Сравнение HNST с DCTH
HNST (The Honest Company, Inc.) and DCTH (Delcath Systems, Inc.) are both stocks. HNST operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while DCTH operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, HNST returned -27.94%/yr vs -0.81%/yr for DCTH. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HNST и DCTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNST показывает доходность 28.29%, что значительно выше, чем у DCTH с доходностью 2.28%.
HNST
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 28.29%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- -34.46%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- -27.94%
- 10 лет*
- —
DCTH
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- -35.76%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- -0.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HNST и DCTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HNST The Honest Company, Inc. | 28.29% | -62.77% | 110.00% | 9.63% | -62.79% | -49.44% |
DCTH Delcath Systems, Inc. | 2.28% | -16.11% | 189.42% | 15.56% | -53.55% | -31.48% |
Correlation
The correlation between HNST and DCTH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.20 |
The correlation between HNST and DCTH shifts across timeframes, from 0.20 (5 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HNST:
$373.43M
DCTH:
$372.10M
HNST:
-$0.17
DCTH:
$0.01
HNST:
1.06
DCTH:
6.03
HNST:
2.21
DCTH:
3.30
HNST:
$352.17M
DCTH:
$65.45M
HNST:
$119.36M
DCTH:
$77.75M
HNST:
-$13.22M
DCTH:
$222.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNST vs. DCTH — Ранг доходности на риск
HNST
DCTH
Сравнение HNST c DCTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Honest Company, Inc. (HNST) и Delcath Systems, Inc. (DCTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNST | DCTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.89 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.70 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.95 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNST | DCTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.73 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.01 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.44 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HNST и DCTH
Максимальная просадка HNST за все время составила -95.22%, примерно равная максимальной просадке DCTH в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNST и DCTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNST | DCTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -99.96% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.30% | -51.45% | -7.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.50% | -68.97% | -6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.24% | -82.21% | -12.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.61% | -99.83% | +14.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.79% | -96.46% | +16.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.27% | 37.62% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNST и DCTH
The Honest Company, Inc. (HNST) имеет более высокую волатильность в 20.13% по сравнению с Delcath Systems, Inc. (DCTH) с волатильностью 11.04%. Это указывает на то, что HNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNST | DCTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.13% | 11.04% | +9.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.55% | 31.71% | +7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.64% | 48.91% | +15.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.31% | 73.07% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.51% | 110.13% | -34.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNST и DCTH
Ни HNST, ни DCTH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HNST и DCTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Honest Company, Inc. и Delcath Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HNST and DCTH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HNST has higher volatility (20.13%) compared to DCTH (11.04%). In terms of maximum drawdown, HNST dropped -95.22% vs DCTH's -99.96%.
HNST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNST и DCTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор