Сравнение HODL с EZBC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение HODL с EZBC

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC).

HODL и EZBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. EZBC - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HODL или EZBC.

Корреляция

Корреляция между HODL и EZBC составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности HODL и EZBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HODL

EZBC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HODL:

0.45

EZBC:

0.44

Коэф-т Сортино

HODL:

1.02

EZBC:

1.01

Коэф-т Омега

HODL:

1.12

EZBC:

1.12

Коэф-т Кальмара

HODL:

0.88

EZBC:

0.87

Коэф-т Мартина

HODL:

1.93

EZBC:

1.91

Индекс Язвы

HODL:

12.56%

EZBC:

12.60%

Дневная вол-ть

HODL:

53.96%

EZBC:

54.21%

Макс. просадка

HODL:

-27.51%

EZBC:

-27.49%

Текущая просадка

HODL:

-23.20%

EZBC:

-23.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HODL показывает доходность -12.29%, а EZBC немного ниже – -12.39%.

HODL

С начала года

-12.29%

1 месяц

-5.62%

6 месяцев

34.32%

1 год

24.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EZBC

С начала года

-12.39%

1 месяц

-5.78%

6 месяцев

33.97%

1 год

24.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий HODL и EZBC

HODL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HODL

VanEck Bitcoin Trust

HODL: 0.25%

EZBC

Franklin Bitcoin ETF

EZBC: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HODL и EZBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HODL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EZBC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HODL c EZBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HODL: 0.45

EZBC: 0.44

Коэффициент Сортино

HODL: 1.02

EZBC: 1.01

Коэффициент Омега

HODL: 1.12

EZBC: 1.12

Коэффициент Кальмара

HODL: 0.88

EZBC: 0.87

Коэффициент Мартина

HODL: 1.93

EZBC: 1.91

Показатель коэффициента Шарпа HODL на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EZBC равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HODL и EZBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HODL

EZBC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HODL и EZBC

Ни HODL, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HODL и EZBC

Максимальная просадка HODL за все время составила -27.51%, примерно равная максимальной просадке EZBC в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и EZBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HODL

EZBC

Волатильность

Сравнение волатильности HODL и EZBC

VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеют волатильность 16.88% и 17.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HODL

EZBC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HODL с EZBC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HODL и EZBC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HODL и EZBC

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HODL и EZBC

HODL

EZBC

Сравнение HODL c EZBC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HODL и EZBC

Просадки

Сравнение просадок HODL и EZBC

Волатильность

Сравнение волатильности HODL и EZBC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество