PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCTH с TOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DCTH с TOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DCTH (Delcath Systems, Inc.) and TOL (Toll Brothers, Inc.) are both stocks. DCTH operates in Medical Devices (Healthcare), while TOL operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DCTH returned -0.81%/yr vs 18.05%/yr for TOL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DCTH и TOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delcath Systems, Inc. (DCTH) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCTH показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у TOL с доходностью 2.00%.

DCTH

1 день
-1.90%
1 месяц
-6.26%
С начала года
2.28%
6 месяцев
6.94%
1 год
-35.76%
3 года*
12.32%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
—

TOL

1 день
-1.51%
1 месяц
1.75%
С начала года
2.00%
6 месяцев
-3.35%
1 год
31.29%
3 года*
25.47%
5 лет*
18.05%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCTH и TOL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DCTH
Delcath Systems, Inc.		2.28%-16.11%189.42%15.56%-53.55%-56.75%-15.67%-89.16%-90.66%
TOL
Toll Brothers, Inc.		2.00%8.28%23.45%108.62%-29.97%68.43%11.53%21.40%-19.02%

Correlation

The correlation between DCTH and TOL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2018 г.

0.16

The correlation between DCTH and TOL shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCTH:

$372.10M

TOL:

$13.21B

EPS

DCTH:

$0.01

TOL:

$13.19

Коэффициент P/E

DCTH:

703.34

TOL:

10.42

Коэффициент P/S

DCTH:

6.03

TOL:

2.11

Коэффициент P/B

DCTH:

3.30

TOL:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

DCTH:

$65.45M

TOL:

$6.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

DCTH:

$77.75M

TOL:

$2.71B

EBITDA (12 мес.)

DCTH:

$222.00K

TOL:

$1.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delcath Systems, Inc.

Toll Brothers, Inc.

Часто сравнивают с DCTH:
DCTH с HNSTDCTH с ALPMYDCTH с OWLTDCTH с AMLXDCTH с GLUEDCTH с ATAIDCTH с CPER
Часто сравнивают с TOL:
TOL с LENTOL с DHITOL с KBHTOL с CPRTTOL с MHOTOL с GRBKTOL с CWS

Доходность на риск

DCTH vs. TOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCTH
Ранг доходности на риск DCTH: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCTH: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCTH: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCTH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCTH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCTH: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TOL
Ранг доходности на риск TOL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCTH c TOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delcath Systems, Inc. (DCTH) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCTHTOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
0.93

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
1.66

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.19

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.25

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

3.21

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCTH vs. TOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCTH на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа TOL равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCTH и TOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCTHTOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

0.93

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.50

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.29

-0.73

Просадки

Сравнение просадок DCTH и TOL

Максимальная просадка DCTH за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCTH и TOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCTHTOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-76.39%

-23.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.45%

-25.13%

-26.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.97%

-45.97%

-23.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.21%

-45.97%

-36.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.83%

-17.12%

-82.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.46%

-32.27%

-64.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.62%

9.78%

+27.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DCTH и TOL

Текущая волатильность для Delcath Systems, Inc. (DCTH) составляет 11.04%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 12.86%. Это указывает на то, что DCTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCTHTOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

12.86%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.71%

24.54%

+7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.91%

33.97%

+14.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.07%

35.94%

+37.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.13%

41.08%

+69.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCTH и TOL

DCTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DCTH
Delcath Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.73%0.72%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCTH и TOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delcath Systems, Inc. и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
-2.15B
(DCTH) Общая выручка
(TOL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DCTH and TOL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOL has higher volatility (12.86%) compared to DCTH (11.04%). In terms of maximum drawdown, DCTH dropped -99.96% vs TOL's -76.39%.

TOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCTH и TOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор