PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HNST с RCMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HNST с RCMT

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Honest Company, Inc. (HNST) и RCM Technologies, Inc. (RCMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HNST или RCMT.

Корреляция

Корреляция между HNST и RCMT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности HNST и RCMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Honest Company, Inc. (HNST) и RCM Technologies, Inc. (RCMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
58.97%
1.95%
HNST
RCMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HNST:

1.69

RCMT:

-0.74

Коэф-т Сортино

HNST:

2.73

RCMT:

-0.83

Коэф-т Омега

HNST:

1.30

RCMT:

0.88

Коэф-т Кальмара

HNST:

1.36

RCMT:

-0.74

Коэф-т Мартина

HNST:

5.06

RCMT:

-1.03

Индекс Язвы

HNST:

24.01%

RCMT:

31.07%

Дневная вол-ть

HNST:

71.97%

RCMT:

43.50%

Макс. просадка

HNST:

-95.22%

RCMT:

-97.05%

Текущая просадка

HNST:

-72.57%

RCMT:

-36.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HNST:

$637.06M

RCMT:

$153.00M

EPS

HNST:

-$0.04

RCMT:

$2.00

Общая выручка (12 мес.)

HNST:

$278.50M

RCMT:

$201.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

HNST:

$105.89M

RCMT:

$57.50M

EBITDA (12 мес.)

HNST:

-$3.92M

RCMT:

$17.02M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HNST показывает доходность -8.95%, а RCMT немного ниже – -9.12%.

HNST

С начала года

-8.95%

1 месяц

-15.07%

6 месяцев

58.94%

1 год

130.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RCMT

С начала года

-9.12%

1 месяц

-11.28%

6 месяцев

1.95%

1 год

-30.74%

5 лет

48.72%

10 лет

16.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HNST и RCMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HNST
Ранг риск-скорректированной доходности HNST, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HNST, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNST, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNST, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
RCMT
Ранг риск-скорректированной доходности RCMT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCMT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCMT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCMT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCMT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HNST c RCMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Honest Company, Inc. (HNST) и RCM Technologies, Inc. (RCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HNST, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.69-0.74
Коэффициент Сортино HNST, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.73-0.83
Коэффициент Омега HNST, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.300.88
Коэффициент Кальмара HNST, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.36-0.74
Коэффициент Мартина HNST, с текущим значением в 5.06, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.005.06-1.03
HNST
RCMT

Показатель коэффициента Шарпа HNST на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа RCMT равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNST и RCMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.69
-0.74
HNST
RCMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNST и RCMT

Ни HNST, ни RCMT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HNST
The Honest Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCMT
RCM Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%16.00%0.00%18.18%28.57%

Просадки

Сравнение просадок HNST и RCMT

Максимальная просадка HNST за все время составила -95.22%, примерно равная максимальной просадке RCMT в -97.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNST и RCMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-72.57%
-36.88%
HNST
RCMT

Волатильность

Сравнение волатильности HNST и RCMT

The Honest Company, Inc. (HNST) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с RCM Technologies, Inc. (RCMT) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что HNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
16.49%
10.15%
HNST
RCMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HNST и RCMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Honest Company, Inc. и RCM Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab