PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HODL с FBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HODL с FBTC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC).

HODL и FBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. FBTC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HODL или FBTC.

Корреляция

Корреляция между HODL и FBTC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HODL и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
104.01%
103.77%
HODL
FBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HODL:

0.80

FBTC:

0.79

Коэф-т Сортино

HODL:

1.44

FBTC:

1.42

Коэф-т Омега

HODL:

1.17

FBTC:

1.17

Коэф-т Кальмара

HODL:

1.55

FBTC:

1.53

Коэф-т Мартина

HODL:

3.41

FBTC:

3.37

Индекс Язвы

HODL:

12.73%

FBTC:

12.79%

Дневная вол-ть

HODL:

54.02%

FBTC:

54.50%

Макс. просадка

HODL:

-28.07%

FBTC:

-28.21%

Текущая просадка

HODL:

-10.58%

FBTC:

-10.75%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HODL показывает доходность 2.13%, а FBTC немного ниже – 2.11%.

HODL

С начала года

2.13%

1 месяц

13.93%

6 месяцев

42.90%

1 год

49.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBTC

С начала года

2.11%

1 месяц

13.92%

6 месяцев

42.66%

1 год

49.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HODL и FBTC

И HODL, и FBTC имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HODL
VanEck Bitcoin Trust
График комиссии HODL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HODL: 0.25%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust
График комиссии FBTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBTC: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HODL и FBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HODL
Ранг риск-скорректированной доходности HODL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HODL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HODL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HODL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HODL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HODL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг риск-скорректированной доходности FBTC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBTC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HODL c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HODL, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HODL: 0.80
FBTC: 0.79
Коэффициент Сортино HODL, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HODL: 1.44
FBTC: 1.42
Коэффициент Омега HODL, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HODL: 1.17
FBTC: 1.17
Коэффициент Кальмара HODL, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HODL: 1.55
FBTC: 1.53
Коэффициент Мартина HODL, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HODL: 3.41
FBTC: 3.37

Показатель коэффициента Шарпа HODL на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBTC равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HODL и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.80
0.79
HODL
FBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HODL и FBTC

Ни HODL, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HODL и FBTC

Максимальная просадка HODL за все время составила -28.07%, примерно равная максимальной просадке FBTC в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и FBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.58%
-10.75%
HODL
FBTC

Волатильность

Сравнение волатильности HODL и FBTC

VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) имеют волатильность 16.21% и 16.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.21%
16.49%
HODL
FBTC