PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEGD с IHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEGD с IHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) is Equity Hedged fund tracking the S&P 500, while IHG (InterContinental Hotels Group PLC) is a stock. Over the past 5 years, HEGD returned 9.09%/yr vs 19.86%/yr for IHG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HEGD и IHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и InterContinental Hotels Group PLC (IHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у IHG с доходностью 14.99%.

HEGD

1 день
0.24%
1 месяц
3.09%
С начала года
7.10%
6 месяцев
6.51%
1 год
18.32%
3 года*
14.78%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—

IHG

1 день
0.01%
1 месяц
13.15%
С начала года
14.99%
6 месяцев
20.03%
1 год
40.53%
3 года*
35.29%
5 лет*
19.86%
10 лет*
17.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEGD и IHG

2026 (YTD)202520242023202220212020
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		7.10%12.95%15.24%14.16%-11.25%17.30%0.99%
IHG
InterContinental Hotels Group PLC		14.99%14.53%39.13%59.59%-8.70%0.14%2.78%

Correlation

The correlation between HEGD and IHG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.49

The correlation between HEGD and IHG shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

InterContinental Hotels Group PLC

Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с OVLHHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPIHEGD с SGOL
Часто сравнивают с IHG:
IHG с HLTIHG с HIHG с REITIHG с IHTIHG с SWANIHG с RHPIHG с FELC

Доходность на риск

HEGD vs. IHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IHG
Ранг доходности на риск IHG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEGD c IHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и InterContinental Hotels Group PLC (IHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEGDIHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.58

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
2.44

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.27

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

3.12

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.65

9.31

+7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEGD vs. IHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа IHG равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и IHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEGDIHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.58

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.74

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.64

+0.42

Просадки

Сравнение просадок HEGD и IHG

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки IHG в -77.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и IHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEGDIHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-77.84%

+63.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-13.04%

+8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.14%

-28.92%

+20.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

-34.44%

+19.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-13.86%

+10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

4.36%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и IHG

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.29%, в то время как у InterContinental Hotels Group PLC (IHG) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEGDIHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

6.73%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

19.11%

-14.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.94%

25.79%

-18.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.40%

26.84%

-17.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.35%

30.52%

-21.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и IHG

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IHG в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.33%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHG
InterContinental Hotels Group PLC		1.15%1.23%1.26%1.57%2.22%0.00%0.00%5.52%1.97%8.04%30.47%2.72%

Часто задаваемые вопросы

HEGD and IHG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHG has higher volatility (6.73%) compared to HEGD (2.29%). In terms of maximum drawdown, HEGD dropped -14.56% vs IHG's -77.84%.

HEGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEGD и IHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор