Сравнение HODL с BITB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение HODL с BITB

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB).

HODL и BITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. BITB - это пассивный фонд от Bitwise Asset Management, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HODL или BITB.

Корреляция

Корреляция между HODL и BITB составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности HODL и BITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HODL

BITB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HODL:

0.45

BITB:

0.45

Коэф-т Сортино

HODL:

1.02

BITB:

1.02

Коэф-т Омега

HODL:

1.12

BITB:

1.12

Коэф-т Кальмара

HODL:

0.89

BITB:

0.89

Коэф-т Мартина

HODL:

1.96

BITB:

1.94

Индекс Язвы

HODL:

12.47%

BITB:

12.57%

Дневная вол-ть

HODL:

53.95%

BITB:

54.10%

Макс. просадка

HODL:

-27.51%

BITB:

-27.44%

Текущая просадка

HODL:

-18.60%

BITB:

-18.59%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HODL показывает доходность -7.03%, а BITB немного выше – -6.92%.

HODL

С начала года

-7.03%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

44.30%

1 год

31.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITB

С начала года

-6.92%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

44.34%

1 год

31.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий HODL и BITB

HODL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BITB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HODL

VanEck Bitcoin Trust

HODL: 0.25%

BITB

Bitwise Bitcoin ETF

BITB: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HODL и BITB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HODL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BITB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HODL c BITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HODL: 0.45

BITB: 0.45

Коэффициент Сортино

HODL: 1.02

BITB: 1.02

Коэффициент Омега

HODL: 1.12

BITB: 1.12

Коэффициент Кальмара

HODL: 0.89

BITB: 0.89

Коэффициент Мартина

HODL: 1.96

BITB: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа HODL на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITB равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HODL и BITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HODL

BITB

Дивиденды

Сравнение дивидендов HODL и BITB

Ни HODL, ни BITB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HODL и BITB

Максимальная просадка HODL за все время составила -27.51%, примерно равная максимальной просадке BITB в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и BITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HODL

BITB

Волатильность

Сравнение волатильности HODL и BITB

VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB) имеют волатильность 16.50% и 16.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HODL

BITB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HODL с BITB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HODL и BITB

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HODL и BITB

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HODL и BITB

HODL

BITB

Сравнение HODL c BITB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HODL и BITB

Просадки

Сравнение просадок HODL и BITB

Волатильность

Сравнение волатильности HODL и BITB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество