PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HEGD с OCTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HEGDOCTZ
Дох-ть с нач. г.16.80%21.21%
Дох-ть за 1 год25.76%30.08%
Дох-ть за 3 года6.23%9.31%
Коэф-т Шарпа2.962.99
Коэф-т Сортино4.294.08
Коэф-т Омега1.551.57
Коэф-т Кальмара3.864.14
Коэф-т Мартина20.7218.50
Индекс Язвы1.21%1.58%
Дневная вол-ть8.49%9.81%
Макс. просадка-14.56%-15.82%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HEGD и OCTZ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HEGD и OCTZ

С начала года, HEGD показывает доходность 16.80%, что значительно ниже, чем у OCTZ с доходностью 21.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.93%
12.57%
HEGD
OCTZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEGD и OCTZ

HEGD берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии OCTZ в 0.79%.


HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
График комиссии HEGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.87%
График комиссии OCTZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HEGD c OCTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEGD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEGD, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HEGD, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HEGD, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HEGD, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HEGD, с текущим значением в 20.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.72
OCTZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OCTZ, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OCTZ, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OCTZ, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OCTZ, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OCTZ, с текущим значением в 18.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.50

Сравнение коэффициента Шарпа HEGD и OCTZ

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCTZ равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и OCTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96
2.99
HEGD
OCTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и OCTZ

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности OCTZ в 2.71%


TTM202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
0.33%0.39%0.87%0.31%
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF
2.71%3.28%0.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEGD и OCTZ

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки OCTZ в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и OCTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
HEGD
OCTZ

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и OCTZ

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.80%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80%
3.04%
HEGD
OCTZ