PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEGD с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEGD с HEQT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).

HEGD и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HEGD и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEGD и HEQT

2026 (YTD)20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		-1.64%12.95%15.24%14.16%-11.25%2.25%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		-2.01%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.16%

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью -2.01%.

HEGD

1 день
0.08%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.46%
1 год
13.06%
3 года*
12.43%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
0.78%
1 год
10.41%
3 года*
12.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPIHEGD с SGOLHEGD с OVLH
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLRHEQT с QQQ

Сравнение комиссий HEGD и HEQT

HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.

HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF

Доходность на риск

HEGD vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEGD c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEGDHEQTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.24

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.80

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

2.07

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.47

8.73

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEGD vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа HEQT равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEGDHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.24

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.92

-0.01

Корреляция

Корреляция между HEGD и HEQT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и HEQT

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности HEQT в 1.28%

TTM20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.36%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.28%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%

Просадки

Сравнение просадок HEGD и HEQT

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и HEQT.

Загрузка...

Показатели просадок

HEGDHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-11.51%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-5.09%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-3.78%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-2.88%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.24%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и HEQT

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.19%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEGDHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

3.42%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

5.60%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

8.45%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.41%

8.57%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

8.57%

+0.83%