Сравнение HEGD с OCTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ).
HEGD и OCTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEGD - это активно управляемый фонд от Swan Global Investments. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. OCTZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEGD или OCTZ.
Корреляция
Корреляция между HEGD и OCTZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEGD и OCTZ
Основные характеристики
HEGD:
1.92
OCTZ:
1.91
HEGD:
2.74
OCTZ:
2.57
HEGD:
1.35
OCTZ:
1.36
HEGD:
3.55
OCTZ:
2.77
HEGD:
12.61
OCTZ:
11.67
HEGD:
1.29%
OCTZ:
1.68%
HEGD:
8.45%
OCTZ:
10.24%
HEGD:
-14.56%
OCTZ:
-15.82%
HEGD:
-1.93%
OCTZ:
-2.53%
Доходность по периодам
С начала года, HEGD показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у OCTZ с доходностью 0.45%.
HEGD
0.62%
-1.57%
3.73%
16.67%
N/A
N/A
OCTZ
0.45%
-1.91%
3.95%
19.75%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEGD и OCTZ
HEGD берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии OCTZ в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HEGD и OCTZ
HEGD
OCTZ
Сравнение HEGD c OCTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEGD и OCTZ
Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности OCTZ в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.43% | 0.43% | 0.39% | 0.87% | 0.31% |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 1.26% | 1.26% | 3.28% | 0.68% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEGD и OCTZ
Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки OCTZ в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и OCTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEGD и OCTZ
Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.56%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.