PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HODL с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HODL и IBIT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HODL с IBIT

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Bitcoin Trust (HODL) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

HODL и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HODL или IBIT.

Доходность

Сравнение доходности HODL и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Bitcoin Trust (HODL) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HODL:

1.10

IBIT:

1.08

Коэф-т Сортино

HODL:

1.64

IBIT:

1.62

Коэф-т Омега

HODL:

1.20

IBIT:

1.19

Коэф-т Кальмара

HODL:

1.88

IBIT:

1.84

Коэф-т Мартина

HODL:

4.12

IBIT:

4.03

Индекс Язвы

HODL:

12.81%

IBIT:

12.91%

Дневная вол-ть

HODL:

52.57%

IBIT:

53.03%

Макс. просадка

HODL:

-28.07%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

HODL:

-4.96%

IBIT:

-5.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HODL показывает доходность 13.14%, а IBIT немного ниже – 13.08%.

HODL

С начала года

13.14%

1 месяц

10.82%

6 месяцев

9.36%

1 год

57.37%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

13.08%

1 месяц

10.64%

6 месяцев

9.01%

1 год

56.55%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Bitcoin Trust

iShares Bitcoin Trust

Сравнение комиссий HODL и IBIT

И HODL, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HODL
VanEck Bitcoin Trust
IBIT
iShares Bitcoin Trust
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HODL и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HODL
Ранг риск-скорректированной доходности HODL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HODL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HODL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HODL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HODL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HODL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HODL c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HODL на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBIT равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HODL и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HODL и IBIT

Ни HODL, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HODL и IBIT

Максимальная просадка HODL за все время составила -28.07%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и IBIT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HODL и IBIT

VanEck Bitcoin Trust (HODL) и iShares Bitcoin Trust (IBIT) имеют волатильность 9.42% и 9.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...