Сравнение HEGD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HEGD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEGD - это активно управляемый фонд от Swan Global Investments. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEGD или VOO.
Корреляция
Корреляция между HEGD и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEGD и VOO
Основные характеристики
HEGD:
1.92
VOO:
2.06
HEGD:
2.74
VOO:
2.75
HEGD:
1.35
VOO:
1.38
HEGD:
3.55
VOO:
3.07
HEGD:
12.61
VOO:
13.32
HEGD:
1.29%
VOO:
1.95%
HEGD:
8.45%
VOO:
12.59%
HEGD:
-14.56%
VOO:
-33.99%
HEGD:
-1.93%
VOO:
-2.67%
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с HEGD на уровне 0.62% и VOO на уровне 0.62%.
HEGD
0.62%
-1.57%
3.73%
16.67%
N/A
N/A
VOO
0.62%
-2.16%
5.77%
26.25%
14.43%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEGD и VOO
HEGD берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HEGD и VOO
HEGD
VOO
Сравнение HEGD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEGD и VOO
Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.43% | 0.43% | 0.39% | 0.87% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок HEGD и VOO
Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEGD и VOO
Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.56%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.