PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS53656F5998
CUSIP53656F599
ЭмитентSwan Global Investments
Дата выпуска22 дек. 2020 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Blend Equities, Actively Managed
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Комиссия

Комиссия HEGD составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии HEGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.87%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: HEGD с OCTZ, HEGD с IHG, HEGD с SPY, HEGD с JEPI, HEGD с VOO, HEGD с HEQT, HEGD с SGOL, HEGD с VNQ, HEGD с VTI, HEGD с VSIAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.93%
14.79%
HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF показал доход в 16.80% с начала года и 25.76% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.80%25.70%
1 месяц2.10%3.51%
6 месяцев10.92%14.80%
1 год25.76%37.91%
5 лет (среднегодовая)N/A14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HEGD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.74%3.13%2.22%-3.09%2.74%3.05%0.89%1.91%1.78%-0.81%16.80%
20232.53%-1.93%1.94%1.17%0.34%3.61%1.86%-0.16%-3.75%-1.41%5.71%3.79%14.16%
2022-3.69%-2.08%1.63%-5.56%-0.34%-3.18%3.07%-1.87%-2.39%4.23%2.79%-3.93%-11.25%
20210.49%1.22%1.30%3.74%-0.12%1.55%1.92%2.14%-3.08%4.82%-0.42%2.74%17.31%
20200.99%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HEGD среди ETFs на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HEGD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEGD, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


HEGD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEGD, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HEGD, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HEGD, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HEGD, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HEGD, с текущим значением в 20.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96
2.97
HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Swan Hedged Equity US Large Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%$0.00$0.05$0.10$0.15202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.08$0.08$0.15$0.06

Дивидендный доход

0.33%0.39%0.87%0.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2021$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF показал максимальную просадку в 14.56%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 297 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.56%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.29718 дек. 2023 г.495
-4.58%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.1021 авг. 2024 г.30
-3.57%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-3.54%7 сент. 2021 г.1830 сент. 2021 г.1826 окт. 2021 г.36
-3.28%18 февр. 2021 г.114 мар. 2021 г.215 апр. 2021 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Swan Hedged Equity US Large Cap ETF составляет 2.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80%
3.92%
HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)