PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEGD с IHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEGD и IHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и InterContinental Hotels Group PLC (IHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEGD и IHG


2026 (YTD)202520242023202220212020
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
-1.73%12.95%15.24%14.16%-11.25%17.30%0.99%
IHG
InterContinental Hotels Group PLC
-5.07%14.53%39.13%59.59%-8.70%0.14%2.78%

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у IHG с доходностью -5.07%.


HEGD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.47%
1 год
13.14%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.98%
10 лет*

IHG

1 день
0.17%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-5.07%
6 месяцев
10.15%
1 год
24.06%
3 года*
27.73%
5 лет*
15.48%
10 лет*
18.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

InterContinental Hotels Group PLC

Доходность на риск

HEGD vs. IHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8989
Ранг коэф-та Мартина

IHG
Ранг доходности на риск IHG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEGD c IHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и InterContinental Hotels Group PLC (IHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEGDIHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.90

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.50

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

1.84

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

4.53

+7.36

HEGD vs. IHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа IHG равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и IHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEGDIHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.90

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.58

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.62

+0.29

Корреляция

Корреляция между HEGD и IHG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и IHG

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности IHG в 1.29%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
0.36%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHG
InterContinental Hotels Group PLC
1.29%1.23%1.26%1.57%2.22%0.00%0.00%5.52%1.97%8.04%30.47%2.72%

Просадки

Сравнение просадок HEGD и IHG

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки IHG в -77.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и IHG.


Загрузка...

Показатели просадок


HEGDIHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-77.84%

+63.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-13.04%

+8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

-34.44%

+19.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-9.81%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-13.95%

+10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

5.29%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и IHG

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.21%, в то время как у InterContinental Hotels Group PLC (IHG) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HEGDIHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

6.78%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

17.53%

-12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

26.99%

-18.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.41%

26.60%

-17.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

31.50%

-22.10%