Сравнение HEGD с IHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и InterContinental Hotels Group PLC (IHG).
HEGD - это активно управляемый фонд от Swan Global Investments. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEGD или IHG.
Основные характеристики
| HEGD | IHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.80% | 34.88% |
| Дох-ть за 1 год | 25.76% | 67.98% |
| Дох-ть за 3 года | 6.23% | 21.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.96 | 3.12 |
| Коэф-т Сортино | 4.29 | 4.28 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 3.86 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 20.72 | 10.29 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 6.65% |
| Дневная вол-ть | 8.49% | 21.94% |
| Макс. просадка | -14.56% | -80.83% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HEGD и IHG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HEGD и IHG
С начала года, HEGD показывает доходность 16.80%, что значительно ниже, чем у IHG с доходностью 34.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEGD c IHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и InterContinental Hotels Group PLC (IHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEGD и IHG
Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IHG в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.33% | 0.39% | 0.87% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHG InterContinental Hotels Group PLC | 1.30% | 1.57% | 2.22% | 0.00% | 1.32% | 9.36% | 1.97% | 4.90% | 19.34% | 2.05% | 9.81% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок HEGD и IHG
Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки IHG в -80.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и IHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEGD и IHG
Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.80%, в то время как у InterContinental Hotels Group PLC (IHG) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.