PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HODL с FBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HODL и FBTC составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности HODL и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.21%
75.02%
HODL
FBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HODL:

0.45

FBTC:

0.44

Коэф-т Сортино

HODL:

1.02

FBTC:

1.01

Коэф-т Омега

HODL:

1.12

FBTC:

1.12

Коэф-т Кальмара

HODL:

0.88

FBTC:

0.88

Коэф-т Мартина

HODL:

1.93

FBTC:

1.91

Индекс Язвы

HODL:

12.56%

FBTC:

12.64%

Дневная вол-ть

HODL:

53.96%

FBTC:

54.40%

Макс. просадка

HODL:

-27.51%

FBTC:

-27.42%

Текущая просадка

HODL:

-23.20%

FBTC:

-23.34%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с HODL на уровне -12.29% и FBTC на уровне -12.29%.


HODL

С начала года

-12.29%

1 месяц

-5.62%

6 месяцев

34.32%

1 год

24.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBTC

С начала года

-12.29%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

34.11%

1 год

24.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HODL и FBTC

И HODL, и FBTC имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


HODL
VanEck Bitcoin Trust
График комиссии HODL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HODL: 0.25%
График комиссии FBTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBTC: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HODL и FBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HODL
Ранг риск-скорректированной доходности HODL, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HODL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HODL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HODL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HODL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HODL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

FBTC
Ранг риск-скорректированной доходности FBTC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBTC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HODL c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HODL, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
HODL: 0.45
FBTC: 0.44
Коэффициент Сортино HODL, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
HODL: 1.02
FBTC: 1.01
Коэффициент Омега HODL, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HODL: 1.12
FBTC: 1.12
Коэффициент Кальмара HODL, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
HODL: 0.88
FBTC: 0.88
Коэффициент Мартина HODL, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
HODL: 1.93
FBTC: 1.91

Показатель коэффициента Шарпа HODL на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBTC равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HODL и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
0.45
0.44
HODL
FBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HODL и FBTC

Ни HODL, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HODL и FBTC

Максимальная просадка HODL за все время составила -27.51%, примерно равная максимальной просадке FBTC в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и FBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.20%
-23.34%
HODL
FBTC

Волатильность

Сравнение волатильности HODL и FBTC

VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) имеют волатильность 16.88% и 17.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.88%
17.22%
HODL
FBTC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab