PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PII с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PII с SPY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Industries Inc. (PII) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PII или SPY.

Корреляция

Корреляция между PII и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PII и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polaris Industries Inc. (PII) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PII:

-1.07

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

PII:

-1.78

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

PII:

0.78

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

PII:

-0.71

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

PII:

-1.66

SPY:

3.08

Индекс Язвы

PII:

32.21%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

PII:

48.18%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

PII:

-77.57%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PII:

-70.07%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, PII показывает доходность -30.87%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции PII уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -10.19% против 12.78% соответственно.

PII

С начала года

-30.87%

1 месяц

18.26%

6 месяцев

-39.81%

1 год

-51.55%

5 лет

-10.84%

10 лет

-10.19%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.66%

5 лет

16.78%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PII и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PII
Ранг риск-скорректированной доходности PII, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PII, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PII, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PII, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PII, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PII, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PII c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Industries Inc. (PII) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PII на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PII и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PII и SPY

Дивидендная доходность PII за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PII
Polaris Industries Inc.		6.75%4.58%2.74%2.53%2.29%2.60%2.40%3.13%1.87%2.67%2.47%1.27%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PII и SPY

Максимальная просадка PII за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PII и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PII и SPY

Polaris Industries Inc. (PII) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что PII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...