Сравнение HODL с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Bitcoin Trust (HODL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
HODL и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HODL и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HODL и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -22.04% | -6.42% | 99.75% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HODL показывает доходность -22.04%, а IBIT немного ниже – -22.18%.
HODL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HODL и IBIT
И HODL, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HODL vs. IBIT — Ранг доходности на риск
HODL
IBIT
Сравнение HODL c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HODL | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.44 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | -0.37 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.35 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.75 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HODL и IBIT составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и IBIT
Ни HODL, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HODL и IBIT
Максимальная просадка HODL за все время составила -49.25%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HODL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.25% | -49.36% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.25% | -49.36% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -45.80% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -14.18% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.20% | 23.27% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и IBIT
VanEck Bitcoin Trust (HODL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 12.99% и 12.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HODL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 12.95% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.72% | 36.76% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.07% | 45.40% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.90% | 51.21% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.90% | 51.21% | -0.31% |