Сравнение HODL с EZBC
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, from VanEck and Franklin Templeton respectively. Both are passively managed. Over the past year, HODL returned -43.43% vs -43.57% for EZBC. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. HODL charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности HODL и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HODL показывает доходность -31.58%, а EZBC немного ниже – -31.68%.
HODL
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -21.08%
- С начала года
- -31.58%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- -43.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -31.68%
- 6 месяцев
- -31.50%
- 1 год
- -43.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODL и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -31.58% | -6.42% | 91.50% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -31.68% | -6.56% | 87.83% |
Correlation
The correlation between HODL and EZBC is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between HODL and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. EZBC — Ранг доходности на риск
HODL
EZBC
Сравнение HODL c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.83 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.42 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и EZBC
Максимальная просадка HODL за все время составила -52.32%, примерно равная максимальной просадке EZBC в -52.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.32% | -52.44% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.32% | -52.44% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.32% | -52.44% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -16.95% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.66% | 30.74% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и EZBC
VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеют волатильность 13.35% и 13.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 13.33% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 34.57% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 44.40% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.92% | 50.17% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.92% | 50.17% | -0.25% |
Сравнение комиссий HODL и EZBC
HODL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и EZBC
Ни HODL, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, HODL and EZBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HODL has higher volatility (13.35%) compared to EZBC (13.33%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -52.32% vs EZBC's -52.44%.
On 1-year performance, HODL leads with -43.43% vs -43.57% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HODL has performed better with a -43.43% return vs -43.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for HODL.
HODL and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Both ETFs track CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: VanEck and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.19% for EZBC.
HODL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор