PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PII с MMM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PII с MMM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Industries Inc. (PII) и 3M Company (MMM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PII или MMM.

Корреляция

Корреляция между PII и MMM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PII и MMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polaris Industries Inc. (PII) и 3M Company (MMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,419.71%
2,553.58%
PII
MMM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PII:

-1.24

MMM:

1.43

Коэф-т Сортино

PII:

-2.10

MMM:

2.61

Коэф-т Омега

PII:

0.74

MMM:

1.35

Коэф-т Кальмара

PII:

-0.78

MMM:

1.11

Коэф-т Мартина

PII:

-2.00

MMM:

9.62

Индекс Язвы

PII:

29.38%

MMM:

5.30%

Дневная вол-ть

PII:

47.41%

MMM:

35.79%

Макс. просадка

PII:

-77.57%

MMM:

-59.10%

Текущая просадка

PII:

-73.79%

MMM:

-17.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PII:

$1.92B

MMM:

$73.90B

EPS

PII:

$1.95

MMM:

$8.03

Коэффициент P/E

PII:

17.62

MMM:

17.10

Коэффициент PEG

PII:

1.58

MMM:

3.16

Коэффициент P/S

PII:

0.26

MMM:

3.01

Коэффициент P/B

PII:

1.53

MMM:

16.74

Общая выручка (12 мес.)

PII:

$5.44B

MMM:

$24.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

PII:

$1.12B

MMM:

$10.04B

EBITDA (12 мес.)

PII:

$464.60M

MMM:

$5.92B

Доходность по периодам

С начала года, PII показывает доходность -39.47%, что значительно ниже, чем у MMM с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции PII уступали акциям MMM по среднегодовой доходности: -10.90% против 3.89% соответственно.

PII

С начала года

-39.47%

1 месяц

-20.52%

6 месяцев

-50.57%

1 год

-57.30%

5 лет

-10.28%

10 лет

-10.90%

MMM

С начала года

6.90%

1 месяц

-7.49%

6 месяцев

11.21%

1 год

52.94%

5 лет

5.45%

10 лет

3.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PII и MMM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PII
Ранг риск-скорректированной доходности PII, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PII, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PII, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PII, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PII, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PII, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
MMM
Ранг риск-скорректированной доходности MMM, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PII c MMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Industries Inc. (PII) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PII, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PII: -1.24
MMM: 1.43
Коэффициент Сортино PII, с текущим значением в -2.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PII: -2.10
MMM: 2.61
Коэффициент Омега PII, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PII: 0.74
MMM: 1.35
Коэффициент Кальмара PII, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PII: -0.78
MMM: 1.11
Коэффициент Мартина PII, с текущим значением в -2.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PII: -2.00
MMM: 9.62

Показатель коэффициента Шарпа PII на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа MMM равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PII и MMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24
1.43
PII
MMM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PII и MMM

Дивидендная доходность PII за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности MMM в 2.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PII
Polaris Industries Inc.		7.71%4.58%2.74%2.53%2.29%2.60%2.40%3.13%1.87%2.67%2.47%1.27%
MMM
3M Company		2.06%2.60%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.85%2.00%2.49%2.72%2.08%

Просадки

Сравнение просадок PII и MMM

Максимальная просадка PII за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PII и MMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.79%
-17.12%
PII
MMM

Волатильность

Сравнение волатильности PII и MMM

Polaris Industries Inc. (PII) имеет более высокую волатильность в 27.54% по сравнению с 3M Company (MMM) с волатильностью 18.30%. Это указывает на то, что PII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.54%
18.30%
PII
MMM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PII и MMM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polaris Industries Inc. и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию