Сравнение HEGD с OCTZ
HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) and OCTZ (TrueShares Structured Outcome (October) ETF) are both exchange-traded funds - HEGD is a Equity Hedged fund actively managed by Swan, while OCTZ is a Defined Outcome fund actively managed by TrueShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, HEGD returned 8.43%/yr vs 10.33%/yr for OCTZ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HEGD charges 0.88%/yr vs 0.79%/yr for OCTZ.
Доходность
Сравнение доходности HEGD и OCTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEGD показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у OCTZ с доходностью 5.79%.
HEGD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
OCTZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEGD и OCTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 4.70% | 12.95% | 15.24% | 14.16% | -11.25% | 17.30% | 0.75% |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 5.79% | 12.89% | 18.89% | 18.18% | -10.23% | 20.49% | 1.39% |
Correlation
The correlation between HEGD and OCTZ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between HEGD and OCTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEGD vs. OCTZ — Ранг доходности на риск
HEGD
OCTZ
Сравнение HEGD c OCTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEGD | OCTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.22 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 9.05 | +2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEGD и OCTZ
Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки OCTZ в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и OCTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEGD | OCTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.56% | -15.82% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -7.31% | +2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.14% | -14.07% | +5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.56% | -15.82% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -2.73% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -3.14% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.79% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEGD и OCTZ
Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 3.35%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEGD | OCTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.95% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.61% | 8.03% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.50% | 9.97% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.49% | 12.49% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.40% | 12.41% | -3.01% |
Сравнение комиссий HEGD и OCTZ
HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии OCTZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEGD и OCTZ
Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности OCTZ в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.34% | 0.36% | 0.43% | 0.39% | 0.87% | 0.31% |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 3.77% | 3.99% | 1.26% | 3.28% | 0.67% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HEGD and OCTZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OCTZ has higher volatility (3.95%) compared to HEGD (3.35%). In terms of maximum drawdown, HEGD dropped -14.56% vs OCTZ's -15.82%.
On 5-year performance, OCTZ leads with 10.33% vs 8.43% for HEGD. On fees, OCTZ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, HEGD has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OCTZ has performed better with a 10.33% return vs 8.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OCTZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.88% for HEGD.
OCTZ has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.34% for HEGD.
HEGD is categorized as Equity Hedged, while OCTZ is Defined Outcome. They also come from different issuers: Swan and TrueShares. Their fees differ too: 0.88% for HEGD and 0.79% for OCTZ.
HEGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEGD и OCTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор