Сравнение просадок HEGD и OVLH

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки OVLH в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и OVLH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEGDOVLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-20.69%

+6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-6.36%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.14%

-9.57%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

-20.69%

+6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.34%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-5.02%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.54%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и OVLH

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) имеют волатильность 2.29% и 2.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEGDOVLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.20%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

6.21%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.94%

8.45%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.40%

11.71%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.35%

11.79%

-2.44%

Сравнение комиссий HEGD и OVLH

HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии OVLH в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и OVLH

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности OVLH в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.33%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.28%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HEGD and OVLH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HEGD has higher volatility (2.29%) compared to OVLH (2.20%). In terms of maximum drawdown, HEGD dropped -14.56% vs OVLH's -20.69%.

On 5-year performance, OVLH leads with 9.74% vs 9.09% for HEGD. On fees, OVLH is cheaper at 0.80% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVLH has performed better with a 9.74% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OVLH is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.88% for HEGD.

HEGD has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.28% for OVLH.

They also come from different issuers: Swan and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.88% for HEGD and 0.80% for OVLH.

HEGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEGD и OVLH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор