PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PII с AMZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PII с AMZA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Industries Inc. (PII) и InfraCap MLP ETF (AMZA).

AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PII или AMZA.

Корреляция

Корреляция между PII и AMZA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PII и AMZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polaris Industries Inc. (PII) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PII:

-1.12

AMZA:

0.71

Коэф-т Сортино

PII:

-1.83

AMZA:

1.08

Коэф-т Омега

PII:

0.77

AMZA:

1.15

Коэф-т Кальмара

PII:

-0.72

AMZA:

0.51

Коэф-т Мартина

PII:

-1.68

AMZA:

3.17

Индекс Язвы

PII:

32.39%

AMZA:

6.01%

Дневная вол-ть

PII:

48.13%

AMZA:

25.72%

Макс. просадка

PII:

-77.57%

AMZA:

-91.46%

Текущая просадка

PII:

-70.82%

AMZA:

-22.80%

Доходность по периодам

С начала года, PII показывает доходность -32.59%, что значительно ниже, чем у AMZA с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции PII уступали акциям AMZA по среднегодовой доходности: -10.04% против -2.00% соответственно.

PII

С начала года

-32.59%

1 месяц

16.12%

6 месяцев

-41.65%

1 год

-53.81%

5 лет

-9.98%

10 лет

-10.04%

AMZA

С начала года

5.31%

1 месяц

4.72%

6 месяцев

7.61%

1 год

18.02%

5 лет

33.01%

10 лет

-2.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PII и AMZA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PII
Ранг риск-скорректированной доходности PII, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PII, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PII, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PII, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PII, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PII, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
AMZA
Ранг риск-скорректированной доходности AMZA, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PII c AMZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Industries Inc. (PII) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PII на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа AMZA равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PII и AMZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PII и AMZA

Дивидендная доходность PII за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что меньше доходности AMZA в 7.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PII
Polaris Industries Inc.		6.93%4.58%2.74%2.53%2.29%2.60%2.40%3.13%1.87%2.67%2.47%1.27%
AMZA
InfraCap MLP ETF		7.38%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PII и AMZA

Максимальная просадка PII за все время составила -77.57%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PII и AMZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PII и AMZA

Polaris Industries Inc. (PII) имеет более высокую волатильность в 11.61% по сравнению с InfraCap MLP ETF (AMZA) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что PII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...