PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PII с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PII с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Industries Inc. (PII) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PII и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polaris Industries Inc. (PII) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PII и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PII
Polaris Industries Inc.		-12.86%15.90%-37.19%-3.79%-6.01%17.75%-3.78%36.37%-36.76%54.19%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PII показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции PII уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.99% против 13.98% соответственно.

PII

1 день
2.04%
1 месяц
-9.26%
С начала года
-12.86%
6 месяцев
-4.22%
1 год
40.02%
3 года*
-17.87%
5 лет*
-13.85%
10 лет*
-2.99%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polaris Industries Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PII:
PII с MBUUPII с FDXPII с THOPII с HOGPII с WGOPII с MMMPII с HWM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PII vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PII
Ранг доходности на риск PII: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PII: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PII: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PII: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PII: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PII: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PII c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Industries Inc. (PII) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.93

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.53

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

7.30

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PII vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PII на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PII и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.93

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.69

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.78

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.17

Корреляция

Корреляция между PII и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PII и SPY

Дивидендная доходность PII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PII
Polaris Industries Inc.		4.94%4.24%4.58%2.74%2.53%2.29%2.60%2.40%3.13%1.87%2.67%2.47%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PII и SPY

Максимальная просадка PII за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PII и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PIISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.57%

-55.19%

-22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-12.05%

-18.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.62%

-24.50%

-51.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.62%

-33.72%

-41.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.28%

-6.24%

-50.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.59%

-9.09%

-10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.64%

2.52%

+9.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PII и SPY

Polaris Industries Inc. (PII) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что PII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

5.31%

+7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.58%

9.47%

+24.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.34%

19.05%

+37.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.95%

17.06%

+23.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.92%

17.92%

+24.00%