PortfoliosLab logo
Сравнение PII с FDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PII и FDX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PII и FDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polaris Industries Inc. (PII) и FedEx Corporation (FDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,630.47%
1,515.74%
PII
FDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PII:

-1.24

FDX:

-0.51

Коэф-т Сортино

PII:

-2.09

FDX:

-0.51

Коэф-т Омега

PII:

0.74

FDX:

0.92

Коэф-т Кальмара

PII:

-0.77

FDX:

-0.52

Коэф-т Мартина

PII:

-2.00

FDX:

-1.35

Индекс Язвы

PII:

29.14%

FDX:

13.72%

Дневная вол-ть

PII:

47.38%

FDX:

36.20%

Макс. просадка

PII:

-77.57%

FDX:

-71.32%

Текущая просадка

PII:

-73.14%

FDX:

-30.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PII:

$1.97B

FDX:

$50.56B

EPS

PII:

$1.95

FDX:

$16.23

Коэффициент P/E

PII:

18.06

FDX:

13.00

Коэффициент PEG

PII:

1.52

FDX:

0.87

Коэффициент P/S

PII:

0.27

FDX:

0.58

Коэффициент P/B

PII:

1.47

FDX:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

PII:

$5.44B

FDX:

$87.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

PII:

$1.12B

FDX:

$20.94B

EBITDA (12 мес.)

PII:

$464.60M

FDX:

$10.84B

Доходность по периодам

С начала года, PII показывает доходность -37.97%, что значительно ниже, чем у FDX с доходностью -22.91%. За последние 10 лет акции PII уступали акциям FDX по среднегодовой доходности: -10.76% против 3.94% соответственно.


PII

С начала года

-37.97%

1 месяц

-15.40%

6 месяцев

-48.99%

1 год

-56.97%

5 лет

-8.67%

10 лет

-10.76%

FDX

С начала года

-22.91%

1 месяц

-10.53%

6 месяцев

-20.13%

1 год

-17.24%

5 лет

13.91%

10 лет

3.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PII и FDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PII
Ранг риск-скорректированной доходности PII, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PII, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PII, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PII, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PII, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PII, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

FDX
Ранг риск-скорректированной доходности FDX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PII c FDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Industries Inc. (PII) и FedEx Corporation (FDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PII, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PII: -1.24
FDX: -0.51
Коэффициент Сортино PII, с текущим значением в -2.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PII: -2.09
FDX: -0.51
Коэффициент Омега PII, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PII: 0.74
FDX: 0.92
Коэффициент Кальмара PII, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PII: -0.77
FDX: -0.52
Коэффициент Мартина PII, с текущим значением в -2.00, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PII: -2.00
FDX: -1.35

Показатель коэффициента Шарпа PII на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа FDX равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PII и FDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24
-0.51
PII
FDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PII и FDX

Дивидендная доходность PII за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности FDX в 2.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PII
Polaris Industries Inc.
7.53%4.58%2.74%2.53%2.29%2.60%2.40%3.13%1.87%2.67%2.47%1.27%
FDX
FedEx Corporation
2.56%1.92%1.95%2.42%1.12%1.00%1.72%1.52%0.76%0.78%0.64%0.43%

Просадки

Сравнение просадок PII и FDX

Максимальная просадка PII за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки FDX в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PII и FDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.14%
-30.15%
PII
FDX

Волатильность

Сравнение волатильности PII и FDX

Polaris Industries Inc. (PII) имеет более высокую волатильность в 27.81% по сравнению с FedEx Corporation (FDX) с волатильностью 18.62%. Это указывает на то, что PII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.81%
18.62%
PII
FDX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PII и FDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polaris Industries Inc. и FedEx Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию