PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HODL с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение HODL с BTC-USD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Bitcoin (BTC-USD).

HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HODL или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между HODL и BTC-USD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HODL и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
104.01%
104.12%
HODL
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HODL:

0.80

BTC-USD:

1.89

Коэф-т Сортино

HODL:

1.44

BTC-USD:

2.51

Коэф-т Омега

HODL:

1.17

BTC-USD:

1.26

Коэф-т Кальмара

HODL:

1.55

BTC-USD:

1.66

Коэф-т Мартина

HODL:

3.41

BTC-USD:

8.43

Индекс Язвы

HODL:

12.73%

BTC-USD:

11.38%

Дневная вол-ть

HODL:

54.02%

BTC-USD:

42.72%

Макс. просадка

HODL:

-28.07%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

HODL:

-10.58%

BTC-USD:

-10.83%

Доходность по периодам

С начала года, HODL показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью 1.30%.

HODL

С начала года

2.13%

1 месяц

13.93%

6 месяцев

42.90%

1 год

49.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

1.30%

1 месяц

12.20%

6 месяцев

39.33%

1 год

49.24%

5 лет

64.76%

10 лет

82.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HODL и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HODL
Ранг риск-скорректированной доходности HODL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HODL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HODL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HODL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HODL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HODL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HODL c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HODL, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HODL: 1.89
BTC-USD: 1.89
Коэффициент Сортино HODL, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HODL: 2.55
BTC-USD: 2.51
Коэффициент Омега HODL, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HODL: 1.30
BTC-USD: 1.26
Коэффициент Кальмара HODL, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HODL: 1.69
BTC-USD: 1.66
Коэффициент Мартина HODL, с текущим значением в 8.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HODL: 8.42
BTC-USD: 8.43

Показатель коэффициента Шарпа HODL на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HODL и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.89
1.89
HODL
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок HODL и BTC-USD

Максимальная просадка HODL за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.58%
-10.83%
HODL
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности HODL и BTC-USD

VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 16.13% и 16.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.13%
16.25%
HODL
BTC-USD