Сравнение DCTH с TOL
DCTH (Delcath Systems, Inc.) and TOL (Toll Brothers, Inc.) are both stocks. DCTH operates in Medical Devices (Healthcare), while TOL operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DCTH returned 6.01%/yr vs 25.24%/yr for TOL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCTH и TOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCTH показывает доходность 27.23%, что значительно выше, чем у TOL с доходностью 15.86%.
DCTH
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 11.35%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 27.23%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 38.37%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
TOL
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 4.92%
- С начала года
- 15.86%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 24.50%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 20.09%
Сравнение доходности по годам DCTH и TOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCTH Delcath Systems, Inc. | 27.23% | -16.11% | 189.42% | 15.56% | -53.55% | -56.75% | -15.67% | -89.16% | -90.69% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 15.86% | 8.28% | 23.45% | 108.62% | -29.97% | 68.43% | 11.53% | 21.40% | -18.71% |
Correlation
The correlation between DCTH and TOL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2018 г. | 0.16 |
The correlation between DCTH and TOL shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DCTH:
$443.60M
TOL:
$14.56B
DCTH:
$0.01
TOL:
$13.19
DCTH:
859.14
TOL:
11.82
DCTH:
7.36
TOL:
2.39
DCTH:
4.11
TOL:
1.77
DCTH:
$65.45M
TOL:
$6.37B
DCTH:
$77.75M
TOL:
$2.71B
DCTH:
$222.00K
TOL:
$1.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCTH vs. TOL — Ранг доходности на риск
DCTH
TOL
Сравнение DCTH c TOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delcath Systems, Inc. (DCTH) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCTH | TOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.38 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 3.36 | -2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCTH и TOL
Максимальная просадка DCTH за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCTH и TOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCTH | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -76.39% | -23.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.74% | -25.13% | -8.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.87% | -45.97% | -14.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.80% | -45.97% | -34.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -5.87% | -93.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.46% | -32.20% | -64.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.47% | 10.27% | +6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCTH и TOL
Delcath Systems, Inc. (DCTH) и Toll Brothers, Inc. (TOL) имеют волатильность 12.69% и 12.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCTH | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 12.16% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.04% | 26.86% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.08% | 35.20% | +12.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.81% | 36.31% | +36.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.48% | 41.22% | +68.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCTH и TOL
DCTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCTH Delcath Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.65% | 0.72% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCTH и TOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delcath Systems, Inc. и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DCTH and TOL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCTH has higher volatility (12.69%) compared to TOL (12.16%). In terms of maximum drawdown, DCTH dropped -99.96% vs TOL's -76.39%.
TOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCTH и TOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор