Сравнение PII с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Industries Inc. (PII) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PII или SPY.
Основные характеристики
| PII | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -27.10% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | -24.00% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | -16.34% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.68% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.81% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | -0.56 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | -0.62 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | -0.39 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | -1.28 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 15.30% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 35.09% | 12.18% |
| Макс. просадка | -77.57% | -55.19% |
| Текущая просадка | -49.76% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между PII и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PII и SPY
С начала года, PII показывает доходность -27.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции PII уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -5.81% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PII c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Industries Inc. (PII) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PII и SPY
Дивидендная доходность PII за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PII Polaris Industries Inc. | 3.90% | 2.74% | 2.53% | 2.29% | 2.60% | 2.40% | 3.13% | 1.87% | 2.67% | 2.47% | 1.27% | 1.15% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PII и SPY
Максимальная просадка PII за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PII и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PII и SPY
Polaris Industries Inc. (PII) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что PII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.