PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEGD с OCTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEGD и OCTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEGD и OCTZ


2026 (YTD)202520242023202220212020
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
-1.73%12.95%15.24%14.16%-11.25%17.30%0.99%
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF
-3.02%12.89%18.89%18.18%-10.23%20.49%1.33%

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у OCTZ с доходностью -3.02%.


HEGD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.47%
1 год
13.14%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.98%
10 лет*

OCTZ

1 день
0.41%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.42%
1 год
12.82%
3 года*
13.47%
5 лет*
9.54%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

TrueShares Structured Outcome (October) ETF

Сравнение комиссий HEGD и OCTZ

HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии OCTZ в 0.79%.


Доходность на риск

HEGD vs. OCTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8989
Ранг коэф-та Мартина

OCTZ
Ранг доходности на риск OCTZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTZ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEGD c OCTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEGDOCTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.94

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.43

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

1.43

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

6.21

+5.68

HEGD vs. OCTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа OCTZ равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и OCTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEGDOCTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.94

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.77

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.92

-0.01

Корреляция

Корреляция между HEGD и OCTZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и OCTZ

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности OCTZ в 4.12%


TTM20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
0.36%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF
4.12%3.99%1.26%3.28%0.67%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEGD и OCTZ

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки OCTZ в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и OCTZ.


Загрузка...

Показатели просадок


HEGDOCTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-15.82%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-9.09%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

-15.82%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-5.04%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-3.23%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.09%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и OCTZ

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.21%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HEGDOCTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

4.07%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

7.56%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

13.64%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.41%

12.40%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

12.45%

-3.05%