Сравнение HEGD с OCTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ).
HEGD и OCTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. OCTZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HEGD и OCTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEGD и OCTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | -1.73% | 12.95% | 15.24% | 14.16% | -11.25% | 17.30% | 0.99% |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | -3.02% | 12.89% | 18.89% | 18.18% | -10.23% | 20.49% | 1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, HEGD показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у OCTZ с доходностью -3.02%.
HEGD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- —
OCTZ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEGD и OCTZ
HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии OCTZ в 0.79%.
Доходность на риск
HEGD vs. OCTZ — Ранг доходности на риск
HEGD
OCTZ
Сравнение HEGD c OCTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEGD | OCTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.94 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.43 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.43 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 6.21 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEGD | OCTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.94 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.77 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HEGD и OCTZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEGD и OCTZ
Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности OCTZ в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.36% | 0.36% | 0.43% | 0.39% | 0.87% | 0.31% |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 4.12% | 3.99% | 1.26% | 3.28% | 0.67% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEGD и OCTZ
Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки OCTZ в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и OCTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEGD | OCTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.56% | -15.82% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -9.09% | +4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.56% | -15.82% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -5.04% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -3.23% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 2.09% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEGD и OCTZ
Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.21%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEGD | OCTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 4.07% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 7.56% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 13.64% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.41% | 12.40% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.40% | 12.45% | -3.05% |