PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HEGD с IHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEGD с IHG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и InterContinental Hotels Group PLC (IHG).

HEGD - это активно управляемый фонд от Swan Global Investments. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEGD или IHG.

Корреляция

Корреляция между HEGD и IHG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HEGD и IHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и InterContinental Hotels Group PLC (IHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEGD:

1.12

IHG:

0.95

Коэф-т Сортино

HEGD:

1.72

IHG:

1.44

Коэф-т Омега

HEGD:

1.22

IHG:

1.19

Коэф-т Кальмара

HEGD:

1.35

IHG:

0.79

Коэф-т Мартина

HEGD:

4.41

IHG:

2.29

Индекс Язвы

HEGD:

2.50%

IHG:

10.02%

Дневная вол-ть

HEGD:

9.42%

IHG:

24.30%

Макс. просадка

HEGD:

-14.56%

IHG:

-80.83%

Текущая просадка

HEGD:

-2.08%

IHG:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у IHG с доходностью -2.21%.

HEGD

С начала года

0.94%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

-0.46%

1 год

10.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IHG

С начала года

-2.21%

1 месяц

16.24%

6 месяцев

-0.14%

1 год

22.89%

5 лет

27.70%

10 лет

13.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEGD и IHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг риск-скорректированной доходности HEGD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEGD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
IHG
Ранг риск-скорректированной доходности IHG, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEGD c IHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и InterContinental Hotels Group PLC (IHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHG равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и IHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и IHG

HEGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHG
InterContinental Hotels Group PLC		1.39%1.26%1.57%2.22%0.00%1.32%9.36%1.97%4.90%19.37%2.06%9.82%

Просадки

Сравнение просадок HEGD и IHG

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки IHG в -80.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и IHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и IHG

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.75%, в то время как у InterContinental Hotels Group PLC (IHG) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...