PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HOG с REZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOG с REZ

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harley-Davidson, Inc. (HOG) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ).

REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOG или REZ.

Корреляция

Корреляция между HOG и REZ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HOG и REZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harley-Davidson, Inc. (HOG) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOG:

-0.74

REZ:

0.65

Коэф-т Сортино

HOG:

-0.80

REZ:

1.07

Коэф-т Омега

HOG:

0.91

REZ:

1.13

Коэф-т Кальмара

HOG:

-0.42

REZ:

0.55

Коэф-т Мартина

HOG:

-1.15

REZ:

2.22

Индекс Язвы

HOG:

23.09%

REZ:

5.76%

Дневная вол-ть

HOG:

40.24%

REZ:

18.20%

Макс. просадка

HOG:

-88.26%

REZ:

-66.84%

Текущая просадка

HOG:

-56.25%

REZ:

-10.77%

Доходность по периодам

С начала года, HOG показывает доходность -16.72%, что значительно ниже, чем у REZ с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции HOG уступали акциям REZ по среднегодовой доходности: -5.46% против 6.44% соответственно.

HOG

С начала года

-16.72%

1 месяц

10.36%

6 месяцев

-20.99%

1 год

-29.43%

5 лет

6.54%

10 лет

-5.46%

REZ

С начала года

0.78%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

-5.76%

1 год

11.74%

5 лет

11.72%

10 лет

6.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOG и REZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HOG
Ранг риск-скорректированной доходности HOG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
REZ
Ранг риск-скорректированной доходности REZ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REZ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOG c REZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harley-Davidson, Inc. (HOG) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HOG на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа REZ равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOG и REZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOG и REZ

Дивидендная доходность HOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности REZ в 2.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HOG
Harley-Davidson, Inc.		2.80%2.30%1.79%1.52%1.59%1.20%4.03%4.34%2.87%2.40%2.73%1.67%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.33%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.54%3.18%3.13%

Просадки

Сравнение просадок HOG и REZ

Максимальная просадка HOG за все время составила -88.26%, что больше максимальной просадки REZ в -66.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOG и REZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HOG и REZ

Harley-Davidson, Inc. (HOG) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с iShares Residential Real Estate ETF (REZ) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что HOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...