Сравнение PII с FDX
PII (Polaris Industries Inc.) and FDX (FedEx Corporation) are both stocks. PII operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while FDX operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, PII returned 0.86%/yr vs 13.58%/yr for FDX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PII и FDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PII показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у FDX с доходностью 73.81%. За последние 10 лет акции PII уступали акциям FDX по среднегодовой доходности: 0.86% против 13.58% соответственно.
PII
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 10.18%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- -12.69%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- 0.86%
FDX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 39.75%
- С начала года
- 73.81%
- 6 месяцев
- 86.59%
- 1 год
- 132.57%
- 3 года*
- 33.92%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение доходности по годам PII и FDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PII Polaris Industries Inc. | 10.30% | 15.90% | -37.19% | -3.79% | -6.01% | 17.75% | -3.78% | 36.37% | -36.76% | 54.19% |
FDX FedEx Corporation | 73.81% | 5.11% | 13.49% | 49.13% | -31.64% | 0.72% | 74.27% | -4.78% | -34.67% | 35.21% |
Correlation
The correlation between PII and FDX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1987 г. | 0.34 |
The correlation between PII and FDX shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PII:
-$7.82
FDX:
$27.68
PII:
0.54
FDX:
0.57
PII:
$7.27B
FDX:
$91.93B
PII:
$1.43B
FDX:
$22.44B
PII:
-$206.10M
FDX:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PII vs. FDX — Ранг доходности на риск
PII
FDX
Сравнение PII c FDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Industries Inc. (PII) и FedEx Corporation (FDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PII | FDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.69 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 11.43 | -9.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 30.81 | -24.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PII | FDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 3.45 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.37 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.40 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.42 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PII и FDX
Максимальная просадка PII за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки FDX в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PII и FDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PII | FDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -71.32% | -6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -11.67% | -22.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.23% | -35.85% | -39.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.23% | -51.89% | -23.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.62% | -65.97% | -9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.66% | -4.14% | -40.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -20.31% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 4.32% | +7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PII и FDX
Текущая волатильность для Polaris Industries Inc. (PII) составляет 13.54%, в то время как у FedEx Corporation (FDX) волатильность равна 24.54%. Это указывает на то, что PII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PII | FDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.54% | 24.54% | -11.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.61% | 31.36% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.09% | 38.64% | +17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 34.79% | +7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.77% | 33.91% | +8.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PII и FDX
Дивидендная доходность PII за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности FDX в 26.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDX FedEx Corporation | 26.15% | 1.98% | 1.92% | 1.95% | 2.42% | 1.12% | 1.00% | 1.72% | 1.52% | 0.76% | 0.78% | 0.64% |
PII Polaris Industries Inc. | 3.95% | 4.24% | 4.58% | 2.74% | 2.53% | 2.29% | 2.60% | 2.40% | 3.13% | 1.87% | 2.67% | 2.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PII и FDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polaris Industries Inc. и FedEx Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PII и FDX
PII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Polaris Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 334.80M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.
FDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.24B при выручке в 24.00B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
PII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Polaris Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.20M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности -3.3%.
FDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 24.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
PII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Polaris Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.40M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.
FDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 24.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
PII and FDX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDX has higher volatility (24.54%) compared to PII (13.54%). In terms of maximum drawdown, PII dropped -77.57% vs FDX's -71.32%.
FDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PII и FDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор