PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HEGD с HEQT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEGD с HEQT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).

HEGD и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEGD - это активно управляемый фонд от Swan Global Investments. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEGD или HEQT.

Корреляция

Корреляция между HEGD и HEQT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HEGD и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEGD:

1.12

HEQT:

1.02

Коэф-т Сортино

HEGD:

1.72

HEQT:

1.52

Коэф-т Омега

HEGD:

1.22

HEQT:

1.21

Коэф-т Кальмара

HEGD:

1.35

HEQT:

1.03

Коэф-т Мартина

HEGD:

4.41

HEQT:

3.63

Индекс Язвы

HEGD:

2.50%

HEQT:

3.01%

Дневная вол-ть

HEGD:

9.42%

HEQT:

10.26%

Макс. просадка

HEGD:

-14.56%

HEQT:

-11.51%

Текущая просадка

HEGD:

-2.08%

HEQT:

-4.06%

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью -0.68%.

HEGD

С начала года

0.94%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

-0.46%

1 год

10.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HEQT

С начала года

-0.68%

1 месяц

3.91%

6 месяцев

-1.10%

1 год

10.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HEGD и HEQT

HEGD берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.

HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEGD и HEQT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг риск-скорректированной доходности HEGD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEGD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг риск-скорректированной доходности HEQT, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEQT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEGD c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQT равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и HEQT

HEGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM2024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.23%1.29%4.11%3.93%0.27%

Просадки

Сравнение просадок HEGD и HEQT

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и HEQT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и HEQT

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что HEGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...