Сравнение HODL с WGMI
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. HODL is passively managed, while WGMI is actively managed. Over the past year, HODL returned -46.21% vs 83.80% for WGMI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HODL charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности HODL и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -26.57%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 25.69%.
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -9.25%
- 1 месяц
- -30.55%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 25.69%
- 1 год
- 83.80%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODL и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -6.42% | 91.50% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 25.69% | 72.47% | 28.61% |
Correlation
The correlation between HODL and WGMI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between HODL and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. WGMI — Ранг доходности на риск
HODL
WGMI
Сравнение HODL c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.21 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.65 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 3.27 | -4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и WGMI
Максимальная просадка HODL за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -85.76% | +32.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -50.94% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.83% | -33.29% | -15.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -42.11% | +24.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.04% | 25.70% | +7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и WGMI
Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 10.76%, в то время как у CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.31%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 21.31% | -10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.75% | 56.58% | -21.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 78.03% | -33.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.59% | 81.56% | -31.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.59% | 81.56% | -31.97% |
Сравнение комиссий HODL и WGMI
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и WGMI
Ни HODL, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and WGMI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (21.31%) compared to HODL (10.76%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -53.20% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 83.80% vs -46.21% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 83.80% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
HODL and WGMI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: VanEck and CoinShares. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор