PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HOLA с EELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOLA с EELV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and EELV (Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan, while EELV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. HOLA is actively managed, while EELV is passively managed. Over the past year, HOLA returned 13.85% vs 12.68% for EELV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for EELV.

Доходность

Сравнение доходности HOLA и EELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOLA показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у EELV с доходностью 5.64%.

HOLA

1 день
-0.42%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
1.89%
С начала года
5.36%
1 год
13.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EELV

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.25%
6 месяцев
3.16%
С начала года
5.64%
1 год
12.68%
3 года*
10.14%
5 лет*
7.64%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOLA и EELV

2026 (YTD)2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		5.36%7.60%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		5.64%6.96%

Correlation

The correlation between HOLA and EELV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.66

The correlation between HOLA and EELV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HOLA и EELV

Секторы
HOLA
EELV

Финансовые услуги

25.7%
37.8%

Промышленность

18.5%
8.9%

Технологии

12.2%
0.2%

Здравоохранение

10.1%
5.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
3.9%

Потребительский защитный сектор

6.6%
10.9%

Сырьевые материалы

5.4%
5.1%

Коммуникационные услуги

4.4%
9.7%

Коммунальные услуги

4.3%
9.3%

Энергетика

3.4%
6.5%

Недвижимость

1.0%
2.6%

Финансовые услуги

HOLA
25.7%
EELV
37.8%

Промышленность

HOLA
18.5%
EELV
8.9%

Технологии

HOLA
12.2%
EELV
0.2%

Здравоохранение

HOLA
10.1%
EELV
5.2%

Потребительский циклический сектор

HOLA
8.3%
EELV
3.9%

Потребительский защитный сектор

HOLA
6.6%
EELV
10.9%

Сырьевые материалы

HOLA
5.4%
EELV
5.1%

Коммуникационные услуги

HOLA
4.4%
EELV
9.7%

Коммунальные услуги

HOLA
4.3%
EELV
9.3%

Энергетика

HOLA
3.4%
EELV
6.5%

Недвижимость

HOLA
1.0%
EELV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с RFLRHOLA с WTMFHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VIHAX
Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с EDIVEELV с IEMGEELV с DODEXEELV с SMHEELV с XLK

Доходность на риск

HOLA vs. EELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLA
Ранг доходности на риск HOLA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOLA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOLA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOLA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOLA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOLA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOLA c EELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOLAEELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.15

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.67

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

1.55

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

4.64

+1.99

HOLA vs. EELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOLA на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EELV равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLA и EELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOLA и EELV

Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки EELV в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и EELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOLAEELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-36.35%

+29.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-8.22%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-3.18%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-8.88%

+7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.74%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HOLA и EELV

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что HOLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOLAEELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

2.50%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

9.40%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

11.07%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.92%

11.41%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.92%

13.47%

-3.55%

Сравнение комиссий HOLA и EELV

HOLA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EELV в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLA и EELV

Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности EELV в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.89%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.87%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HOLA and EELV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOLA has higher volatility (3.93%) compared to EELV (2.50%). In terms of maximum drawdown, HOLA dropped -6.99% vs EELV's -36.35%.

On 1-year performance, HOLA leads with 13.85% vs 12.68% for EELV. On fees, EELV is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EELV has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HOLA has performed better with a 13.85% return vs 12.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EELV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for HOLA.

EELV has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 2.87% for HOLA.

HOLA is categorized as Equity Hedged, while EELV is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.30% for EELV.

HOLA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOLA и EELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор