Сравнение PII с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Industries Inc. (PII) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PII или SPY.
Корреляция
Корреляция между PII и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PII и SPY
Основные характеристики
PII:
-1.02
SPY:
2.03
PII:
-1.44
SPY:
2.71
PII:
0.83
SPY:
1.38
PII:
-0.62
SPY:
3.02
PII:
-1.89
SPY:
13.49
PII:
18.31%
SPY:
1.88%
PII:
34.07%
SPY:
12.48%
PII:
-77.57%
SPY:
-55.19%
PII:
-56.28%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, PII показывает доходность -36.57%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции PII уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -6.72% против 12.94% соответственно.
PII
-36.57%
-11.93%
-23.97%
-35.28%
-7.84%
-6.72%
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PII c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Industries Inc. (PII) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PII и SPY
Дивидендная доходность PII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PII Polaris Industries Inc. | 4.54% | 2.74% | 2.53% | 2.29% | 2.60% | 2.40% | 3.13% | 1.87% | 2.67% | 2.47% | 1.27% | 1.15% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PII и SPY
Максимальная просадка PII за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PII и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PII и SPY
Polaris Industries Inc. (PII) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что PII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.