PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HEGD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEGD с VOO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

HEGD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEGD - это активно управляемый фонд от Swan Global Investments. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEGD или VOO.

Корреляция

Корреляция между HEGD и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HEGD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.54%
59.55%
HEGD
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEGD:

0.99

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

HEGD:

1.46

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

HEGD:

1.18

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

HEGD:

1.15

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

HEGD:

3.95

VOO:

2.27

Индекс Язвы

HEGD:

2.38%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

HEGD:

9.48%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

HEGD:

-14.56%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

HEGD:

-4.94%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.

HEGD

С начала года

-2.01%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

-1.38%

1 год

9.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HEGD и VOO

HEGD берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
График комиссии HEGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEGD: 0.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEGD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг риск-скорректированной доходности HEGD, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEGD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEGD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HEGD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEGD: 0.99
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино HEGD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEGD: 1.46
VOO: 0.88
Коэффициент Омега HEGD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HEGD: 1.18
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара HEGD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEGD: 1.15
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина HEGD, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEGD: 3.95
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
0.54
HEGD
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и VOO

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VOO в 1.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.44%0.43%0.39%0.87%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HEGD и VOO

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.94%
-9.90%
HEGD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и VOO

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 4.49%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.49%
13.96%
HEGD
VOO