- ISIN
- US53656F5998
- CUSIP
- 53656F599
- Эмитент
- Swan
- Дата выпуска
- 22 дек. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Equity Hedged
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $584M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 75K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.00M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) прибавил 8.1% с начала года. Текущая цена акции HEGD — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HEGD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,501.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) показал доход в 8.05% с начала года и 15.40% за последние 12 месяцев.
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 7.29%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность HEGD по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HEGD закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 26 апр. 2022 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.19% | -0.51% | -2.68% | 5.43% | 3.57% | -1.15% | -0.19% | 2.37% | 8.05% | ||||
| 2025 | 2.05% | -0.92% | -3.31% | 1.23% | 2.53% | 3.39% | 1.32% | 1.39% | 3.23% | 2.01% | -0.00% | -0.47% | 12.95% |
| 2024 | 0.74% | 3.13% | 2.22% | -3.09% | 2.74% | 3.05% | 0.89% | 1.91% | 1.78% | -0.81% | 3.80% | -1.86% | 15.24% |
| 2023 | 2.53% | -1.93% | 1.94% | 1.16% | 0.34% | 3.61% | 1.87% | -0.16% | -3.75% | -1.41% | 5.71% | 3.79% | 14.16% |
| 2022 | -3.69% | -2.08% | 1.63% | -5.56% | -0.34% | -3.18% | 3.07% | -1.87% | -2.39% | 4.23% | 2.80% | -3.94% | -11.25% |
| 2021 | 0.49% | 1.22% | 1.30% | 3.74% | -0.12% | 1.55% | 1.92% | 2.14% | -3.08% | 4.82% | -0.42% | 2.74% | 17.30% |
Метрики бенчмарка
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF has an annualized alpha of 2.48%, beta of 0.50, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 23, 2020.
- This ETF participated in 58.87% of S&P 500 Index downside but only 55.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.48% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.50 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.48%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 55.99%
- Участие в снижении
- 58.87%
Комиссия
Комиссия HEGD составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HEGD имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 78% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEGD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.50 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | 10.58 | +0.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Swan Hedged Equity US Large Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.08 | $0.15 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.33% | 0.36% | 0.43% | 0.39% | 0.87% | 0.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2021 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF показал максимальную просадку в 14.56%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 297 торговых сессий.
Текущая просадка Swan Hedged Equity US Large Cap ETF составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-14.56%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-8.14%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.58%авг. 2024 г. | 27d | 14d | 1mo 11dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-4.39%март 2026 г. | 2mo 1d | 16d | 2mo 17dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.57%апр. 2024 г. | 18d | 26d | 1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| HEGD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.56% | -56.78% | +42.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -9.10% | +4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.14% | -18.90% | +10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.56% | -25.43% | +10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.17% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -10.69% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.14% | -0.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HEGD
Добавьте Swan Hedged Equity US Large Cap ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HEGD