PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HEGD с HEQT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HEGDHEQT
Дох-ть с нач. г.16.79%18.78%
Дох-ть за 1 год24.92%25.46%
Дох-ть за 3 года6.24%8.92%
Коэф-т Шарпа2.943.39
Коэф-т Сортино4.264.91
Коэф-т Омега1.551.72
Коэф-т Кальмара4.214.98
Коэф-т Мартина20.4826.52
Индекс Язвы1.21%0.95%
Дневная вол-ть8.45%7.39%
Макс. просадка-14.56%-11.51%
Текущая просадка-0.06%-0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HEGD и HEQT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HEGD и HEQT

С начала года, HEGD показывает доходность 16.79%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 18.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.66%
11.10%
HEGD
HEQT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEGD и HEQT

HEGD берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.


HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
График комиссии HEGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.87%
График комиссии HEQT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HEGD c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEGD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEGD, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HEGD, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HEGD, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HEGD, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HEGD, с текущим значением в 20.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.48
HEQT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEQT, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HEQT, с текущим значением в 4.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HEQT, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.72
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HEQT, с текущим значением в 4.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HEQT, с текущим значением в 26.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.52

Сравнение коэффициента Шарпа HEGD и HEQT

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQT равному 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94
3.39
HEGD
HEQT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и HEQT

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности HEQT в 3.63%


TTM202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
0.33%0.39%0.87%0.31%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
3.63%4.11%3.93%0.27%

Просадки

Сравнение просадок HEGD и HEQT

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и HEQT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.06%
-0.03%
HEGD
HEQT

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и HEQT

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что HEGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72%
2.26%
HEGD
HEQT