PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PII с MBUU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PII с MBUU

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Industries Inc. (PII) и Malibu Boats, Inc. (MBUU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PII или MBUU.

Корреляция

Корреляция между PII и MBUU составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PII и MBUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polaris Industries Inc. (PII) и Malibu Boats, Inc. (MBUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.10%
61.52%
PII
MBUU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PII:

-1.24

MBUU:

-0.33

Коэф-т Сортино

PII:

-2.09

MBUU:

-0.18

Коэф-т Омега

PII:

0.74

MBUU:

0.98

Коэф-т Кальмара

PII:

-0.77

MBUU:

-0.22

Коэф-т Мартина

PII:

-2.00

MBUU:

-0.92

Индекс Язвы

PII:

29.14%

MBUU:

17.26%

Дневная вол-ть

PII:

47.38%

MBUU:

47.76%

Макс. просадка

PII:

-77.57%

MBUU:

-72.62%

Текущая просадка

PII:

-73.14%

MBUU:

-68.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PII:

$1.97B

MBUU:

$552.54M

EPS

PII:

$1.95

MBUU:

-$4.35

Коэффициент PEG

PII:

1.52

MBUU:

2.26

Коэффициент P/S

PII:

0.27

MBUU:

0.75

Коэффициент P/B

PII:

1.47

MBUU:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

PII:

$5.44B

MBUU:

$530.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

PII:

$1.12B

MBUU:

$76.42M

EBITDA (12 мес.)

PII:

$464.60M

MBUU:

-$9.07M

Доходность по периодам

С начала года, PII показывает доходность -37.97%, что значительно ниже, чем у MBUU с доходностью -23.73%. За последние 10 лет акции PII уступали акциям MBUU по среднегодовой доходности: -10.76% против 2.68% соответственно.

PII

С начала года

-37.97%

1 месяц

-15.40%

6 месяцев

-48.99%

1 год

-56.97%

5 лет

-8.67%

10 лет

-10.76%

MBUU

С начала года

-23.73%

1 месяц

-2.78%

6 месяцев

-27.75%

1 год

-17.47%

5 лет

-0.74%

10 лет

2.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PII и MBUU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PII
Ранг риск-скорректированной доходности PII, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PII, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PII, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PII, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PII, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PII, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
MBUU
Ранг риск-скорректированной доходности MBUU, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBUU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBUU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBUU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBUU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBUU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PII c MBUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Industries Inc. (PII) и Malibu Boats, Inc. (MBUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PII, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PII: -1.24
MBUU: -0.33
Коэффициент Сортино PII, с текущим значением в -2.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PII: -2.09
MBUU: -0.18
Коэффициент Омега PII, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PII: 0.74
MBUU: 0.98
Коэффициент Кальмара PII, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PII: -0.77
MBUU: -0.22
Коэффициент Мартина PII, с текущим значением в -2.00, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PII: -2.00
MBUU: -0.92

Показатель коэффициента Шарпа PII на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа MBUU равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PII и MBUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24
-0.33
PII
MBUU

Дивиденды

Сравнение дивидендов PII и MBUU

Дивидендная доходность PII за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, тогда как MBUU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PII
Polaris Industries Inc.		7.53%4.58%2.74%2.53%2.29%2.60%2.40%3.13%1.87%2.67%2.47%1.27%
MBUU
Malibu Boats, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PII и MBUU

Максимальная просадка PII за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки MBUU в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PII и MBUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.14%
-68.82%
PII
MBUU

Волатильность

Сравнение волатильности PII и MBUU

Polaris Industries Inc. (PII) имеет более высокую волатильность в 27.81% по сравнению с Malibu Boats, Inc. (MBUU) с волатильностью 21.74%. Это указывает на то, что PII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.81%
21.74%
PII
MBUU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PII и MBUU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polaris Industries Inc. и Malibu Boats, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию