Сравнение HODL с BTC-USD
HODL (VanEck Bitcoin Trust) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, HODL returned -45.11% vs -44.53% for BTC-USD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HODL и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HODL показывает доходность -32.31%, а BTC-USD немного выше – -31.91%.
HODL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.31%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам HODL и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -32.31% | -6.42% | 91.50% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 100.05% |
Correlation
The correlation between HODL and BTC-USD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between HODL and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
HODL
BTC-USD
Сравнение HODL c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.85 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.45 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и BTC-USD
Максимальная просадка HODL за все время составила -52.83%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.83% | -85.30% | +32.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.83% | -52.23% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.83% | -52.23% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -42.42% | +25.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.84% | 31.57% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и BTC-USD
VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что HODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 12.44% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 34.75% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.21% | 35.63% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 44.15% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 56.40% | -6.52% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and BTC-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (13.29%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -52.83% vs BTC-USD's -85.30%.
HODL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор