PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HEGD с IHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEGD с IHG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и InterContinental Hotels Group PLC (IHG).

HEGD - это активно управляемый фонд от Swan Global Investments. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEGD или IHG.

Корреляция

Корреляция между HEGD и IHG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HEGD и IHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и InterContinental Hotels Group PLC (IHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.54%
79.35%
HEGD
IHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEGD:

0.99

IHG:

0.33

Коэф-т Сортино

HEGD:

1.46

IHG:

0.62

Коэф-т Омега

HEGD:

1.18

IHG:

1.08

Коэф-т Кальмара

HEGD:

1.15

IHG:

0.27

Коэф-т Мартина

HEGD:

3.95

IHG:

0.83

Индекс Язвы

HEGD:

2.38%

IHG:

9.41%

Дневная вол-ть

HEGD:

9.48%

IHG:

23.72%

Макс. просадка

HEGD:

-14.56%

IHG:

-80.83%

Текущая просадка

HEGD:

-4.94%

IHG:

-21.37%

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у IHG с доходностью -14.04%.

HEGD

С начала года

-2.01%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

-1.38%

1 год

9.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IHG

С начала года

-14.04%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

-3.97%

1 год

6.96%

5 лет

20.23%

10 лет

11.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEGD и IHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг риск-скорректированной доходности HEGD, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEGD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
IHG
Ранг риск-скорректированной доходности IHG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEGD c IHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и InterContinental Hotels Group PLC (IHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HEGD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEGD: 0.99
IHG: 0.33
Коэффициент Сортино HEGD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEGD: 1.46
IHG: 0.62
Коэффициент Омега HEGD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HEGD: 1.18
IHG: 1.08
Коэффициент Кальмара HEGD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEGD: 1.15
IHG: 0.27
Коэффициент Мартина HEGD, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEGD: 3.95
IHG: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа IHG равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и IHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
0.33
HEGD
IHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и IHG

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности IHG в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.44%0.43%0.39%0.87%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHG
InterContinental Hotels Group PLC		1.58%1.26%1.57%2.22%0.00%1.32%9.36%1.97%4.90%19.37%2.06%9.82%

Просадки

Сравнение просадок HEGD и IHG

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки IHG в -80.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и IHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.94%
-21.37%
HEGD
IHG

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и IHG

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 4.49%, в то время как у InterContinental Hotels Group PLC (IHG) волатильность равна 13.06%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.49%
13.06%
HEGD
IHG