Сравнение HODL с BTC-USD
HODL (VanEck Bitcoin Trust) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, HODL returned -40.86% vs -39.67% for BTC-USD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HODL и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HODL показывает доходность -31.06%, а BTC-USD немного выше – -29.97%.
HODL
- 1 день
- -5.12%
- 1 месяц
- -26.00%
- С начала года
- -31.06%
- 6 месяцев
- -32.50%
- 1 год
- -40.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам HODL и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -31.06% | -6.42% | 99.75% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 101.44% |
Correlation
The correlation between HODL and BTC-USD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between HODL and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
HODL
BTC-USD
Сравнение HODL c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HODL | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.87 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.78 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.39 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODL | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.93 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.13 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок HODL и BTC-USD
Максимальная просадка HODL за все время составила -51.96%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.96% | -85.30% | +33.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.96% | -50.87% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.96% | -50.87% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -42.29% | +26.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.71% | 34.02% | -5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и BTC-USD
Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 9.85%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 10.54% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.13% | 34.26% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.82% | 35.65% | +8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.95% | 44.98% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.95% | 56.70% | -6.75% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and BTC-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.54%) compared to HODL (9.85%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -51.96% vs BTC-USD's -85.30%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор