Сравнение HNST с SHOP
HNST (The Honest Company, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. HNST operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, HNST returned -28.02%/yr vs -0.76%/yr for SHOP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HNST и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNST показывает доходность 27.52%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -27.91%.
HNST
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 27.52%
- 6 месяцев
- 17.08%
- 1 год
- -35.11%
- 3 года*
- 28.79%
- 5 лет*
- -28.02%
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- -27.91%
- 6 месяцев
- -28.51%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- -0.76%
- 10 лет*
- 44.13%
Сравнение доходности по годам HNST и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HNST The Honest Company, Inc. | 27.52% | -62.77% | 110.00% | 9.63% | -62.79% | -49.44% |
SHOP Shopify Inc. | -27.91% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 20.51% |
Correlation
The correlation between HNST and SHOP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
HNST:
$371.18M
SHOP:
$151.24B
HNST:
-$0.17
SHOP:
$1.02
HNST:
1.06
SHOP:
16.50
HNST:
2.20
SHOP:
12.10
HNST:
$352.17M
SHOP:
$9.20B
HNST:
$119.36M
SHOP:
$5.93B
HNST:
-$13.22M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNST vs. SHOP — Ранг доходности на риск
HNST
SHOP
Сравнение HNST c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Honest Company, Inc. (HNST) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNST | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.26 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 0.56 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNST | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.21 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.01 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.70 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок HNST и SHOP
Максимальная просадка HNST за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNST и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNST | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -84.82% | -10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.30% | -46.71% | -12.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.50% | -46.71% | -28.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.24% | -84.82% | -9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.70% | -35.18% | -50.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.80% | -28.21% | -51.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.34% | 21.47% | +15.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNST и SHOP
The Honest Company, Inc. (HNST) имеет более высокую волатильность в 19.84% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что HNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNST | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.84% | 17.89% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.51% | 43.39% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.64% | 57.22% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.24% | 65.52% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.48% | 59.05% | +16.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNST и SHOP
Ни HNST, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HNST и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Honest Company, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HNST and SHOP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HNST has higher volatility (19.84%) compared to SHOP (17.89%). In terms of maximum drawdown, HNST dropped -95.22% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNST и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор