Сравнение HODL с WGMI
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. HODL is passively managed, while WGMI is actively managed. Over the past year, HODL returned -39.52% vs 261.44% for WGMI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HODL charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности HODL и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 81.24%.
HODL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.34%
- 6 месяцев
- -31.31%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 25.79%
- С начала года
- 81.24%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 261.44%
- 3 года*
- 88.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODL и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -27.34% | -6.42% | 99.75% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 81.24% | 72.47% | 41.23% |
Correlation
The correlation between HODL and WGMI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between HODL and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. WGMI — Ранг доходности на риск
HODL
WGMI
Сравнение HODL c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HODL | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.40 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 5.17 | -5.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 10.48 | -11.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODL | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 3.48 | -4.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.30 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок HODL и WGMI
Максимальная просадка HODL за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -85.76% | +36.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.37% | -50.94% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.37% | -3.01% | -46.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -42.86% | +26.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | 25.08% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и WGMI
Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 9.05%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 18.90% | -9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 55.08% | -21.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.55% | 75.99% | -32.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 81.50% | -31.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 81.50% | -31.62% |
Сравнение комиссий HODL и WGMI
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и WGMI
Ни HODL, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and WGMI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (18.90%) compared to HODL (9.05%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -49.37% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 261.44% vs -39.52% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 261.44% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
HODL and WGMI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: VanEck and Valkyrie. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор