PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HODL с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HODLBTC-USD
Дневная вол-ть57.85%44.55%
Макс. просадка-27.51%-93.07%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между HODL и BTC-USD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HODL и BTC-USD

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
35.73%
36.70%
HODL
BTC-USD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HODL c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HODL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HODL, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HODL, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HODL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HODL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HODL, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.76
BTC-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTC-USD, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTC-USD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTC-USD, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.39

Сравнение коэффициента Шарпа HODL и BTC-USD


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.600.801.001.201.401.601.80Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
0.91
1.07
HODL
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок HODL и BTC-USD

Максимальная просадка HODL за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
HODL
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности HODL и BTC-USD

VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 15.70%. Это указывает на то, что HODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.24%
15.70%
HODL
BTC-USD