Сравнение HNST с SHOP
HNST (The Honest Company, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. HNST operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, HNST returned -23.53%/yr vs -2.82%/yr for SHOP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HNST и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNST показывает доходность 51.94%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -22.31%.
HNST
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.59%
- 6 месяцев
- 51.35%
- С начала года
- 51.94%
- 1 год
- -11.51%
- 3 года*
- 32.64%
- 5 лет*
- -23.53%
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.45%
- 6 месяцев
- -20.84%
- С начала года
- -22.31%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- 44.19%
Сравнение доходности по годам HNST и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HNST The Honest Company, Inc. | 51.94% | -62.77% | 110.00% | 9.63% | -62.79% | -49.44% |
SHOP Shopify Inc. | -22.31% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 22.76% |
Correlation
The correlation between HNST and SHOP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2021 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
HNST:
$431.51M
SHOP:
$162.28B
HNST:
-$0.17
SHOP:
$1.02
HNST:
1.26
SHOP:
17.78
HNST:
2.62
SHOP:
13.04
HNST:
$352.17M
SHOP:
$9.20B
HNST:
$119.36M
SHOP:
$5.93B
HNST:
-$13.22M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNST vs. SHOP — Ранг доходности на риск
HNST
SHOP
Сравнение HNST c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Honest Company, Inc. (HNST) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNST | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.09 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 0.17 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNST и SHOP
Максимальная просадка HNST за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNST и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNST | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -84.82% | -10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -46.71% | -10.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.50% | -46.71% | -28.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.66% | -84.82% | -7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.96% | -30.14% | -52.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.83% | -28.28% | -51.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.08% | 24.51% | +11.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNST и SHOP
The Honest Company, Inc. (HNST) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что HNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNST | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 12.68% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.55% | 44.44% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.75% | 57.46% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.93% | 65.65% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.90% | 59.04% | +15.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNST и SHOP
Ни HNST, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HNST и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Honest Company, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HNST and SHOP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HNST has higher volatility (13.48%) compared to SHOP (12.68%). In terms of maximum drawdown, HNST dropped -95.22% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNST и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор