PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HODL с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HODL и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
43.52%
41.16%
HODL
BTC-USD

Доходность по периодам


HODL

С начала года

N/A

1 месяц

49.52%

6 месяцев

43.52%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BTC-USD

С начала года

131.34%

1 месяц

43.45%

6 месяцев

41.16%

1 год

159.22%

5 лет (среднегодовая)

68.75%

10 лет (среднегодовая)

74.74%

Основные характеристики


HODLBTC-USD
Дневная вол-ть57.36%44.10%
Макс. просадка-27.51%-93.07%
Текущая просадка0.00%-1.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HODL и BTC-USD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HODL c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HODL, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.201.48
Коэффициент Сортино HODL, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.952.20
Коэффициент Омега HODL, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.22
Коэффициент Кальмара HODL, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.091.39
Коэффициент Мартина HODL, с текущим значением в 5.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.806.83
HODL
BTC-USD

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.600.801.001.201.401.601.80Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.20
1.48
HODL
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок HODL и BTC-USD

Максимальная просадка HODL за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.23%
HODL
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности HODL и BTC-USD

VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 16.73%. Это указывает на то, что HODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.51%
16.73%
HODL
BTC-USD