PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEGD с OCTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEGD с OCTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) and OCTZ (TrueShares Structured Outcome (October) ETF) are both exchange-traded funds - HEGD is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500, while OCTZ is a Defined Outcome fund actively managed by TrueShares. HEGD is passively managed, while OCTZ is actively managed. Over the past 5 years, HEGD returned 9.09%/yr vs 11.17%/yr for OCTZ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HEGD charges 0.88%/yr vs 0.79%/yr for OCTZ.

Доходность

Сравнение доходности HEGD и OCTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у OCTZ с доходностью 8.61%.

HEGD

1 день
0.24%
1 месяц
3.09%
С начала года
7.10%
6 месяцев
6.51%
1 год
18.32%
3 года*
14.78%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—

OCTZ

1 день
0.31%
1 месяц
3.88%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.59%
1 год
21.02%
3 года*
16.62%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEGD и OCTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		7.10%12.95%15.24%14.16%-11.25%17.30%0.99%
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF		8.61%12.89%18.89%18.18%-10.23%20.49%1.33%

Correlation

The correlation between HEGD and OCTZ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.90

The correlation between HEGD and OCTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEGD и OCTZ

Секторы
HEGD
OCTZ

Технологии

36.1%
35.3%

Финансовые услуги

11.8%
13.4%

Коммуникационные услуги

11.0%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.6%

Здравоохранение

8.4%
8.8%

Промышленность

8.2%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.2%

Энергетика

3.5%
3.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.6%

Технологии

HEGD
36.1%
OCTZ
35.3%

Финансовые услуги

HEGD
11.8%
OCTZ
13.4%

Коммуникационные услуги

HEGD
11.0%
OCTZ
9.9%

Потребительский циклический сектор

HEGD
10.1%
OCTZ
10.6%

Здравоохранение

HEGD
8.4%
OCTZ
8.8%

Промышленность

HEGD
8.2%
OCTZ
7.8%

Потребительский защитный сектор

HEGD
4.9%
OCTZ
5.2%

Энергетика

HEGD
3.5%
OCTZ
3.0%

Коммунальные услуги

HEGD
2.3%
OCTZ
2.5%

Недвижимость

HEGD
1.9%
OCTZ
2.0%

Сырьевые материалы

HEGD
1.8%
OCTZ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

TrueShares Structured Outcome (October) ETF

Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с IHGHEGD с OVLHHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPIHEGD с SGOL
Часто сравнивают с OCTZ:
OCTZ с APRZOCTZ с AUGZOCTZ с VOOOCTZ с SEPZOCTZ с AIOOOCTZ с PSCWOCTZ с DECZ

Доходность на риск

HEGD vs. OCTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
OCTZ
Ранг доходности на риск OCTZ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTZ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTZ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEGD c OCTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEGDOCTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.25

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
3.13

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.40

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

2.89

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.65

12.25

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEGD vs. OCTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCTZ равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и OCTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEGDOCTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.25

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.91

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.07

-0.01

Просадки

Сравнение просадок HEGD и OCTZ

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки OCTZ в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и OCTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEGDOCTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-15.82%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-7.31%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.14%

-14.07%

+5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

-15.82%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.13%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-3.16%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.72%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и OCTZ

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.29%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEGDOCTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.42%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

7.26%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.94%

9.39%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.40%

12.39%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.35%

12.37%

-3.02%

Сравнение комиссий HEGD и OCTZ

HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии OCTZ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и OCTZ

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности OCTZ в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.33%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF		3.68%3.99%1.26%3.28%0.67%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HEGD and OCTZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OCTZ has higher volatility (2.42%) compared to HEGD (2.29%). In terms of maximum drawdown, HEGD dropped -14.56% vs OCTZ's -15.82%.

On 5-year performance, OCTZ leads with 11.17% vs 9.09% for HEGD. On fees, OCTZ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, HEGD has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OCTZ has performed better with a 11.17% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OCTZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.88% for HEGD.

OCTZ has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.33% for HEGD.

HEGD is categorized as Equity Hedged, while OCTZ is Defined Outcome. They also come from different issuers: Swan and TrueShares. Their fees differ too: 0.88% for HEGD and 0.79% for OCTZ.

HEGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEGD и OCTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор