PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HEGD с OCTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEGD с OCTZ

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ).

HEGD и OCTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEGD - это активно управляемый фонд от Swan Global Investments. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. OCTZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEGD или OCTZ.

Корреляция

Корреляция между HEGD и OCTZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HEGD и OCTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.75%
47.09%
HEGD
OCTZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEGD:

1.09

OCTZ:

0.61

Коэф-т Сортино

HEGD:

1.59

OCTZ:

0.95

Коэф-т Омега

HEGD:

1.20

OCTZ:

1.14

Коэф-т Кальмара

HEGD:

1.27

OCTZ:

0.64

Коэф-т Мартина

HEGD:

4.38

OCTZ:

2.66

Индекс Язвы

HEGD:

2.36%

OCTZ:

3.41%

Дневная вол-ть

HEGD:

9.48%

OCTZ:

14.75%

Макс. просадка

HEGD:

-14.56%

OCTZ:

-15.82%

Текущая просадка

HEGD:

-4.79%

OCTZ:

-7.62%

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность -1.85%, что значительно выше, чем у OCTZ с доходностью -4.49%.

HEGD

С начала года

-1.85%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-1.22%

1 год

9.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OCTZ

С начала года

-4.49%

1 месяц

-3.45%

6 месяцев

-3.90%

1 год

7.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HEGD и OCTZ

HEGD берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии OCTZ в 0.79%.

HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
График комиссии HEGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEGD: 0.87%
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF
График комиссии OCTZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OCTZ: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEGD и OCTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг риск-скорректированной доходности HEGD, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEGD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
OCTZ
Ранг риск-скорректированной доходности OCTZ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OCTZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTZ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEGD c OCTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HEGD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEGD: 1.09
OCTZ: 0.61
Коэффициент Сортино HEGD, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEGD: 1.59
OCTZ: 0.95
Коэффициент Омега HEGD, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HEGD: 1.20
OCTZ: 1.14
Коэффициент Кальмара HEGD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEGD: 1.27
OCTZ: 0.64
Коэффициент Мартина HEGD, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEGD: 4.38
OCTZ: 2.66

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа OCTZ равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и OCTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09
0.61
HEGD
OCTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и OCTZ

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности OCTZ в 1.32%

TTM2024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.44%0.43%0.39%0.87%0.31%
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF		1.32%1.26%3.28%0.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEGD и OCTZ

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки OCTZ в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и OCTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.79%
-7.62%
HEGD
OCTZ

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и OCTZ

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 4.51%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.51%
10.40%
HEGD
OCTZ