Сравнение HODL с MSTZ
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. HODL is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, HODL returned -46.21% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. HODL charges 0.25%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности HODL и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HODL показывает доходность -26.57%, а MSTZ немного ниже – -27.52%.
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODL и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -6.42% | 55.89% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between HODL and MSTZ is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.78 |
The correlation between HODL and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
HODL
MSTZ
Сравнение HODL c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.33 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.55 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 6.84 | -8.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и MSTZ
Максимальная просадка HODL за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -99.38% | +46.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -84.89% | +31.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.83% | -97.53% | +48.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -94.55% | +76.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.04% | 43.95% | -10.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и MSTZ
Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 10.76%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 55.03% | -44.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.75% | 134.45% | -99.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 148.58% | -104.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.59% | 170.73% | -121.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.59% | 170.73% | -121.14% |
Сравнение комиссий HODL и MSTZ
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и MSTZ
Ни HODL, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HODL and MSTZ have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to HODL (10.76%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -53.20% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -46.21% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
HODL and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
HODL is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: VanEck and REX. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор