PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HNST с SHOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HNST с SHOP

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Honest Company, Inc. (HNST) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HNST или SHOP.

Корреляция

Корреляция между HNST и SHOP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности HNST и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Honest Company, Inc. (HNST) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
58.97%
60.85%
HNST
SHOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HNST:

1.69

SHOP:

0.53

Коэф-т Сортино

HNST:

2.73

SHOP:

1.11

Коэф-т Омега

HNST:

1.30

SHOP:

1.16

Коэф-т Кальмара

HNST:

1.36

SHOP:

0.41

Коэф-т Мартина

HNST:

5.06

SHOP:

1.40

Индекс Язвы

HNST:

24.01%

SHOP:

20.09%

Дневная вол-ть

HNST:

71.97%

SHOP:

53.13%

Макс. просадка

HNST:

-95.22%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

HNST:

-72.57%

SHOP:

-38.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HNST:

$637.06M

SHOP:

$141.30B

EPS

HNST:

-$0.04

SHOP:

$0.99

Общая выручка (12 мес.)

HNST:

$278.50M

SHOP:

$6.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

HNST:

$105.89M

SHOP:

$3.12B

EBITDA (12 мес.)

HNST:

-$3.92M

SHOP:

$731.00M

Доходность по периодам

С начала года, HNST показывает доходность -8.95%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -1.97%.

HNST

С начала года

-8.95%

1 месяц

-15.07%

6 месяцев

58.94%

1 год

130.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SHOP

С начала года

-1.97%

1 месяц

-10.09%

6 месяцев

60.84%

1 год

28.18%

5 лет

18.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HNST и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HNST
Ранг риск-скорректированной доходности HNST, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HNST, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNST, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNST, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг риск-скорректированной доходности SHOP, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HNST c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Honest Company, Inc. (HNST) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HNST, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.690.53
Коэффициент Сортино HNST, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.731.11
Коэффициент Омега HNST, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.16
Коэффициент Кальмара HNST, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.360.41
Коэффициент Мартина HNST, с текущим значением в 5.06, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.005.061.40
HNST
SHOP

Показатель коэффициента Шарпа HNST на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа SHOP равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNST и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.69
0.53
HNST
SHOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNST и SHOP

Ни HNST, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HNST и SHOP

Максимальная просадка HNST за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNST и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-72.57%
-38.34%
HNST
SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности HNST и SHOP

The Honest Company, Inc. (HNST) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что HNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
16.49%
14.03%
HNST
SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HNST и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Honest Company, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab