PortfoliosLab logo
Сравнение PII с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PII и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PII и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polaris Industries Inc. (PII) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,422.39%
2,135.86%
PII
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PII:

-1.24

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

PII:

-2.09

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

PII:

0.74

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

PII:

-0.77

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

PII:

-2.00

SPY:

2.39

Индекс Язвы

PII:

29.14%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

PII:

47.38%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

PII:

-77.57%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PII:

-73.14%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, PII показывает доходность -37.97%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции PII уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -10.76% против 11.95% соответственно.


PII

С начала года

-37.97%

1 месяц

-15.40%

6 месяцев

-48.99%

1 год

-56.97%

5 лет

-8.67%

10 лет

-10.76%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PII и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PII
Ранг риск-скорректированной доходности PII, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PII, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PII, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PII, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PII, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PII, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PII c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Industries Inc. (PII) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PII, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PII: -1.24
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино PII, с текущим значением в -2.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PII: -2.09
SPY: 0.89
Коэффициент Омега PII, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PII: 0.74
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара PII, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PII: -0.77
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина PII, с текущим значением в -2.00, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PII: -2.00
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа PII на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PII и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24
0.54
PII
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PII и SPY

Дивидендная доходность PII за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PII
Polaris Industries Inc.
7.53%4.58%2.74%2.53%2.29%2.60%2.40%3.13%1.87%2.67%2.47%1.27%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PII и SPY

Максимальная просадка PII за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PII и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.14%
-10.54%
PII
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности PII и SPY

Polaris Industries Inc. (PII) имеет более высокую волатильность в 27.81% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что PII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.81%
15.13%
PII
SPY