PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOLA с EELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOLA с EELV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and EELV (Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan, while EELV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. HOLA is actively managed, while EELV is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for EELV.

Доходность

Сравнение доходности HOLA и EELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOLA показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у EELV с доходностью 2.91%.

HOLA

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.32%
6 месяцев
5.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EELV

1 день
-1.51%
1 месяц
-4.41%
С начала года
2.91%
6 месяцев
4.16%
1 год
12.54%
3 года*
10.26%
5 лет*
6.60%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOLA и EELV

2026 (YTD)2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		3.32%7.55%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		2.91%6.95%

Correlation

The correlation between HOLA and EELV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.66

Сравнение распределения секторов HOLA и EELV

Секторы
HOLA
EELV

Финансовые услуги

23.9%
37.4%

Промышленность

15.5%
8.9%

Технологии

11.9%
0.2%

Здравоохранение

9.5%
5.4%

Потребительский защитный сектор

6.5%
10.8%

Потребительский циклический сектор

6.2%
3.8%

Сырьевые материалы

5.2%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
9.6%

Коммунальные услуги

2.7%
9.6%

Энергетика

2.6%
6.5%

Недвижимость

1.0%
2.6%

Финансовые услуги

HOLA
23.9%
EELV
37.4%

Промышленность

HOLA
15.5%
EELV
8.9%

Технологии

HOLA
11.9%
EELV
0.2%

Здравоохранение

HOLA
9.5%
EELV
5.4%

Потребительский защитный сектор

HOLA
6.5%
EELV
10.8%

Потребительский циклический сектор

HOLA
6.2%
EELV
3.8%

Сырьевые материалы

HOLA
5.2%
EELV
5.3%

Коммуникационные услуги

HOLA
3.1%
EELV
9.6%

Коммунальные услуги

HOLA
2.7%
EELV
9.6%

Энергетика

HOLA
2.6%
EELV
6.5%

Недвижимость

HOLA
1.0%
EELV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с WTMFHOLA с RFLRHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VIHAX
Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с EDIVEELV с IEMGEELV с DODEXEELV с SMHEELV с XLK

Доходность на риск

HOLA vs. EELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLA
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOLA c EELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOLA vs. EELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOLAEELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.30

+1.02

Просадки

Сравнение просадок HOLA и EELV

Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки EELV в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и EELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOLAEELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-36.35%

+29.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-5.69%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-8.92%

+7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOLA и EELV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOLAEELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

10.99%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.52%

11.38%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.52%

13.65%

-4.13%

Сравнение комиссий HOLA и EELV

HOLA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EELV в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLA и EELV

Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности EELV в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.64%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.92%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HOLA and EELV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EELV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EELV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for HOLA.

EELV has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.92% for HOLA.

HOLA is categorized as Equity Hedged, while EELV is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.30% for EELV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOLA и EELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор