PortfoliosLab logo
Сравнение PII с AMZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PII и AMZA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PII и AMZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polaris Industries Inc. (PII) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.58%
-23.03%
PII
AMZA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PII:

-1.24

AMZA:

0.69

Коэф-т Сортино

PII:

-2.09

AMZA:

1.00

Коэф-т Омега

PII:

0.74

AMZA:

1.14

Коэф-т Кальмара

PII:

-0.77

AMZA:

0.46

Коэф-т Мартина

PII:

-2.00

AMZA:

3.26

Индекс Язвы

PII:

29.14%

AMZA:

5.36%

Дневная вол-ть

PII:

47.38%

AMZA:

25.43%

Макс. просадка

PII:

-77.57%

AMZA:

-91.46%

Текущая просадка

PII:

-73.14%

AMZA:

-23.03%

Доходность по периодам

С начала года, PII показывает доходность -37.97%, что значительно ниже, чем у AMZA с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции PII уступали акциям AMZA по среднегодовой доходности: -10.76% против -1.82% соответственно.


PII

С начала года

-37.97%

1 месяц

-15.40%

6 месяцев

-48.99%

1 год

-56.97%

5 лет

-8.67%

10 лет

-10.76%

AMZA

С начала года

5.00%

1 месяц

-7.98%

6 месяцев

12.55%

1 год

16.00%

5 лет

35.71%

10 лет

-1.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PII и AMZA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PII
Ранг риск-скорректированной доходности PII, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PII, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PII, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PII, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PII, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PII, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

AMZA
Ранг риск-скорректированной доходности AMZA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PII c AMZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Industries Inc. (PII) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PII, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PII: -1.24
AMZA: 0.69
Коэффициент Сортино PII, с текущим значением в -2.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PII: -2.09
AMZA: 1.00
Коэффициент Омега PII, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PII: 0.74
AMZA: 1.14
Коэффициент Кальмара PII, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PII: -0.77
AMZA: 0.46
Коэффициент Мартина PII, с текущим значением в -2.00, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PII: -2.00
AMZA: 3.26

Показатель коэффициента Шарпа PII на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа AMZA равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PII и AMZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24
0.69
PII
AMZA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PII и AMZA

Дивидендная доходность PII за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности AMZA в 7.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PII
Polaris Industries Inc.
7.53%4.58%2.74%2.53%2.29%2.60%2.40%3.13%1.87%2.67%2.47%1.27%
AMZA
InfraCap MLP ETF
7.40%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PII и AMZA

Максимальная просадка PII за все время составила -77.57%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PII и AMZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.14%
-23.03%
PII
AMZA

Волатильность

Сравнение волатильности PII и AMZA

Polaris Industries Inc. (PII) имеет более высокую волатильность в 27.81% по сравнению с InfraCap MLP ETF (AMZA) с волатильностью 15.82%. Это указывает на то, что PII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.81%
15.82%
PII
AMZA