Сравнение HODL с BITB
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and BITB (Bitwise Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, from VanEck and Bitwise respectively. Both are passively managed. Over the past year, HODL returned -43.00% vs -43.12% for BITB. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. HODL charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for BITB.
Доходность
Сравнение доходности HODL и BITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HODL показывает доходность -25.88%, а BITB немного ниже – -26.03%.
HODL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -11.66%
- С начала года
- -25.88%
- 1 год
- -43.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.70%
BITB
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -11.70%
- С начала года
- -26.03%
- 1 год
- -43.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $38.84M | $36.92M | $55.17M | |
| $21.67M | $18.55M | $23.31M |
Сравнение доходности по годам HODL и BITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -25.88% | -6.42% | 91.50% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -26.03% | -6.47% | 89.74% |
Correlation
The correlation between HODL and BITB is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between HODL and BITB has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. BITB — Ранг доходности на риск
HODL
BITB
Сравнение HODL c BITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | BITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.81 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.23 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и BITB
Максимальная просадка HODL за все время составила -53.20%, примерно равная максимальной просадке BITB в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и BITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -53.33% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -53.33% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.35% | -48.47% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -18.39% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 35.05% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и BITB
VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB) имеют волатильность 8.27% и 8.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 8.15% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.98% | 32.98% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.24% | 44.29% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.17% | 49.28% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.17% | 49.28% | -0.11% |
Сравнение комиссий HODL и BITB
HODL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BITB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и BITB
Ни HODL, ни BITB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, HODL and BITB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HODL has higher volatility (8.27%) compared to BITB (8.15%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -53.20% vs BITB's -53.33%.
On 1-year performance, HODL leads with -43.00% vs -43.12% for BITB. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BITB has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HODL has performed better with a -43.00% return vs -43.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for HODL.
HODL and BITB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Both ETFs track CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: VanEck and Bitwise. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.20% for BITB.
HODL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и BITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор