Сравнение HODL с IBIT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение HODL с IBIT

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Bitcoin Trust (HODL) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

HODL и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HODL или IBIT.

Корреляция

Корреляция между HODL и IBIT составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности HODL и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Bitcoin Trust (HODL) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HODL

IBIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HODL:

0.45

IBIT:

0.44

Коэф-т Сортино

HODL:

1.02

IBIT:

1.01

Коэф-т Омега

HODL:

1.12

IBIT:

1.12

Коэф-т Кальмара

HODL:

0.88

IBIT:

0.87

Коэф-т Мартина

HODL:

1.93

IBIT:

1.88

Индекс Язвы

HODL:

12.56%

IBIT:

12.67%

Дневная вол-ть

HODL:

53.96%

IBIT:

54.36%

Макс. просадка

HODL:

-27.51%

IBIT:

-27.51%

Текущая просадка

HODL:

-23.20%

IBIT:

-23.32%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HODL показывает доходность -12.29%, а IBIT немного выше – -12.21%.

HODL

С начала года

-12.29%

1 месяц

-5.62%

6 месяцев

34.32%

1 год

24.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

-12.21%

1 месяц

-5.71%

6 месяцев

34.13%

1 год

24.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий HODL и IBIT

И HODL, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HODL

VanEck Bitcoin Trust

HODL: 0.25%

IBIT

iShares Bitcoin Trust

IBIT: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HODL и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HODL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IBIT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HODL c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HODL: 0.45

IBIT: 0.44

Коэффициент Сортино

HODL: 1.02

IBIT: 1.01

Коэффициент Омега

HODL: 1.12

IBIT: 1.12

Коэффициент Кальмара

HODL: 0.88

IBIT: 0.87

Коэффициент Мартина

HODL: 1.93

IBIT: 1.88

Показатель коэффициента Шарпа HODL на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBIT равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HODL и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HODL

IBIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HODL и IBIT

Ни HODL, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HODL и IBIT

Максимальная просадка HODL за все время составила -27.51%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HODL

IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности HODL и IBIT

VanEck Bitcoin Trust (HODL) и iShares Bitcoin Trust (IBIT) имеют волатильность 16.88% и 17.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HODL

IBIT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HODL с IBIT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HODL и IBIT

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HODL и IBIT

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HODL и IBIT

HODL

IBIT

Сравнение HODL c IBIT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HODL и IBIT

Просадки

Сравнение просадок HODL и IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности HODL и IBIT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество